2018年10月3日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り89日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは659日。

《今日の名言シャワー》
「困難や災禍ほど人を鍛えてくれる。
富貴、福運は、はじめは味方のようだが、いつか最大の敵になる。」
（S.スマイルズ：イギリスの作家・医者）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足日中寄引（DUD_NC)

ノーサイン

◆日足夜間寄引（NUD)

22170円買い（16：30）が22320円引成（5：30）で＋150円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

ダウがまたもや最高値更新、円安もさらに進みました。

但し、私が起き出した頃から、ダウが下落を初め、

最終的には日足で上髭が出現。

225もナイトで上昇。

5分足、日中の寄引はノーサイン、今月から本格運用の夜間寄引だけが、

先月から好調維持。

この勢いはそう長くは続かないと思いますので、

他のシステムの歯車が早く合ってくれることを祈るのみです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン		買
	仕掛価格		24170
	決済価格		24320
	決済方法		引成
	損益額	0	150	0	0
当月	損益額	10	235	-150	-35	0
	利益額	120	235	0	0	0
	損失額	-110	0	-150	-35	0
	取引数	2	3	1	1	0
	利益数	1	3	0	0	0
	損失数	1	0	1	1	0
	引分数	0	0	0	0	0
	平均損益額	5.00	78.33	-150.00	-35.00
	平均利益額	120.00	78.33
	平均損失額	-110.00		-150.00	-35.00
	勝率	50.00	100.00	0.00	0.00
	ＰＦ	1.09		0.00	0.00
	ＰＯＲ	1.09
当年	損益額	1495	3535	-150	480	-475
	利益額	6595	9485	6810	7920	2385
	損失額	-5100	-5950	-6960	-7440	-2860
	取引数	98	126	115	121	118
	利益数	50	65	50	53	95
	損失数	48	55	65	67	23
	引分数	0	6	0	1	0
	平均損益額	15.26	28.06	-1.30	3.97	-4.03
	平均利益額	131.90	145.92	136.20	149.43	25.11
	平均損失額	-106.25	-108.18	-107.08	-111.04	-124.35
	勝率	51.02	51.59	43.48	43.80	80.51
	ＰＦ	1.29	1.59	0.98	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.24	1.35	1.27	1.35	0.20
通算	損益額	79130	21980	30335	30110	30725
	利益額	186450	71350	79450	85775	73025
	損失額	-107320	-49370	-49115	-55665	-42300
	取引数	2917	1499	1279	1392	919
	利益数	1663	781	696	750	478
	損失数	1179	666	566	623	439
	引分数	75	52	17	19	2
	平均損益額	27.13	14.66	23.72	21.63	33.43
	平均利益額	112.12	91.36	114.15	114.37	152.77
	平均損失額	-91.03	-74.13	-86.78	-89.35	-96.36
	勝率	57.01	52.10	54.42	53.88	52.01
	ＰＦ	1.74	1.45	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.32	1.28	1.59
	最大損益額	79130	21980	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	0	885	940	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

(注）

●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●NUD：NIGHTUpDown
・タイプ：寄り引け
・セッション：夜間
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：2008年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

昨日のサマリー中、トピックスミニの始値とS&Pの終値に転記ミスがありました。
修正済みです。

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	24220	24170
高値	24270	24360
安値	24030	24140
終値	24140	24320
前日比	-140	100
終-始	-80	150
高-安	240	220
NT倍率	13.36	13.35
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	24220	24170
高値	24275	24360
安値	24035	24135
終値	24140	24320
前日比	-140	100
終-始	-80	150
高-安	240	225
NT倍率	13.36	13.36
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1822	1809
高値	1824.5	1823.5
安値	1801	1808.5
終値	1806.5	1821.5
前日比	-18.5	0.5
終-始	-15.5	12.5
高-安	23.5	15
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1822.25	1808.75
高値	1825	1824.25
安値	1801.5	1808.5
終値	1806.25	1820.75
前日比	-19.5	-3
終-始	-16	12
高-安	23.5	15.75
●ＮYDOW
始値	26833.47
高値	26951.81
安値	26789.08
終値	26828.39
前日比	54.45
終-始	-5.08
高-安	162.73
●NASDAQ
始値	8034.65
高値	8053.93
安値	8012.3
終値	8025.09
前日比	25.54
終-始	-9.56
高-安	41.63
●S&P500
始値	2931.69
高値	2939.86
安値	2921.36
終値	2925.51
前日比	2.08
終-始	-6.18
高-安	18.5
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	24265	24220
高値	24390	24360
安値	24060	24025
終値	24310	24280
前日比	55	50
終-始	45	60
高-安	330	335