2018年10月11日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り81日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは650日。

《今日の名言シャワー》
青春とは人生のある時期ではなく心の持ち方を言う。
(サミュエル・ウルマン:アメリカの詩人)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22600円売り(11:10)が22735円損切(16:40)で-135円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22615円売り(11:05)が22735円損切(16:40)で-120円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

22750円売り(8:45)が22585円日中引け(15:15)で+165円

◆日足夜間寄引(NUD)

22790円売り(16:30)が22450円夜間引け(5:30)で+340円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウ、225先物共に続落。

5分足の2本、エントリーの方向は良かったのですがナイトセッション開始時の大きなギャップアップで振り落とされてしまいました。

夜間寄引は5連敗を回避。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22750 22790 22600 22615
決済価格 22585 22450 22735 22735
決済方法 引成 引成 損切 損切
損益額 165 340 -135 -120
当月 損益額 -25 55 165 125 0
利益額 340 575 585 415 0
損失額 -365 -520 -420 -290 0
取引数 7 8 6 6 0
利益数 3 4 2 2 0
損失数 3 4 4 4 0
引分数 1 0 0 0 0
平均損益額 -3.57 6.88 27.50 20.83
平均利益額 113.33 143.75 292.50 207.50
平均損失額 -121.67 -130.00 -105.00 -72.50
勝率 42.86 50.00 33.33 33.33
PF 0.93 1.11 1.39 1.43
POR 0.93 1.11 2.79 2.86
当年 損益額 1460 3355 165 640 -475
利益額 6815 9825 7395 8335 2385
損失額 -5355 -6470 -7230 -7695 -2860
取引数 103 131 120 126 123
利益数 52 66 52 55 100
損失数 50 59 68 70 23
引分数 1 6 0 1 0
平均損益額 14.17 25.61 1.38 5.08 -3.86
平均利益額 131.06 148.86 142.21 151.55 23.85
平均損失額 -107.10 -109.66 -106.32 -109.93 -124.35
勝率 50.49 50.38 43.33 43.65 81.30
PF 1.27 1.52 1.02 1.08 0.83
POR 1.22 1.36 1.34 1.38 0.19
通算 損益額 79095 21800 30650 30270 30725
利益額 186670 71690 80035 86190 73025
損失額 -107575 -49890 -49385 -55920 -42300
取引数 2922 1504 1284 1397 924
利益数 1665 782 698 752 483
損失数 1181 670 569 626 439
引分数 76 52 17 19 2
平均損益額 27.07 14.49 23.87 21.67 33.25
平均利益額 112.11 91.68 114.66 114.61 151.19
平均損失額 -91.09 -74.46 -86.79 -89.33 -96.36
勝率 56.98 51.99 54.36 53.83 52.27
PF 1.74 1.44 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.32 1.28 1.57
最大損益額 79130 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 35 180 570 780 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22750 22790
高値 22850 22910
安値 22400 22240
終値 22580 22450
前日比 -950 -320
終-始 -170 -340
高-安 450 670
NT倍率 13.30 13.33
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22750 22790
高値 22850 22905
安値 22405 22240
終値 22585 22450
前日比 -945 -325
終-始 -165 -340
高-安 445 665
NT倍率 13.29 13.32
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1713 1711
高値 1717.5 1716.5
安値 1686 1666
終値 1698 1684.5
前日比 -69.5 -24.5
終-始 -15 -26.5
高-安 31.5 50.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1714 1710.25
高値 1717.25 1716.75
安値 1686.5 1666
終値 1699.25 1685
前日比 -69.25 -24.25
終-始 -14.75 -25.25
高-安 30.75 50.75
●NYDOW
始値 25518.39
高値 25683.64
安値 24899.77
終値 25652.83
前日比 -545.91
終-始 -465.56
高-安 753.87
●NASDAQ
始値 7388.07
高値 7493.21
安値 7274.04
終値 7329.06
前日比 -92.99
終-始 -59.01
高-安 219.17
●S&P500
始値 2776.87
高値 2795.14
安値 2710.51
終値 2728.37
前日比 -57.31
終-始 -48.5
高-安 84.63
●CME 日経225
始値 22770 22715
高値 22945 22905
安値 22275 22240
終値 22525 22485
前日比 -310 -315
終-始 -245 -230
高-安 670 665

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.6㎏
<有酸素運動> 休み
・ウォーキング
・エアロバイク
<筋トレ> 休み
昨日はなかなか時間が取れずの休みでしたが、
このところ3度69㎏以下を記録したので少々が気が緩んでしまっている事も否めず。
取り敢えず常時68㎏台を目指して頑張ろう!
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み