2018年8月23日のトレトレ日記


ブログ村に参加しています。(2018/6/22~)↓
にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村 先物取引ブログ 先物 システムトレードへ
にほんブログ村 シニア日記ブログへ


人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り130日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは700日。

《今日の名言シャワー》
なるようになる。すべてがなるようになる。
ただ人間はそれを愛しさえすればいいのだ。 」
(ロマン・ロラン:フランスの小説家)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


開店休業状態です。

2009年~2012年の株価低迷期もモチベーションを維持するのにかなり苦労しましたが、

2016年後半からの低ボラ局面にも少々閉口しています。

官製相場の副作用なのでしょうか?

こういう時はモチベーションを維持する為に簡単な局面分析をして自分を納得させています。

例えば寄り引け。

次のグラフを見て下さい。

1999年からの日中セッションの価格に対する相対的なボラの推移グラフです。

青線が年平均価格((始値+高値+安値+終値)/4)
赤線が1日当たりの変動幅平均/年平均価格

次が1999年からの日中セッションの価格に対する移動平均線の傾斜(モメンタム)の推移グラフです。
青線が年平均価格((始値+高値+安値+終値)/4)
赤線が|移動平均の傾斜値|/移動平均価格の年平均


ボラと傾斜はほぼリンクしますから同様なグラフになっています。

まあ一言で言えばトレンドが無いということになります。

マイシステム、多少はカウンターの要素を取り入れてるとは言え、

メインはトレンドフォローですから、、、まあ仕方ないよなあ~と。

局面が変わって流れが出てくれるまでどのくらいかかるのかはわかりませんが、

それまでは辛抱、辛抱ということになります。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 235 430 425 0
利益額 855 865 870 0
損失額 -620 -435 -445 0
取引数 11 10 10 17
利益数 5 6 6 17
損失数 6 4 4 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 21.36 43.00 42.50 0.00
平均利益額 171.00 144.17 145.00 0.00
平均損失額 -103.33 -108.75 -111.25
勝率 45.45 60.00 60.00 100.00
PF 1.38 1.99 1.96
POR 1.65 1.33 1.30
当年 損益額 910 535 1030 -475
利益額 5525 6395 7615 2385
損失額 -4615 -5860 -6585 -2860
取引数 85 97 107 91
利益数 41 45 49 68
損失数 44 52 57 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 10.71 5.52 9.63 -5.22
平均利益額 134.76 142.11 155.41 35.07
平均損失額 -104.89 -112.69 -115.53 -124.35
勝率 48.24 46.39 45.79 74.73
PF 1.20 1.09 1.16 0.83
POR 1.28 1.26 1.35 0.28
通算 損益額 78545 31020 30660 30725
利益額 185380 79035 85470 73025
損失額 -106835 -48015 -54810 -42300
取引数 2904 1261 1378 892
利益数 1654 691 746 451
損失数 1175 553 613 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.05 24.60 22.25 34.45
平均利益額 112.08 114.38 114.57 161.92
平均損失額 -90.92 -86.83 -89.41 -96.36
勝率 56.96 54.80 54.14 50.56
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.68
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 280 200 390 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22410 22410
高値 22450 22520
安値 22360 22390
終値 22410 22490
前日比 90 120
終-始 0 80
高-安 90 130
NT倍率 13.20 13.17
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22410 22410
高値 22450 22520
安値 22355 22395
終値 22410 22490
前日比 90 120
終-始 0 80
高-安 95 125
NT倍率 13.21 13.17
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1702.5 1698
高値 1703 1710.5
安値 1694 1698
終値 1698 1708
前日比 2.5 7.5
終-始 -4.5 10
高-安 9 12.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1702.5 1698.5
高値 1703 1710.5
安値 1693.75 1698
終値 1697 1707.75
前日比 1 5.75
終-始 -5.5 9.25
高-安 9.25 12.5
●NYDOW
始値 25714.86
高値 25762.56
安値 25608.02
終値 25656.98
前日比 -76.62
終-始 -57.88
高-安 154.54
●NASDAQ
始値 7886.47
高値 7926.32
安値 7866.53
終値 7878.46
前日比 -10.64
終-始 -8.01
高-安 59.79
●S&P500
始値 2860.26
高値 2868.78
安値 2854.03
終値 2856.98
前日比 -4.84
終-始 -3.28
高-安 14.75

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー ナオトインティライミ
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.9㎏
ウォーキング (途中で懸垂27回、リバースプッシュアップ80回)

筋トレ
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 13
重量 85㎏
回数 5,5
重量 75㎏
回数 10,9
・サイドレイズ
重量 15㎏
回数 13,11,10

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


時間が無くさぼってしまいました。

雑感

コメントの入力は終了しました。