日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/11の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り203日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは773日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22610 22820
高値 22790 22940
安値 22600 22820
終値 22790 22900
前日比 170 250
終-始 180 80
高-安 190 120
NT倍率 12.76 12.75
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22620 22825
高値 22790 22940
安値 22600 22815
終値 22780 22915
前日比 165 265
終-始 160 90
高-安 190 125
NT倍率 12.76 12.75
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1778.5 1788
高値 1788.5 1797
安値 1775 1788
終値 1785.5 1795.5
前日比 7 14.5
終-始 7 7.5
高-安 13.5 9
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1778.5 1788.5
高値 1788.25 1797.25
安値 1775.25 1788
終値 1785.5 1797.25
前日比 9.25 16.25
終-始 7 8.75
高-安 13 9.25
●NYDOW
始値 25336.67
高値 25402.83
安値 25290.2
終値 25322.31
前日比 5.78
終-始 -14.36
高-安 112.63
●NASDAQ
始値 7647.24
高値 7677.29
安値 7642.87
終値 7659.93
前日比 14.42
終-始 12.69
高-安 34.42
●S&P500
始値 2780.18
高値 2790.21
安値 2780.17
終値 2782
前日比 2.97
終-始 1.82
高-安 10.04
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22640 22600
高値 22985 22940
安値 22600 22565
清算値 22960 22920
前日比 290 290
終-始 320 320
高-安 385 375

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/4/26 110 160 170
2018/4/27 110 160 170
2018/5/1 105 140 140
2018/5/2 155 90 160
2018/5/7 180 110 180
2018/5/8 150 105 155
2018/5/9 120 90 130
2018/5/10 115 75 130
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
直近30日平均 162 152 236
直近3日平均 180 182 322

トレード結果

◆雑感

またしても全システムノーサインでした。

心を動かしてはいけないと言っても、、、なんともフラストレーションの溜まる展開です。

寄引けはもう少し高めの寄りでしたら「買い」だったのですが、、、愚痴です。

5足自動は昨日も2システム共「カウンターエントリー」を選択しているのですが、

エントリー条件は満足せず。

横ばい局面での基準としているMAとの乖離を狙っていますので、

昨日のようにだらだら上げられると反応してくれません。

戦略はシステム内でMAのモメンタムと変動幅、標準偏差を見て判定するようにしているのですが、

局面に合った戦略を選択するということは本当に難しいことだなと改めて痛感します。

上昇期や下降期のようにトレンドがある局面では、局面が切り替わる部分ではやはりやられますが、

その後はある程度似たような流れが続いてくれるのでなんとか勝てるのですが、

現在のような天井期や低迷期では、1~2日毎に局面が変わってしまうので歯車が合う確率がかなり低くなってしまいます。

この問題は私レベルでは対応できません。

ただただ歯車が合ってくれるまで待つのみです。

と言っても、この局面、けっこう長引きそうですから、

なんとかしなければということで先月から裁量トレードにチャレンジしています。

裁量は疲れますしあまり向いていないので極力避けたかったのですが仕方ありません。

次のような簡単なシートを作って裁量と言っても極力システマティックにトレードできないかものかと実戦で試行錯誤しているところです。

右端列はコピー用、参照用です。

エントリーのメインにしているのはシステムには取り入れる事ができなかった小さなトレンドラインのブレイク。

ロスカットポイントを浅くできるのでなかなかいい感じです。

メモ欄にはトレード毎の評価を記入しています。

トレードを記録しておく事は本当に大事ですね。

自分のやりがちな悪い傾向等も把握できますので次のトレードに生かせます。

夏くらいまでにスタイルを確立できればと思っています。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

ん~~ん、ファイトだ!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格
決済価格
決済方法
損益額 0 0 0 0
当月 損益額 -125 105 45 0
利益額 0 105 115 0
損失額 -125 0 -70 0
取引数 1 2 3 0
利益数 0 1 1 0
損失数 1 0 2 0
引分数 0 1 0 0
平均損益額 -125.00 52.50 15.00
平均利益額 105.00 115.00
平均損失額 -125.00 -35.00
勝率 0.00 50.00 33.33
PF 0.00 1.64
POR 3.29
当年 損益額 860 -375 665 -475
利益額 3410 4420 5550 2385
損失額 -2550 -4795 -4885 -2860
取引数 53 71 75 41
利益数 26 30 32 18
損失数 27 40 42 23
引分数 0 1 1 0
平均損益額 16.23 -5.28 8.87 -11.59
平均利益額 131.15 147.33 173.44 132.50
平均損失額 -94.44 -119.88 -116.31 -124.35
勝率 49.06 42.25 42.67 43.90
PF 1.34 0.92 1.14 0.83
POR 1.39 1.23 1.49 1.07
通算 損益額 78495 30110 30295 30725
利益額 183265 77060 83405 73025
損失額 -104770 -46950 -53110 -42300
取引数 2872 1235 1346 842
利益数 1639 676 729 401
損失数 1158 541 598 439
引分数 75 18 19 2
平均損益額 27.33 24.38 22.51 36.49
平均利益額 111.82 113.99 114.41 182.11
平均損失額 -90.47 -86.78 -88.81 -96.36
勝率 57.07 54.74 54.16 47.62
PF 1.75 1.64 1.57 1.73
POR 1.24 1.31 1.29 1.89
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 195 765 755 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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