日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/3/30の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り276日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは846日。

主要指数値動きチェック
主要指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

主要指数値動きチェック

ＮＹダウ

休場

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

◆5分足チャート

・ＭＡ並び順

長（225）＜中（75）＜短（25）

◆過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
2018/3/1	330	715	935
2018/3/2	255	475	590
2018/3/5	235	530	610
2018/3/6	170	390	420
2018/3/7	300	240	300
2018/3/8	215	295	360
2018/3/9	545	390	545
2018/3/12	310	185	310
2018/3/13	285	400	415
2018/3/14	210	320	320
2018/3/15	280	225	335
2018/3/16	250	180	355
2018/3/19	310	440	575
2018/3/20	165	210	290
2018/3/22	240	505	565
2018/3/23	470	485	675
2018/3/26	450	360	560
2018/3/27	415	570	570
2018/3/28	300	460	595
2018/3/29	315	450	650
2018/3/30	210	60	210
平均	289	330	440

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21430	21430
高値	21510	21490
安値	21300	21430
終値	21440	21460
前日比	230	10
終-始	10	30
高-安	210	60
NT倍率	12.49	12.50
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21425	21430
高値	21510	21480
安値	21300	21420
終値	21435	21460
前日比	225	10
終-始	10	30
高-安	210	60
NT倍率	12.48	12.49
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1720.5	1716.5
高値	1722.5	1719
安値	1707.5	1715.5
終値	1717	1717
前日比	10.5	-6.5
終-始	-3.5	0.5
高-安	15	3.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1721	1717.75
高値	1722.75	1718.75
安値	1707.5	1715.75
終値	1717.25	1718.75
前日比	11.75	-7.75
終-始	-3.75	1
高-安	15.25	3
●ＮYDOW
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NASDAQ
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●S&P500
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値
高値
安値
清算値
前日比
終-始
高-安

トレード結果

システムトレード

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

20390円買いエントリーが引けで＋70円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

21425円売りエントリーが引けで－10円

◆雑感

3月度の取引終了。

3月度もパッとせず。

今年に入ってから勝率が低下している。平均に比べて10％以上悪い。

PORが高いおかげで大きなマイナスにならなくて済んでいるが。

ウィッチしている裁量トレーダーのブログがいくつある。

ほぼリアルで手口を公開している２つのブログのパフォーマンスとマイシステムのそれとを比較してみた。

昨年まではけっこう戦えている。勝っている年もある。

しかし、今年は全くダメだ。

裁量トレーダー達は値幅が出ているのでかなり利益を上げている。

こちらは短サイクルの激しい上下動に翻弄され続けている。

私のレベルのシステムではこの局面で利益を上げるのは難しい。

テクニカル指標をベースにサインを出しているのでどうしても遅行性という問題に突き当たってしまう。

テクニカル指標は使わずにローソク足の関係性を見てエントリーするような仕組みが必要なのかもしれない。

当面は深く静かに潜航して爆雷に当たらないように祈りながら流れが変わってくれるのを待つしかない。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

◆トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン	売	買
	仕掛価格	21425	21390
	決済価格	21435	21460
	決済方法	引成	引成
	損益額	-10	70	0
当月	損益額	235	-195	-630
	利益額	965	1430	260
	損失額	-730	-1625	-890
	取引数	14	18	11
	利益数	6	5	3
	損失数	8	13	8
	引分数	0	0	0
	平均損益額	16.79	-10.83	-57.27
	平均利益額	160.83	286.00	86.67
	平均損失額	-91.25	-125.00	-111.25
	勝率	42.86	27.78	27.27
	ＰＦ	1.32	0.88	0.29
	ＰＯＲ	1.76	2.29	0.78
当年	損益額	600	-190	-475
	利益額	2635	2920	2385
	損失額	-2035	-3110	-2860
	取引数	36	42	41
	利益数	16	16	18
	損失数	20	26	23
	引分数	0	0	0
	平均損益額	16.67	-4.52	-11.59
	平均利益額	164.69	182.50	132.50
	平均損失額	-101.75	-119.62	-124.35
	勝率	44.44	38.10	43.90
	ＰＦ	1.29	0.94	0.83
	ＰＯＲ	1.62	1.53	1.07
通算	損益額	78235	30295	30725
	利益額	182490	75560	73025
	損失額	-104255	-45265	-42300
	取引数	2855	1206	842
	利益数	1629	662	401
	損失数	1151	527	439
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.40	25.12	36.49
	平均利益額	112.03	114.14	182.11
	平均損失額	-90.58	-85.89	-96.36
	勝率	57.06	54.89	47.62
	ＰＦ	1.75	1.67	1.73
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.89
	最大損益額	78415	30875	32290
	現在ドローダウン	180	580	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
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●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は