2018年7月23日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り161日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは731日。
《今日の名言シャワー》
「人は時間をつぶすと言っている間に、知らぬ間に時間につぶされてしまう。」
（ディオン・ブウシコー:アイルランドの俳優）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ

日経225先物トレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22440	22390
高値	22490	22500
安値	22310	22380
終値	22380	22440
前日比	-340	-90
終-始	-60	50
高-安	180	120
NT倍率	12.88	12.87
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22445	22385
高値	22485	22500
安値	22315	22375
終値	22385	22440
前日比	-325	-90
終-始	-60	55
高-安	170	125
NT倍率	12.88	12.87
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1732	1737.5
高値	1748	1747.5
安値	1731.5	1737.5
終値	1738	1743.5
前日比	-9.5	7.5
終-始	6	6
高-安	16.5	10
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1731.5	1736.75
高値	1747.75	1747.25
安値	1731	1736.75
終値	1737.5	1743.5
前日比	-10	9.5
終-始	6	6.75
高-安	16.75	10.5
●ＮYDOW
始値	25036.9
高値	25181.45
安値	24983.33
終値	25044.29
前日比	-13.83
終-始	7.39
高-安	198.12
●NASDAQ
始値	7806.93
高値	7846.76
安値	7776.55
終値	7841.87
前日比	21.67
終-始	34.94
高-安	70.21
●S&P500
始値	2799.17
高値	2808.61
安値	2795.14
終値	2806.98
前日比	5.15
終-始	7.81
高-安	13.47

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線：短25本、中75本、長225本）

システムトレード結果

トレード結果概要

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22360円売り（12：50）が夜間引け（5：30）で－80円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22360円売り（12：50）がロスカット（13：35）で－130円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22445円売り（8：45）が引け（15：15）で+60円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

5分足、2本ともトレンドフォロー戦略を選択し「売り」エントリー、、、撃沈。

今年は「売り」エントリーのパフォーマンスが極端に良くありません。

CTW_DT2の1月～6月まで売買別のパフォーマンスを見てみると、

「買い」は勝率　56.1%、POR　1.1

「売り」は勝率　33.3%、POR　1.01

となっています。

「買い」エントリー、PORは通算平均より少々低めですが、勝率は平均以上です。

ところが「売り」は勝率もPORもかなり低めで、ほとんど機能していません。

過去、上昇局面においてさえ、これだけ差がつくということはあまりなかったと思います。

225、妙に強い、としか言いようがないですね。

歯車が合ってくれるまで待つしかありません。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

ブログ村に参加してみました。(2018/6/22～）↓

トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売	売	売
	仕掛価格	22445	22360	22360
	決済価格	22385	22440	22490
	決済方法	損切	引成	損切
	損益額	60	-80	-130
当月	損益額	-15	-40	-295	0
	利益額	865	290	410	0
	損失額	-880	-330	-705	0
	取引数	10	8	11	15
	利益数	5	3	4	15
	損失数	5	5	7	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-1.50	-5.00	-26.82	0.00
	平均利益額	173.00	96.67	102.50	0.00
	平均損失額	-176.00	-66.00	-100.71
	勝率	50.00	37.50	36.36	100.00
	ＰＦ	0.98	0.88	0.58
	ＰＯＲ	0.98	1.46	1.02
当年	損益額	690	-60	535	-475
	利益額	4660	5365	6570	2385
	損失額	-3970	-5425	-6035	-2860
	取引数	72	85	94	68
	利益数	35	37	41	45
	損失数	37	48	52	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	9.58	-0.71	5.69	-6.99
	平均利益額	133.14	145.00	160.24	53.00
	平均損失額	-107.30	-113.02	-116.06	-124.35
	勝率	48.61	43.53	43.62	66.18
	ＰＦ	1.17	0.99	1.09	0.83
	ＰＯＲ	1.24	1.28	1.38	0.43
通算	損益額	78325	30425	30165	30725
	利益額	184515	78005	84425	73025
	損失額	-106190	-47580	-54260	-42300
	取引数	2891	1249	1365	869
	利益数	1648	683	738	428
	損失数	1168	549	608	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.09	24.36	22.10	35.36
	平均利益額	111.96	114.21	114.40	170.62
	平均損失額	-90.92	-86.67	-89.24	-96.36
	勝率	57.00	54.68	54.07	49.25
	ＰＦ	1.74	1.64	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.77
	最大損益額	78825	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	500	450	885	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。