日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/06の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
こんにちは。
今年も残り24日、東京オリンピックまでは960日となりました。

本日も朝一で病院でしたので更新が遅れました。

昨日は、今年最大の下げ幅を記録。
チャンスでしたが、
CTW_SWはこの下降ウエーブの初期段階で小さな利確でふるい落とされているのでノーサイン。
他の2システムもノーサインでした。

歯車が合わない局面が続きます。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22570 22140
高値 22540 22320
安値 22110 22050
終値 22200 22280
前日比 -410 -260
終-始 -370 140
高-安 430 270
NT倍率 12.58 12.57
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22510 22140
高値 22540 22320
安値 22110 22055
終値 22200 22285
前日比 -410 -245
終-始 -310 145
高-安 430 265
NT倍率 12.59 12.55
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1781.5 1762
高値 1787.5 1777.5
安値 1761 1753.5
終値 1764.5 1773
前日比 -29 -11
終-始 -17 11
高-安 26.5 24
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1782.5 1761
高値 1787.25 1777.5
安値 1761.25 1753.5
終値 1763.5 1775
前日比 -25.5 -14
終-始 -19 14
高-安 26 24
●NYDOW
始値 24170.9
高値 24229.35
安値 24134.49
終値 24140.91
前日比 -39.73
終-始 -29.99
高-安 94.86
●NASDAQ
始値 6742.07
高値 6787.42
安値 6734.13
終値 6776.38
前日比 14.17
終-始 34.31
高-安 53.29
●S&P500
始値 2626.24
高値 2634.41
安値 2624.75
終値 2629.27
前日比 -0.3
終-始 3.03
高-安 9.66
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22485 22495
高値 22540 22535
安値 22060 22060
清算値 22240 22240
前日比 -235 -230
終-始 -245 19945
高-安 480 475

マウスコンピューター/G-Tune

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 0 -185 -540
利益額 0 105 95
損失額 0 -290 -635
取引数 0 3 5
利益数 0 1 1
損失数 0 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 -61.67 -108.00
平均利益額 105.00 95.00
平均損失額 -145.00 -158.75
勝率 33.33 20.00
PF 0.36 0.15
POR 0.72 0.60
当年 損益額 1170 1525 3085
利益額 4815 7135 9375
損失額 -3645 -5610 -6290
取引数 97 159 122
利益数 52 84 59
損失数 41 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 12.06 9.59 25.29
平均利益額 92.60 84.94 158.90
平均損失額 -88.90 -75.81 -99.84
勝率 53.61 52.83 48.36
PF 1.32 1.27 1.49
POR 1.04 1.12 1.59
通算 損益額 77130 30170 30980
利益額 179125 72175 70310
損失額 -101995 -42005 -39330
取引数 2810 1158 795
利益数 1607 641 379
損失数 1128 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.45 26.05 38.97
平均利益額 111.47 112.60 185.51
平均損失額 -90.42 -84.01 -95.00
勝率 57.19 55.35 47.67
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77260 30775 32290
現在ドローダウン 130 605 1310
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。





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