日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/7/12の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り172日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは741日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22010 22220
高値 22220 22330
安値 22000 22190
終値 22210 22320
前日比 300 330
終-始 200 100
高-安 220 140
NT倍率 12.98 13.00
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22015 22215
高値 22210 22330
安値 21995 22180
終値 22205 22320
前日比 285 330
終-始 190 105
高-安 215 150
NT倍率 12.97 13.00
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1708.5 1710.5
高値 1714.5 1716.5
安値 1703.5 1707.5
終値 1710.5 1716.5
前日比 10.5 10
終-始 2 6
高-安 11 9
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1708 1709.5
高値 1714.5 1716.5
安値 1703.75 1707.5
終値 1711.5 1716.5
前日比 11 9.75
終-始 3.5 7
高-安 10.75 9
●NYDOW
始値 24802.9
高値 24939.97
安値 24802.9
終値 24924.89
前日比 224.44
終-始 121.99
高-安 137.07
●NASDAQ
始値 7752.71
高値 7825.67
安値 7746.76
終値 7823.92
前日比 107.31
終-始 71.21
高-安 78.91
●S&P500
始値 2738.14
高値 2799.22
安値 2791.53
終値 2798.29
前日比 24.27
終-始 60.15
高-安 7.69

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
2018/7/2 555 175 620
2018/7/3 365 200 365
2018/7/4 185 75 185
2018/7/5 285 115 285
2018/7/6 240 175 250
2018/7/9 240 155 345
2018/7/10 240 155 345
2018/7/11 315 175 315
2018/7/12 215 150 335
直近30日平均 242 169 308
直近3日平均 257 160 332

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

トレード結果

システムトレード

トレード結果概要と雑感

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆雑感
お早うございます。

昨日は半年ぶりの検診で一昨日装着した24時間ホルター心電図を脱着する為、

朝一で家を出なければなりませんでした。

にもかかわらず、なんかのんびりしてしまい、

このブログをアップした段階で家を出なければならない時間。

結局、ロボを立ち上げられずでした。

今朝、5分足データを収集してシートに入れてみると、

2本ともカウンター戦略を選択、エントリー条件には合致せずノーサインでした。

なんとも地味な戦いの日々が続きます。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


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トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0
当月 損益額 315 -25 -165 0
利益額 645 145 265 0
損失額 -330 -170 -430 0
取引数 4 4 7 9
利益数 2 1 2 9
損失数 2 3 5 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 78.75 -6.25 -23.57 0.00
平均利益額 322.50 145.00 132.50 0.00
平均損失額 -165.00 -56.67 -86.00
勝率 50.00 25.00 28.57 100.00
PF 1.95 0.85 0.62
POR 1.95 2.56 1.54
当年 損益額 1020 -45 665 -475
利益額 4440 5220 6425 2385
損失額 -3420 -5265 -5760 -2860
取引数 66 81 90 62
利益数 32 35 39 39
損失数 34 46 50 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 15.45 -0.56 7.39 -7.66
平均利益額 138.75 149.14 164.74 61.15
平均損失額 -100.59 -114.46 -115.20 -124.35
勝率 48.48 43.21 43.33 62.90
PF 1.30 0.99 1.12 0.83
POR 1.38 1.30 1.43 0.49
通算 損益額 78655 30440 30295 30725
利益額 184295 77860 84280 73025
損失額 -105640 -47420 -53985 -42300
取引数 2885 1245 1361 863
利益数 1645 681 736 422
損失数 1165 547 606 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.26 24.45 22.26 35.60
平均利益額 112.03 114.33 114.51 173.05
平均損失額 -90.68 -86.69 -89.08 -96.36
勝率 57.02 54.70 54.08 48.90
PF 1.74 1.64 1.56 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.80
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 170 435 755 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

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