日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/26の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り280日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは850日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比+669.4と大幅上昇。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

◆5分足チャート

・MA並び順

長(225)<中(75)<短(25)

・サポレジポイント
21030
20850
20650
20510
20410
20340

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
2018/3/26 450 360 560
平均 300 317 439

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 20240 20500
高値 20590 20700
安値 20150 20350
終値 20480 20680
前日比 130 540
終-始 240 180
高-安 440 350
NT倍率 12.39 12.47
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 20240 20505
高値 20595 20705
安値 20145 20345
終値 20480 20685
前日比 130 540
終-始 240 180
高-安 450 360
NT倍率 12.39 12.48
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1635 1647.5
高値 1654.5 1660
安値 1626 1633.5
終値 1652.5 1658.5
前日比 8.5 33.5
終-始 17.5 11
高-安 28.5 26.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1634.5 1647.5
高値 1654.5 1660.25
安値 1626.25 1633.5
終値 1652.5 1657.5
前日比 10 31.5
終-始 18 10
高-安 28.25 26.75
●NYDOW
始値 23825.74
高値 24232.3
安値 23741.6
終値 24202.6
前日比 669.4
終-始 376.86
高-安 490.7
●NASDAQ
始値 7125.2
高値 7225.84
安値 7022.34
終値 7220.54
前日比 227.87
終-始 95.34
高-安 203.5
●S&P500
始値 2619.35
高値 2661.36
安値 2601.81
終値 2658.55
前日比 70.29
終-始 39.2
高-安 59.55
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 20190 20155
高値 20745 20705
安値 20180 20130
清算値 20725 20680
前日比 510 510
終-始 535 525
高-安 565 575

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで実取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

20290円売りが損切で-150円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

20240円買いが引けで+240円

◆雑感

5分足システムは相変わらず弄ばれている感じだ。
局面が変化するのを待つしかない。辛抱だ。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 20240 20290
決済価格 20480 20440
決済方法 引成 損切
損益額 240 -150 0
当月 損益額 415 -335 -630
利益額 965 1010 260
損失額 -550 -1345 -890
取引数 12 14 11
利益数 6 3 3
損失数 6 11 8
引分数 0 0 0
平均損益額 34.58 -23.93 -57.27
平均利益額 160.83 336.67 86.67
平均損失額 -91.67 -122.27 -111.25
勝率 50.00 21.43 27.27
PF 1.75 0.75 0.29
POR 1.75 2.75 0.78
当年 損益額 780 -330 -475
利益額 2635 2500 2385
損失額 -1855 -2830 -2860
取引数 34 38 41
利益数 16 14 18
損失数 18 24 23
引分数 0 0 0
平均損益額 22.94 -8.68 -11.59
平均利益額 164.69 178.57 132.50
平均損失額 -103.06 -117.92 -124.35
勝率 47.06 36.84 43.90
PF 1.42 0.88 0.83
POR 1.60 1.51 1.07
通算 損益額 78415 30155 30725
利益額 182490 75140 73025
損失額 -104075 -44985 -42300
取引数 2853 1202 842
利益数 1629 660 401
損失数 1149 525 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.49 25.09 36.49
平均利益額 112.03 113.85 182.11
平均損失額 -90.58 -85.69 -96.36
勝率 57.10 54.91 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78415 30875 32290
現在ドローダウン 0 720 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

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