2018年7月17日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り167日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは737日。
《今日の名言シャワー》
「生きることとは呼吸することではない。行動することだ。」（ジャン=ジャック・ルソー：フランスの哲学者）

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22540	22680
高値	22840	22850
安値	22540	22640
終値	22720	22830
前日比	510	510
終-始	180	150
高-安	300	210
NT倍率	13.00	13.00
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22545	22670
高値	22815	22850
安値	22545	22645
終値	22705	22835
前日比	500	515
終-始	160	165
高-安	270	205
NT倍率	13.00	13.00
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1728	1744.5
高値	1753.5	1756.5
安値	1728	1742
終値	1748	1756
前日比	37.5	39.5
終-始	20	11.5
高-安	25.5	14.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1728	1743
高値	1753.5	1756.75
安値	1728	1741.75
終値	1746.75	1756.25
前日比	35.25	39.75
終-始	18.75	13.25
高-安	25.5	15
●ＮYDOW
始値	25033.92
高値	25155.39
安値	24989.61
終値	25119.89
前日比	55.53
終-始	85.97
高-安	165.78
●NASDAQ
始値	7751.98
高値	7867.15
安値	7749.61
終値	7855.12
前日比	49.4
終-始	103.14
高-安	117.54
●S&P500
始値	2789.34
高値	2814.19
安値	2789.24
終値	2809.55
前日比	11.12
終-始	20.21
高-安	24.95

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線：短25本、中75本、長225本）

システムトレード結果

概要と雑感

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22685円売り（11：05）が損切（1：25）で－145円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22545円売り（8：45）が損切（11：55）で－180円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆雑感
お早うございます。

寄り引けは昼前に撃沈。

５分足、２本共カウンター戦略選択でしたが、CTW_DTはエントリー条件を満足せずノーサイン。

CTW_DT2は就寝前は仕掛値付近を行ったり来たりだったのですが、

今朝、ロボを見てみるとしっかりやられてました。

フラストレーションの溜まる展開ですが、これもシストレ。

地味な戦いの連続です。

２０１３年から２０１６年前半位までは比較的楽でしたから、

サイクル的にはあと1～2年位は我慢の時かと思います。

連日の猛暑、

西日本豪雨で避難生活を送られている方々、

復興に向け炎天下、作業をされている方々、

大変な思いをされているかと思います。

先日、XジャパンのYOSHIKIさんが、１０００万円の寄付を敢えて公表されました。

その記事を目にした時、なんとも言えない小気味良さを感じました。

芸能人が寄付をするとすぐ「売名行為」と反応する人がいますが、

小島よしお風に言えば「そんな批判、そんなの関係ねえ！」というところでしょうか。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

ブログ村に参加してみました。(2018/6/22～）↓

トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売		売
	仕掛価格	22545		22685
	決済価格	22725		22830
	決済方法	損切		損切
	損益額	-180	0	-145
当月	損益額	-45	100	-185	0
	利益額	645	270	390	0
	損失額	-690	-170	-575	0
	取引数	6	5	9	11
	利益数	2	2	3	11
	損失数	4	3	6	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-7.50	20.00	-20.56	0.00
	平均利益額	322.50	135.00	130.00	0.00
	平均損失額	-172.50	-56.67	-95.83
	勝率	33.33	40.00	33.33	100.00
	ＰＦ	0.93	1.59	0.68
	ＰＯＲ	1.87	2.38	1.36
当年	損益額	660	80	645	-475
	利益額	4440	5345	6550	2385
	損失額	-3780	-5265	-5905	-2860
	取引数	68	82	92	64
	利益数	32	36	40	41
	損失数	36	46	51	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	9.71	0.98	7.01	-7.42
	平均利益額	138.75	148.47	163.75	58.17
	平均損失額	-105.00	-114.46	-115.78	-124.35
	勝率	47.06	43.90	43.48	64.06
	ＰＦ	1.17	1.02	1.11	0.83
	ＰＯＲ	1.32	1.30	1.41	0.47
通算	損益額	78295	30565	30275	30725
	利益額	184295	77985	84405	73025
	損失額	-106000	-47420	-54130	-42300
	取引数	2887	1246	1363	865
	利益数	1645	682	737	424
	損失数	1167	547	607	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.12	24.53	22.21	35.52
	平均利益額	112.03	114.35	114.53	172.23
	平均損失額	-90.83	-86.69	-89.18	-96.36
	勝率	56.98	54.74	54.07	49.02
	ＰＦ	1.74	1.64	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.79
	最大損益額	78825	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	530	310	775	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。