日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/18の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り12日、東京オリンピックまでは948日となりました。

米国市場はダウ、ナスダック、S&P、最高値更新です。

225先物もWボトムからの強い動きで終始。

システムの方は
CTW_DT、DUD_NCはプラス、
CTW_SWは買ホールド中です。

今月は、これでなんとかトントン。
今年はセッション中の動きが非常に小さく、難しい年だと思います。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22750 22900
高値 22890 22980
安値 22710 22880
終値 22880 22940
前日比 360 260
終-始 130 40
高-安 180 100
NT倍率 12.60 12.61
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22750 22895
高値 22890 22975
安値 22705 22880
終値 22880 22945
前日比 350 275
終-始 130 50
高-安 185 95
NT倍率 12.59 12.60
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1808.5 1817.5
高値 1818 1823.5
安値 1804 1816
終値 1816.5 1819.5
前日比 26 16
終-始 8 2
高-安 14 7.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1809 1817.25
高値 1817.75 1823.5
安値 1804.25 1816.5
終値 1817.5 1820.5
前日比 26.75 17.5
終-始 8.5 3.25
高-安 13.5 7
●NYDOW
始値 24739.56
高値 24876.07
安値 24739.56
終値 24793.72
前日比 141.98
終-始 54.16
高-安 136.51
●NASDAQ
始値 6980.4
高値 7003.89
安値 6975.55
終値 6994.76
前日比 58.18
終-始 14.36
高-安 28.34
●S&P500
始値 2685.92
高値 2694.97
安値 2685.92
終値 2690.16
前日比 14.35
終-始 4.24
高-安 9.05
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22735 22700
高値 23020 22975
安値 22725 22680
清算値 23000 22960
前日比 270 275
終-始 265 260
高-安 295 295





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22750 22790
決済価格 22880 22945
決済方法 引成 引成
損益額 130 155 0
当月 損益額 395 20 -295
利益額 600 460 340
損失額 -205 -440 -635
取引数 7 6 7
利益数 5 3 3
損失数 2 3 4
引分数 0 0 0
平均損益額 56.43 3.33 -42.14
平均利益額 120.00 153.33 113.33
平均損失額 -102.50 -146.67 -158.75
勝率 71.43 50.00 42.86
PF 2.93 1.05 0.54
POR 1.17 1.05 0.71
当年 損益額 1565 1730 3330
利益額 5415 7490 9620
損失額 -3850 -5760 -6290
取引数 104 162 124
利益数 57 86 61
損失数 43 75 63
引分数 4 1 0
平均損益額 15.05 10.68 26.85
平均利益額 95.00 87.09 157.70
平均損失額 -89.53 -76.80 -99.84
勝率 54.81 53.09 49.19
PF 1.41 1.30 1.53
POR 1.06 1.13 1.58
通算 損益額 77525 30375 31225
利益額 179725 72530 70555
損失額 -102200 -42155 -39330
取引数 2817 1161 797
利益数 1612 643 381
損失数 1130 501 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.52 26.16 39.18
平均利益額 111.49 112.80 185.18
平均損失額 -90.44 -84.14 -95.00
勝率 57.22 55.38 47.80
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77525 30775 32290
現在ドローダウン 0 400 1065
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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