日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/27の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り279日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは849日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比-344.89。

24500近辺のレジスタンスと下降トレンドラインに頭を押さえれた形で大幅安。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

◆5分足チャート

・MA並び順

長(225)>中(75)>短(25)

・見事なる行って来い
◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
2018/3/27 415 570 570
平均 303 336 447

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 20760 21110
高値 21150 21180
安値 20740 20610
終値 21110 20710
前日比 630 30
終-始 350 -400
高-安 410 570
NT倍率 12.45 12.42
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 20760 21115
高値 21150 21180
安値 20735 20610
終値 21105 20705
前日比 625 20
終-始 345 -410
高-安 415 570
NT倍率 12.46 12.39
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1664.5 1698.5
高値 1701 1703
安値 1663 1660.5
終値 1695.5 1668
前日比 43 9.5
終-始 31 -30.5
高-安 38 42.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1663.5 1699.25
高値 1701.5 1703
安値 1662.75 1660.5
終値 1693.75 1670.75
前日比 41.25 13.25
終-始 30.25 -28.5
高-安 38.75 42.5
●NYDOW
始値 24276.62
高値 24446.22
安値 23708.73
終値 23857.71
前日比 -344.89
終-始 -418.91
高-安 737.49
●NASDAQ
始値 7255.47
高値 7255.54
安値 6963.68
終値 7008.81
前日比 -211.73
終-始 -246.66
高-安 291.86
●S&P500
始値 2667.57
高値 2674.78
安値 2596.12
終値 2612.62
前日比 -45.93
終-始 -54.95
高-安 78.66
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 20740 20695
高値 21220 21180
安値 20655 20610
清算値 20740 20695
前日比 15 15
終-始 0 0
高-安 565 570

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

20980円買いが損切-150円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

20760円売りが損切-170円

◆雑感

CTW_DT、日中では一時含み益が出るもトレーリングストップ機能発動値まで届かず、ナイトで撃沈。

前回の底値圏は2010年~2012年約3年継続、今回の天井圏も同じ位継続するとなるとあと1年半から2年は我慢の日々ということになる。

前回の天井圏は2006年~2008年、その時のCTW_DTのナイトセッション延長前のバージョンのパフォーマンスは悪くない。

ナイトセッション(当時はイブニングセッション)が導入されたのは2007年9月、ほぼ形だけの導入で19:00まで、2008年10月に20:00に延長されたが、それでもNYダウの影響を受ける前に取引を終えていたことになる。

現在はNYダウの結果が逐次ナイトセッションに反映されてしまう。

日中のトレンドをナイトが引き継いでくれない。

CTWのように日通し(日中+ナイト)対象の場合、トレンドのある時はより利益を追求できるが現在のような局面では逆に難しくなってしまうのだろう。

現在、CTW_SWの改良を試みているがなかなか簡単にはいかない。

ENTRY戦略面では、短期MSと長期MAとのクロス回数を見て、極端に多い場合はエントリーを回避する。

EXIT戦略面では、行って来い対策として、やはり短期MSと長期MAとのクロス回数を見て、極端に多い場合はトレーリングストップ発動値を低めにして、さらにトレーリングストップ値を浅めにする。

この2点を主に検証しているが、なかなか難しい。

現在の局面では利益が出るが、どうしても過去のパフォーマンスが低下してしまう。

あちら立てればこちらが立たずだ。

過去のパフォーマンスを落とさない改良でないと意味がない。

もう少し試行錯誤だ。ネバーギブアップ。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 20760 20980
決済価格 20930 20830
決済方法 引成 損切
損益額 -170 -150 0
当月 損益額 245 -485 -630
利益額 965 1010 260
損失額 -720 -1495 -890
取引数 13 15 11
利益数 6 3 3
損失数 7 12 8
引分数 0 0 0
平均損益額 18.85 -32.33 -57.27
平均利益額 160.83 336.67 86.67
平均損失額 -102.86 -124.58 -111.25
勝率 46.15 20.00 27.27
PF 1.34 0.68 0.29
POR 1.56 2.70 0.78
当年 損益額 610 -480 -475
利益額 2635 2500 2385
損失額 -2025 -2980 -2860
取引数 35 39 41
利益数 16 14 18
損失数 19 25 23
引分数 0 0 0
平均損益額 17.43 -12.31 -11.59
平均利益額 164.69 178.57 132.50
平均損失額 -106.58 -119.20 -124.35
勝率 45.71 35.90 43.90
PF 1.30 0.84 0.83
POR 1.55 1.50 1.07
通算 損益額 78245 30005 30725
利益額 182490 75140 73025
損失額 -104245 -45135 -42300
取引数 2854 1203 842
利益数 1629 660 401
損失数 1150 526 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.42 24.94 36.49
平均利益額 112.03 113.85 182.11
平均損失額 -90.65 -85.81 -96.36
勝率 57.08 54.86 47.62
PF 1.75 1.66 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78415 30875 32290
現在ドローダウン 170 870 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

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