本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り245日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは815日。
主要指数値動きチェック
ＮＹダウ
◆日足チャート
前日比－148.04ドル。
ドル円
◆日足チャート
日経225先物ミニ直近メジャー限月
◆過去30日間変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/3/16 | 250 | 180 | 355 |
| 2018/3/19 | 310 | 440 | 575 |
| 2018/3/20 | 165 | 210 | 290 |
| 2018/3/22 | 240 | 505 | 565 |
| 2018/3/23 | 470 | 485 | 675 |
| 2018/3/26 | 450 | 360 | 560 |
| 2018/3/27 | 415 | 570 | 570 |
| 2018/3/28 | 300 | 460 | 595 |
| 2018/3/29 | 315 | 450 | 650 |
| 2018/3/30 | 210 | 60 | 210 |
| 2018/4/2 | 250 | 675 | 210 |
| 2018/4/3 | 485 | 285 | 485 |
| 2018/4/4 | 225 | 545 | 545 |
| 2018/4/5 | 290 | 265 | 465 |
| 2018/4/6 | 205 | 390 | 435 |
| 2018/4/9 | 230 | 260 | 290 |
| 2018/4/10 | 430 | 170 | 430 |
| 2018/4/11 | 190 | 205 | 300 |
| 2018/4/12 | 130 | 225 | 260 |
| 2018/4/13 | 180 | 230 | 230 |
| 2018/4/16 | 125 | 115 | 125 |
| 2018/4/17 | 120 | 150 | 170 |
| 2018/4/18 | 280 | 105 | 280 |
| 2018/4/19 | 180 | 140 | 305 |
| 2018/4/20 | 190 | 145 | 220 |
| 2018/4/23 | 145 | 190 | 190 |
| 2018/4/24 | 150 | 390 | 390 |
| 2018/4/25 | 160 | 150 | 220 |
| 2018/4/26 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/4/27 | 110 | 160 | 170 |
| 直近30日平均 | 140 | 95 | 200 |
| 直近5日平均 | 135 | 210 | 228 |
主要指数サマリー
東京市場は休場
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24410.41 | |
| 高値 | 24498.23 | |
| 安値 | 24163.08 | |
| 終値 | 24163.15 | |
| 前日比 | -148.04 | |
| 終-始 | -247.26 | |
| 高-安 | 335.15 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7133.95 | |
| 高値 | 7069.8 | |
| 安値 | 7065.41 | |
| 終値 | 7066.27 | |
| 前日比 | -53.53 | |
| 終-始 | -67.68 | |
| 高-安 | 4.39 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2675.05 | |
| 高値 | 2652.92 | |
| 安値 | 2648.04 | |
| 終値 | 2648.05 | |
| 前日比 | -21.86 | |
| 終-始 | -27 | |
| 高-安 | 4.88 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22485 | 22475 |
| 高値 | 22655 | 22640 |
| 安値 | 22435 | 22425 |
| 清算値 | 22450 | 22440 |
| 前日比 | -15 | -10 |
| 終-始 | -35 | -35 |
| 高-安 | 220 | 215 |
トレード結果
システムトレード
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
ドローダウン1500円オーバーで取引中断中
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
◆日足寄り引け（DUD_NC)
◆雑感
昨日の東京市場は休場。
本日からCTW_DTのマイナーチェンジ版を追加投入し、オリジナル版と並行運用予定。
主要部分はほとんど変わらない。
もみ合い相場における行って来い（長いヒゲ）対策として、トレーリングストップの発動値を下げ、カウンターでエントリーする場合のエントリー条件を若干変えたものだ。
その分、トレンドの強い局面ではオリジナルに比べて若干パフォーマンスが落ちてしまうが許容範囲だ。
今後、相場がトレンドの強い第4ステージ（下降期）に移行することなく天井期のもみ合いが長期に渡ってしまう場合に備えての対策だ。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
◆トレード結果詳細
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●日経225先物についてはこちら
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●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
