2018年10月3日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り89日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは659日。

《今日の名言シャワー》
困難や災禍ほど人を鍛えてくれる。
富貴、福運は、はじめは味方のようだが、いつか最大の敵になる。
(S.スマイルズ:イギリスの作家・医者)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足日中寄引(DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引(NUD)

22170円買い(16:30)が22320円引成(5:30)で+150円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウがまたもや最高値更新、円安もさらに進みました。

但し、私が起き出した頃から、ダウが下落を初め、

最終的には日足で上髭が出現。

225もナイトで上昇。

5分足、日中の寄引はノーサイン、今月から本格運用の夜間寄引だけが、

先月から好調維持。

この勢いはそう長くは続かないと思いますので、

他のシステムの歯車が早く合ってくれることを祈るのみです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 24170
決済価格 24320
決済方法 引成
損益額 0 150 0 0
当月 損益額 10 235 -150 -35 0
利益額 120 235 0 0 0
損失額 -110 0 -150 -35 0
取引数 2 3 1 1 0
利益数 1 3 0 0 0
損失数 1 0 1 1 0
引分数 0 0 0 0 0
平均損益額 5.00 78.33 -150.00 -35.00
平均利益額 120.00 78.33
平均損失額 -110.00 -150.00 -35.00
勝率 50.00 100.00 0.00 0.00
PF 1.09 0.00 0.00
POR 1.09
当年 損益額 1495 3535 -150 480 -475
利益額 6595 9485 6810 7920 2385
損失額 -5100 -5950 -6960 -7440 -2860
取引数 98 126 115 121 118
利益数 50 65 50 53 95
損失数 48 55 65 67 23
引分数 0 6 0 1 0
平均損益額 15.26 28.06 -1.30 3.97 -4.03
平均利益額 131.90 145.92 136.20 149.43 25.11
平均損失額 -106.25 -108.18 -107.08 -111.04 -124.35
勝率 51.02 51.59 43.48 43.80 80.51
PF 1.29 1.59 0.98 1.06 0.83
POR 1.24 1.35 1.27 1.35 0.20
通算 損益額 79130 21980 30335 30110 30725
利益額 186450 71350 79450 85775 73025
損失額 -107320 -49370 -49115 -55665 -42300
取引数 2917 1499 1279 1392 919
利益数 1663 781 696 750 478
損失数 1179 666 566 623 439
引分数 75 52 17 19 2
平均損益額 27.13 14.66 23.72 21.63 33.43
平均利益額 112.12 91.36 114.15 114.37 152.77
平均損失額 -91.03 -74.13 -86.78 -89.35 -96.36
勝率 57.01 52.10 54.42 53.88 52.01
PF 1.74 1.45 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.32 1.28 1.59
最大損益額 79130 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 0 0 885 940 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●NUD:NIGHTUpDown
・タイプ:寄り引け
・セッション:夜間
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:2008年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

昨日のサマリー中、トピックスミニの始値とS&Pの終値に転記ミスがありました。
修正済みです。

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 24220 24170
高値 24270 24360
安値 24030 24140
終値 24140 24320
前日比 -140 100
終-始 -80 150
高-安 240 220
NT倍率 13.36 13.35
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 24220 24170
高値 24275 24360
安値 24035 24135
終値 24140 24320
前日比 -140 100
終-始 -80 150
高-安 240 225
NT倍率 13.36 13.36
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1822 1809
高値 1824.5 1823.5
安値 1801 1808.5
終値 1806.5 1821.5
前日比 -18.5 0.5
終-始 -15.5 12.5
高-安 23.5 15
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1822.25 1808.75
高値 1825 1824.25
安値 1801.5 1808.5
終値 1806.25 1820.75
前日比 -19.5 -3
終-始 -16 12
高-安 23.5 15.75
●NYDOW
始値 26833.47
高値 26951.81
安値 26789.08
終値 26828.39
前日比 54.45
終-始 -5.08
高-安 162.73
●NASDAQ
始値 8034.65
高値 8053.93
安値 8012.3
終値 8025.09
前日比 25.54
終-始 -9.56
高-安 41.63
●S&P500
始値 2931.69
高値 2939.86
安値 2921.36
終値 2925.51
前日比 2.08
終-始 -6.18
高-安 18.5
●CME 日経225
始値 24265 24220
高値 24390 24360
安値 24060 24025
終値 24310 24280
前日比 55 50
終-始 45 60
高-安 330 335

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.1㎏
<有酸素運動> 休み
・ウォーキング
・エアロバイク
<筋トレ> 休み

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み