日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/11の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り19日、東京オリンピックまでは955日となりました。

ダウは続伸、FOMCの結果でどうなるか。

225先物も続伸でしたが、日中、夜間とも値幅のない動きに終始しました。

マイシステムですが、
5分足の2本はノーサイン、DUDは-25でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22870 22890
高値 22920 22890
安値 22750 22810
終値 22890 22860
前日比 100 40
終-始 20 -30
高-安 170 80
NT倍率 12.64 12.64
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22870 22890
高値 22915 22890
安値 22755 22815
終値 22895 22855
前日比 110 20
終-始 25 -35
高-安 160 75
NT倍率 12.64 12.64
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1807.5 1809
高値 1812.5 1811.5
安値 1798.5 1805
終値 1810.5 1809
前日比 9.5 3.5
終-始 3 0
高-安 14 6.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1807.25 1810
高値 1812.5 1811.25
安値 1798 1804.75
終値 1811 1808.25
前日比 10.25 4.75
終-始 3.75 -1.75
高-安 14.5 6.5
●NYDOW
始値 24338.11
高値 24389.72
安値 24314.74
終値 24386.03
前日比 56.87
終-始 47.92
高-安 74.98
●NASDAQ
始値 6847.64
高値 6879.8
安値 6844.88
終値 6875.08
前日比 35
終-始 27.44
高-安 34.92
●S&P500
始値 2652.19
高値 2660.23
安値 2651.47
終値 2659.99
前日比 8.49
終-始 7.8
高-安 8.76
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22935 22890
高値 23070 23085
安値 22805 22755
清算値 22960 22915
前日比 60 70
終-始 25 25
高-安 265 330





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22870
決済価格 22895
決済方法 引成
損益額 -25 0 0
当月 損益額 -15 15 -360
利益額 190 305 275
損失額 -205 -290 -635
取引数 3 4 6
利益数 1 2 2
損失数 2 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 -5.00 3.75 -60.00
平均利益額 190.00 152.50 137.50
平均損失額 -102.50 -145.00 -158.75
勝率 33.33 50.00 33.33
PF 0.93 1.05 0.43
POR 1.85 1.05 0.87
当年 損益額 1155 1725 3265
利益額 5005 7335 9555
損失額 -3850 -5610 -6290
取引数 100 160 123
利益数 53 85 60
損失数 43 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 11.55 10.78 26.54
平均利益額 94.43 86.29 159.25
平均損失額 -89.53 -75.81 -99.84
勝率 53.00 53.13 48.78
PF 1.30 1.31 1.52
POR 1.05 1.14 1.60
通算 損益額 77115 30370 31160
利益額 179315 72375 70490
損失額 -102200 -42005 -39330
取引数 2813 1159 796
利益数 1608 642 380
損失数 1130 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.41 26.20 39.15
平均利益額 111.51 112.73 185.50
平均損失額 -90.44 -84.01 -95.00
勝率 57.16 55.39 47.74
PF 1.75 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77320 30775 32290
現在ドローダウン 205 405 1130
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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