日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/2/20の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り314日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは884日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、ダウは大きく下げ、ナスダック、Ｓ＆Ｐはほぼ横ばいで取引を終了。

日経225先物はナイトセッションで一時かなり値を戻したのですが、ダウの下落に追随、最終的には日中夜間共前日比マイナスで終了。

マイシステムの結果は
５分足スウィング（CTW＿SW)：21870円売りエントリーが－140円でロスカット、ナイトの行って来いで撃沈
５分足デイトレ（CTW_DT)：ノーサイン
日足寄り引け（DUD_NC)：21980円売りエントリーが引けで＋55円
となりました。

当月損益は
CTW_SWが－715円
CTW_DTが－290円
DUD_NCが－20円

当年損益は
CTW_SWが－20円
CTW_DTが－355円
DUD_NCが－20円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1110円/最大1425円
CTW_DTが645円/最大1125円
DUD_NCが330円/最大1365円

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード
2. 裁量トレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21980	21910
高値	22050	22020
安値	21810	21790
終値	21930	21830
前日比	-170	-120
終-始	-50	-80
高-安	240	230
NT倍率	12.44	12.42
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21980	21905
高値	22045	22020
安値	21810	21795
終値	21925	21830
前日比	-175	-120
終-始	-55	-75
高-安	235	225
NT倍率	12.44	12.43
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1762.5	1762.5
高値	1768	1771.5
安値	1751	1754.5
終値	1763	1757
前日比	-6	-4.5
終-始	0.5	-5.5
高-安	17	17
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1762.5	1762.75
高値	1767.7	1771.5
安値	1751.25	1754.25
終値	1762.75	1756.25
前日比	-7.25	-5.5
終-始	0.25	-6.5
高-安	16.45	17.25
●ＮYDOW
始値	25124.91
高値	25199.01
安値	24884.19
終値	24964.75
前日比	-254.63
終-始	-160.16
高-安	314.82
●NASDAQ
始値	7209.03
高値	7295.95
安値	7206
終値	7234.31
前日比	-5.16
終-始	25.28
高-安	89.95
●S&P500
始値	2722.99
高値	2737.6
安値	2706.76
終値	2716.26
前日比	-15.96
終-始	-6.73
高-安	30.84
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21865	21835
高値	22160	22145
安値	21810	21790
清算値	21870	21855
前日比	-30	-20
終-始	5	20
高-安	350	355

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/1/9	235	170	240
2018/1/10	135	210	305
2018/1/11	145	120	145
2018/1/12	190	200	260
2018/1/15	155	70	155
2018/1/16	265	350	350
2018/1/17	160	315	410
2018/1/18	435	175	435
2018/1/19	150	145	180
2018/1/22	140	170	265
2018/1/23	240	235	265
2018/1/24	185	360	465
2018/1/25	195	315	375
2018/1/26	205	215	220
2018/1/29	220	160	300
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
平均	298	317	432

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン	売			売
	仕掛価格	21980			21870
	決済価格	21925			22010
	決済方法	引成			損切
	損益額	55	0	-140	-140
当月	損益額	-20	-290	-715
	利益額	925	510	545
	損失額	-945	-800	-1260
	取引数	11	11	15
	利益数	4	5	6
	損失数	7	6	9
	引分数	0	0	0
	平均損益額	-1.82	-26.36	-47.67
	平均利益額	231.25	102.00	90.83
	平均損失額	-135.00	-133.33	-140.00
	勝率	36.36	45.45	40.00
	ＰＦ	0.98	0.64	0.43
	ＰＯＲ	1.71	0.77	0.65
当年	損益額	130	-355	-20
	利益額	1435	980	1810
	損失額	-1305	-1335	-1830
	取引数	20	21	26
	利益数	8	9	12
	損失数	12	12	14
	引分数	0	0	0
	平均損益額	6.50	-16.90	-0.77
	平均利益額	179.38	108.89	150.83
	平均損失額	-108.75	-111.25	-130.71
	勝率	40.00	42.86	46.15
	ＰＦ	1.10	0.73	0.99
	ＰＯＲ	1.65	0.98	1.15
通算	損益額	77765	30130	31180
	利益額	181290	73620	72450
	損失額	-103525	-43490	-41270
	取引数	2839	1185	827
	利益数	1621	655	395
	損失数	1143	513	430
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.39	25.43	37.70
	平均利益額	111.84	112.40	183.42
	平均損失額	-90.57	-84.78	-95.98
	勝率	57.10	55.27	47.76
	ＰＦ	1.75	1.69	1.76
	ＰＯＲ	1.23	1.33	1.91
	最大損益額	78095	30775	32290
	現在ドローダウン	330	645	1110
	最大ドローダウン	1365	1125	1405