2018年7月23日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り161日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは731日。
《今日の名言シャワー》
人は時間をつぶすと言っている間に、知らぬ間に時間につぶされてしまう。
(ディオン・ブウシコー:アイルランドの俳優)

お早うございます。

日経225先物トレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22440 22390
高値 22490 22500
安値 22310 22380
終値 22380 22440
前日比 -340 -90
終-始 -60 50
高-安 180 120
NT倍率 12.88 12.87
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22445 22385
高値 22485 22500
安値 22315 22375
終値 22385 22440
前日比 -325 -90
終-始 -60 55
高-安 170 125
NT倍率 12.88 12.87
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1732 1737.5
高値 1748 1747.5
安値 1731.5 1737.5
終値 1738 1743.5
前日比 -9.5 7.5
終-始 6 6
高-安 16.5 10
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1731.5 1736.75
高値 1747.75 1747.25
安値 1731 1736.75
終値 1737.5 1743.5
前日比 -10 9.5
終-始 6 6.75
高-安 16.75 10.5
●NYDOW
始値 25036.9
高値 25181.45
安値 24983.33
終値 25044.29
前日比 -13.83
終-始 7.39
高-安 198.12
●NASDAQ
始値 7806.93
高値 7846.76
安値 7776.55
終値 7841.87
前日比 21.67
終-始 34.94
高-安 70.21
●S&P500
始値 2799.17
高値 2808.61
安値 2795.14
終値 2806.98
前日比 5.15
終-始 7.81
高-安 13.47

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

システムトレード結果

トレード結果概要

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22360円売り(12:50)が夜間引け(5:30)で-80円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22360円売り(12:50)がロスカット(13:35)で-130円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22445円売り(8:45)が引け(15:15)で+60円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


5分足、2本ともトレンドフォロー戦略を選択し「売り」エントリー、、、撃沈。

今年は「売り」エントリーのパフォーマンスが極端に良くありません。

CTW_DT2の1月~6月まで売買別のパフォーマンスを見てみると、

「買い」は勝率 56.1%、POR 1.1

「売り」は勝率 33.3%、POR 1.01

となっています。

「買い」エントリー、PORは通算平均より少々低めですが、勝率は平均以上です。

ところが「売り」は勝率もPORもかなり低めで、ほとんど機能していません。

過去、上昇局面においてさえ、これだけ差がつくということはあまりなかったと思います。

225、妙に強い、としか言いようがないですね。

歯車が合ってくれるまで待つしかありません。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


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トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22445 22360 22360
決済価格 22385 22440 22490
決済方法 損切 引成 損切
損益額 60 -80 -130
当月 損益額 -15 -40 -295 0
利益額 865 290 410 0
損失額 -880 -330 -705 0
取引数 10 8 11 15
利益数 5 3 4 15
損失数 5 5 7 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -1.50 -5.00 -26.82 0.00
平均利益額 173.00 96.67 102.50 0.00
平均損失額 -176.00 -66.00 -100.71
勝率 50.00 37.50 36.36 100.00
PF 0.98 0.88 0.58
POR 0.98 1.46 1.02
当年 損益額 690 -60 535 -475
利益額 4660 5365 6570 2385
損失額 -3970 -5425 -6035 -2860
取引数 72 85 94 68
利益数 35 37 41 45
損失数 37 48 52 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 9.58 -0.71 5.69 -6.99
平均利益額 133.14 145.00 160.24 53.00
平均損失額 -107.30 -113.02 -116.06 -124.35
勝率 48.61 43.53 43.62 66.18
PF 1.17 0.99 1.09 0.83
POR 1.24 1.28 1.38 0.43
通算 損益額 78325 30425 30165 30725
利益額 184515 78005 84425 73025
損失額 -106190 -47580 -54260 -42300
取引数 2891 1249 1365 869
利益数 1648 683 738 428
損失数 1168 549 608 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.09 24.36 22.10 35.36
平均利益額 111.96 114.21 114.40 170.62
平均損失額 -90.92 -86.67 -89.24 -96.36
勝率 57.00 54.68 54.07 49.25
PF 1.74 1.64 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.77
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 500 450 885 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果

ノートレード

心トレ

呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー TUBE
アファメーション

体トレ

体重 71.8㎏
ウォーキング 7㎞

筋トレ

ダンベルプレス
重量 27.5㎏×2
回数 12,12,11
重量 30kg×2
回数 11

ダンベルフライ
重量 15㎏×2
回数 20
重量 17.5㎏×2
回数 16,16

アーノルドプレス
重量 17.5㎏×2
回数 10,10,10

この一か月、停滞気味だったダイエット、やっと72㎏を割ってくれました。

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