日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/27の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り33日、東京オリンピックまでは969日となりました。

CTW_SWはシステムが基準としている平均線付近をちゃぶつかれたということでものの見事にやられました。
CTW_DTはノーサイン。
DUD_NCはプラス。

11/9のCTW_SWの結果に記載ミスがありました。
よって、それ以降のCTW_SWの月、年、通算には誤りがあります。本日の内容が正しい値です。
過去の掲載値については順次訂正していきます。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

本日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22690 22520
高値 22690 22590
安値 22420 22430
終値 22500 22480
前日比 -80 -160
終-始 -190 -40
高-安 270 160
NT倍率 12.66 12.66
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22685 22520
高値 22690 22590
安値 22420 22430
終値 22500 22480
前日比 -80 -160
終-始 -185 -40
高-安 270 160
NT倍率 12.65 12.65
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1789 1778
高値 1790 1784
安値 1773.5 1771.5
終値 1777 1775
前日比 -7 -14
終-始 -12 -3
高-安 16.5 12.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1789 1778.75
高値 1760 1784
安値 1773.25 1771.5
終値 1778.5 1777.5
前日比 -5.5 -11.25
終-始 -10.5 -1.25
高-安 -13.25 12.5
●NYDOW
始値 23352.86
高値 23638.92
安値 23545.02
終値 23570.57
前日比 12.58
終-始 217.71
高-安 93.9
●NASDAQ
始値 6889.91
高値 6897.43
安値 6867.89
終値 6878.52
前日比 -10.64
終-始 -11.39
高-安 29.54
●S&P500
始値 2602.66
高値 2606.41
安値 2598.87
終値 2601.42
前日比 -1
終-始 -1.24
高-安 7.54
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22675 22665
高値 22710 22700
安値 22425 22420
清算値 22480 22470
前日比 -175 -180
終-始 -195 -195
高-安 285 280

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちら
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2 トレード3 トレード4
当日 売買サイン
仕掛価格 22685 22645 22485 22580 22465
決済価格 22500 22580 22580 22440
決済方法 引成 損切 ドテン 損切 保有中
損益額 185 0 -300 -65 -95 -140
当月 損益額 805 155 -385
利益額 1300 880 680
損失額 -495 -725 -1065
取引数 13 12 13
利益数 8 6 4
損失数 5 6 9
引分数 0 0 0
平均損益額 61.92 12.92 -29.62
平均利益額 162.50 146.67 170.00
平均損失額 -99.00 -120.83 -118.33
勝率 61.54 50.00 30.77
PF 2.63 1.21 0.64
POR 1.64 1.21 1.44
当年 損益額 1300 1850 3605
利益額 4815 7030 9195
損失額 -3515 -5180 -5590
取引数 96 155 115
利益数 52 83 57
損失数 40 71 58
引分数 4 1 0
平均損益額 13.54 11.94 31.35
平均利益額 92.60 84.70 161.32
平均損失額 -87.88 -72.96 -96.38
勝率 54.17 53.55 49.57
PF 1.37 1.36 1.64
POR 1.05 1.16 1.67
通算 損益額 77260 30495 31500
利益額 179125 72070 70130
損失額 -101865 -41575 -38630
取引数 2809 1154 788
利益数 1607 640 377
損失数 1127 497 409
引分数 75 17 2
平均損益額 27.50 26.43 39.97
平均利益額 111.47 112.61 186.02
平均損失額 -90.39 -83.65 -94.45
勝率 57.21 55.46 47.84
PF 1.76 1.73 1.82
POR 1.23 1.35 1.97
最大損益額 77260 30775 32290
現在ドローダウン 0 280 790
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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