日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/26の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り339日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは909日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は、好決算を材料にダウ、ナスダック、S&P共に最高値更新。

異常に強いですね~、昨年からバブル気味とも言われていますが、、、

日経225先物、円高に振れていましたので下に走ってくれるかとちょっと期待しながら寝たのですが、

米国市場が強く下げ止まってました。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン、
5分足デイトレ(CTW_DT):23620円売りエントリーが夜間引成で-65円、
日足寄り引け(DUD_NC):23700円売りエントリーが日中引成で+80円
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

インフルが猛威を奮っています。

空気が乾燥していると粘膜のせん毛の働きが鈍り、

粘膜に付着したウィルスを胃まで運んで胃液で殺菌する機能が低下してしまうそうです。

小まめな水分補給を心掛けましょう、お体ご自愛下さい。

来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23700 23570
高値 23790 23740
安値 23550 23530
終値 23630 23690
前日比 -45 80
終-始 -70 120
高-安 240 210
NT倍率 12.58 12.58
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23700 23570
高値 23755 23750
安値 23550 23535
終値 23620 23685
前日比 -40 80
終-始 -80 115
高-安 205 215
NT倍率 12.56 12.59
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1886 1875.5
高値 1892 1881.5
安値 1876 1871.5
終値 1879 1882.5
前日比 -6.5 2
終-始 -7 7
高-安 16 10
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1886 1875.75
高値 1892 1888.75
安値 1876 1871.5
終値 1880.5 1881
前日比 -5 0.5
終-始 -5.5 5.25
高-安 16 17.25
●NYDOW
始値 26466.74
高値 26616.71
安値 26425.35
終値 26616.71
前日比 223.92
終-始 149.97
高-安 191.36
●NASDAQ
始値 7448.33
高値 7505.77
安値 7431.22
終値 7505.77
前日比 94.61
終-始 57.44
高-安 74.55
●S&P500
始値 2747.48
高値 2872.87
安値 2846.18
終値 2872.87
前日比 33.62
終-始 125.39
高-安 26.69
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23690 23660
高値 23800 23785
安値 23555 23535
清算値 23745 23725
前日比 115 120
終-始 55 65
高-安 245 250

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 23700 23620
決済価格 23620 23685
決済方法 引成 引成
損益額 80 -65 0
当月 損益額 255 70 920
利益額 510 470 1220
損失額 -255 -400 -300
取引数 8 9 8
利益数 4 4 5
損失数 4 5 3
引分数 0 0 0
平均損益額 31.88 7.78 115.00
平均利益額 127.50 117.50 244.00
平均損失額 -63.75 -80.00 -100.00
勝率 50.00 44.44 62.50
PF 2.00 1.18 4.07
POR 2.00 1.47 2.44
当年 損益額 255 70 920
利益額 510 470 1220
損失額 -255 -400 -300
取引数 8 9 8
利益数 4 4 5
損失数 4 5 3
引分数 0 0 0
平均損益額 31.88 7.78 115.00
平均利益額 127.50 117.50 244.00
平均損失額 -63.75 -80.00 -100.00
勝率 50.00 44.44 62.50
PF 2.00 1.18 4.07
POR 2.00 1.47 2.44
通算 損益額 77890 30555 32120
利益額 180365 73110 71860
損失額 -102475 -42555 -39740
取引数 2827 1173 809
利益数 1617 650 388
損失数 1135 506 419
引分数 75 17 2
平均損益額 27.55 26.05 39.70
平均利益額 111.54 112.48 185.21
平均損失額 -90.29 -84.10 -94.84
勝率 57.20 55.41 47.96
PF 1.76 1.72 1.81
POR 1.24 1.34 1.95
最大損益額 77890 30775 32290
現在ドローダウン 0 220 170
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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