2018年10月11日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り81日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは650日。

《今日の名言シャワー》
「青春とは人生のある時期ではなく心の持ち方を言う。」
（サミュエル・ウルマン：アメリカの詩人）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

22600円売り（11：10）が22735円損切（16：40）で－135円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

22615円売り（11：05）が22735円損切（16：40）で－120円

◆日足日中寄引（DUD_NC)

22750円売り（8：45）が22585円日中引け（15：15）で＋165円

◆日足夜間寄引（NUD)

22790円売り（16：30）が22450円夜間引け（5：30）で＋340円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

ダウ、225先物共に続落。

5分足の2本、エントリーの方向は良かったのですがナイトセッション開始時の大きなギャップアップで振り落とされてしまいました。

夜間寄引は5連敗を回避。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	NUD	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
						TOTAL
当日	売買サイン	売	売	売	売
	仕掛価格	22750	22790	22600	22615
	決済価格	22585	22450	22735	22735
	決済方法	引成	引成	損切	損切
	損益額	165	340	-135	-120
当月	損益額	-25	55	165	125	0
	利益額	340	575	585	415	0
	損失額	-365	-520	-420	-290	0
	取引数	7	8	6	6	0
	利益数	3	4	2	2	0
	損失数	3	4	4	4	0
	引分数	1	0	0	0	0
	平均損益額	-3.57	6.88	27.50	20.83
	平均利益額	113.33	143.75	292.50	207.50
	平均損失額	-121.67	-130.00	-105.00	-72.50
	勝率	42.86	50.00	33.33	33.33
	ＰＦ	0.93	1.11	1.39	1.43
	ＰＯＲ	0.93	1.11	2.79	2.86
当年	損益額	1460	3355	165	640	-475
	利益額	6815	9825	7395	8335	2385
	損失額	-5355	-6470	-7230	-7695	-2860
	取引数	103	131	120	126	123
	利益数	52	66	52	55	100
	損失数	50	59	68	70	23
	引分数	1	6	0	1	0
	平均損益額	14.17	25.61	1.38	5.08	-3.86
	平均利益額	131.06	148.86	142.21	151.55	23.85
	平均損失額	-107.10	-109.66	-106.32	-109.93	-124.35
	勝率	50.49	50.38	43.33	43.65	81.30
	ＰＦ	1.27	1.52	1.02	1.08	0.83
	ＰＯＲ	1.22	1.36	1.34	1.38	0.19
通算	損益額	79095	21800	30650	30270	30725
	利益額	186670	71690	80035	86190	73025
	損失額	-107575	-49890	-49385	-55920	-42300
	取引数	2922	1504	1284	1397	924
	利益数	1665	782	698	752	483
	損失数	1181	670	569	626	439
	引分数	76	52	17	19	2
	平均損益額	27.07	14.49	23.87	21.67	33.25
	平均利益額	112.11	91.68	114.66	114.61	151.19
	平均損失額	-91.09	-74.46	-86.79	-89.33	-96.36
	勝率	56.98	51.99	54.36	53.83	52.27
	ＰＦ	1.74	1.44	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.23	1.32	1.28	1.57
	最大損益額	79130	21980	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	35	180	570	780	1565
	最大ドローダウン	1365	1200	1125	1125	1565

（注）

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22750	22790
高値	22850	22910
安値	22400	22240
終値	22580	22450
前日比	-950	-320
終-始	-170	-340
高-安	450	670
NT倍率	13.30	13.33
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22750	22790
高値	22850	22905
安値	22405	22240
終値	22585	22450
前日比	-945	-325
終-始	-165	-340
高-安	445	665
NT倍率	13.29	13.32
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1713	1711
高値	1717.5	1716.5
安値	1686	1666
終値	1698	1684.5
前日比	-69.5	-24.5
終-始	-15	-26.5
高-安	31.5	50.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1714	1710.25
高値	1717.25	1716.75
安値	1686.5	1666
終値	1699.25	1685
前日比	-69.25	-24.25
終-始	-14.75	-25.25
高-安	30.75	50.75
●ＮYDOW
始値	25518.39
高値	25683.64
安値	24899.77
終値	25652.83
前日比	-545.91
終-始	-465.56
高-安	753.87
●NASDAQ
始値	7388.07
高値	7493.21
安値	7274.04
終値	7329.06
前日比	-92.99
終-始	-59.01
高-安	219.17
●S&P500
始値	2776.87
高値	2795.14
安値	2710.51
終値	2728.37
前日比	-57.31
終-始	-48.5
高-安	84.63
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	22770	22715
高値	22945	22905
安値	22275	22240
終値	22525	22485
前日比	-310	-315
終-始	-245	-230
高-安	670	665