本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り19日、東京オリンピックまでは955日となりました。
ダウは続伸、ＦＯＭＣの結果でどうなるか。
225先物も続伸でしたが、日中、夜間とも値幅のない動きに終始しました。
マイシステムですが、
５分足の２本はノーサイン、ＤＵＤは-25でした。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22870 | 22890 |
| 高値 | 22920 | 22890 |
| 安値 | 22750 | 22810 |
| 終値 | 22890 | 22860 |
| 前日比 | 100 | 40 |
| 終-始 | 20 | -30 |
| 高-安 | 170 | 80 |
| NT倍率 | 12.64 | 12.64 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22870 | 22890 |
| 高値 | 22915 | 22890 |
| 安値 | 22755 | 22815 |
| 終値 | 22895 | 22855 |
| 前日比 | 110 | 20 |
| 終-始 | 25 | -35 |
| 高-安 | 160 | 75 |
| NT倍率 | 12.64 | 12.64 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1807.5 | 1809 |
| 高値 | 1812.5 | 1811.5 |
| 安値 | 1798.5 | 1805 |
| 終値 | 1810.5 | 1809 |
| 前日比 | 9.5 | 3.5 |
| 終-始 | 3 | 0 |
| 高-安 | 14 | 6.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1807.25 | 1810 |
| 高値 | 1812.5 | 1811.25 |
| 安値 | 1798 | 1804.75 |
| 終値 | 1811 | 1808.25 |
| 前日比 | 10.25 | 4.75 |
| 終-始 | 3.75 | -1.75 |
| 高-安 | 14.5 | 6.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24338.11 | |
| 高値 | 24389.72 | |
| 安値 | 24314.74 | |
| 終値 | 24386.03 | |
| 前日比 | 56.87 | |
| 終-始 | 47.92 | |
| 高-安 | 74.98 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6847.64 | |
| 高値 | 6879.8 | |
| 安値 | 6844.88 | |
| 終値 | 6875.08 | |
| 前日比 | 35 | |
| 終-始 | 27.44 | |
| 高-安 | 34.92 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2652.19 | |
| 高値 | 2660.23 | |
| 安値 | 2651.47 | |
| 終値 | 2659.99 | |
| 前日比 | 8.49 | |
| 終-始 | 7.8 | |
| 高-安 | 8.76 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22935 | 22890 |
| 高値 | 23070 | 23085 |
| 安値 | 22805 | 22755 |
| 清算値 | 22960 | 22915 |
| 前日比 | 60 | 70 |
| 終-始 | 25 | 25 |
| 高-安 | 265 | 330 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | |||
| 仕掛価格 | 22870 | ||||
| 決済価格 | 22895 | ||||
| 決済方法 | 引成 | ||||
| 損益額 | -25 | 0 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | -15 | 15 | -360 | |
| 利益額 | 190 | 305 | 275 | ||
| 損失額 | -205 | -290 | -635 | ||
| 取引数 | 3 | 4 | 6 | ||
| 利益数 | 1 | 2 | 2 | ||
| 損失数 | 2 | 2 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | -5.00 | 3.75 | -60.00 | ||
| 平均利益額 | 190.00 | 152.50 | 137.50 | ||
| 平均損失額 | -102.50 | -145.00 | -158.75 | ||
| 勝率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
| ＰＦ | 0.93 | 1.05 | 0.43 | ||
| ＰＯＲ | 1.85 | 1.05 | 0.87 | ||
| 当年 | 損益額 | 1155 | 1725 | 3265 | |
| 利益額 | 5005 | 7335 | 9555 | ||
| 損失額 | -3850 | -5610 | -6290 | ||
| 取引数 | 100 | 160 | 123 | ||
| 利益数 | 53 | 85 | 60 | ||
| 損失数 | 43 | 74 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 11.55 | 10.78 | 26.54 | ||
| 平均利益額 | 94.43 | 86.29 | 159.25 | ||
| 平均損失額 | -89.53 | -75.81 | -99.84 | ||
| 勝率 | 53.00 | 53.13 | 48.78 | ||
| ＰＦ | 1.30 | 1.31 | 1.52 | ||
| ＰＯＲ | 1.05 | 1.14 | 1.60 | ||
| 通算 | 損益額 | 77115 | 30370 | 31160 | |
| 利益額 | 179315 | 72375 | 70490 | ||
| 損失額 | -102200 | -42005 | -39330 | ||
| 取引数 | 2813 | 1159 | 796 | ||
| 利益数 | 1608 | 642 | 380 | ||
| 損失数 | 1130 | 500 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.41 | 26.20 | 39.15 | ||
| 平均利益額 | 111.51 | 112.73 | 185.50 | ||
| 平均損失額 | -90.44 | -84.01 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.16 | 55.39 | 47.74 | ||
| ＰＦ | 1.75 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77320 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 205 | 405 | 1130 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
