本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り2日（本日を除く）、東京オリンピックまでは938日となりました。
ダウは続伸、225先物は手詰まり感が強かったので北朝鮮のニュースに反応して下げて終了。
システムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：「売り」エントリーでホールド中、
５分足デイトレ（CTW_DT)：ノーサイン、
日足寄り引け（DUD_NC)：ノーサイン
でした。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
本日は大納会、
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22930 | 22790 |
| 高値 | 22950 | 22830 |
| 安値 | 22720 | 22770 |
| 終値 | 22780 | 22800 |
| 前日比 | -110 | -100 |
| 終-始 | -150 | 10 |
| 高-安 | 230 | 60 |
| NT倍率 | 12.52 | 12.53 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22930 | 22785 |
| 高値 | 22950 | 22835 |
| 安値 | 22720 | 22765 |
| 終値 | 22780 | 22800 |
| 前日比 | -110 | -95 |
| 終-始 | -150 | 15 |
| 高-安 | 230 | 70 |
| NT倍率 | 12.52 | 12.54 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1830.5 | 1821 |
| 高値 | 1831.5 | 1824.5 |
| 安値 | 1815.5 | 1818 |
| 終値 | 1820 | 1819 |
| 前日比 | -8 | -8.5 |
| 終-始 | -10.5 | -2 |
| 高-安 | 16 | 6.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1830.75 | 1820 |
| 高値 | 1831.5 | 1824.5 |
| 安値 | 1815.75 | 1818.25 |
| 終値 | 1820 | 1818.75 |
| 前日比 | -8 | -9.75 |
| 終-始 | -10.75 | -1.25 |
| 高-安 | 15.75 | 6.25 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24807.21 | |
| 高値 | 24839.23 | |
| 安値 | 24797.13 | |
| 終値 | 24837.51 | |
| 前日比 | 63.21 | |
| 終-始 | 30.3 | |
| 高-安 | 42.1 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6953.38 | |
| 高値 | 6954.8 | |
| 安値 | 6936.75 | |
| 終値 | 6950.16 | |
| 前日比 | 10.82 | |
| 終-始 | -3.22 | |
| 高-安 | 18.05 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2686.1 | |
| 高値 | 2687.66 | |
| 安値 | 2682.69 | |
| 終値 | 2687.54 | |
| 前日比 | 4.92 | |
| 終-始 | 1.44 | |
| 高-安 | 4.97 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22955 | 22915 |
| 高値 | 22985 | 22945 |
| 安値 | 22760 | 22725 |
| 清算値 | 22825 | 22790 |
| 前日比 | -120 | -125 |
| 終-始 | -130 | -125 |
| 高-安 | 225 | 220 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | |||
| 仕掛価格 | 22785 | ||||
| 決済価格 | |||||
| 決済方法 | 保有中 | ||||
| 損益額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 505 | 130 | -255 | |
| 利益額 | 730 | 570 | 425 | ||
| 損失額 | -225 | -440 | -680 | ||
| 取引数 | 9 | 9 | 10 | ||
| 利益数 | 6 | 6 | 5 | ||
| 損失数 | 3 | 3 | 5 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 56.11 | 14.44 | -25.50 | ||
| 平均利益額 | 121.67 | 95.00 | 85.00 | ||
| 平均損失額 | -75.00 | -146.67 | -136.00 | ||
| 勝率 | 66.67 | 66.67 | 50.00 | ||
| ＰＦ | 3.24 | 1.30 | 0.63 | ||
| ＰＯＲ | 1.62 | 0.65 | 0.63 | ||
| 当年 | 損益額 | 1675 | 1840 | 3370 | |
| 利益額 | 5545 | 7600 | 9705 | ||
| 損失額 | -3870 | -5760 | -6335 | ||
| 取引数 | 106 | 165 | 127 | ||
| 利益数 | 58 | 89 | 63 | ||
| 損失数 | 44 | 75 | 64 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 15.80 | 11.15 | 26.54 | ||
| 平均利益額 | 95.60 | 85.39 | 154.05 | ||
| 平均損失額 | -87.95 | -76.80 | -98.98 | ||
| 勝率 | 54.72 | 53.94 | 49.61 | ||
| ＰＦ | 1.43 | 1.32 | 1.53 | ||
| ＰＯＲ | 1.09 | 1.11 | 1.56 | ||
| 通算 | 損益額 | 77635 | 30485 | 31265 | |
| 利益額 | 179855 | 72640 | 70640 | ||
| 損失額 | -102220 | -42155 | -39375 | ||
| 取引数 | 2819 | 1164 | 800 | ||
| 利益数 | 1613 | 646 | 383 | ||
| 損失数 | 1131 | 501 | 415 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.54 | 26.19 | 39.08 | ||
| 平均利益額 | 111.50 | 112.45 | 184.44 | ||
| 平均損失額 | -90.38 | -84.14 | -94.88 | ||
| 勝率 | 57.22 | 55.50 | 47.88 | ||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.94 | ||
| 最大損益額 | 77655 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 20 | 290 | 1025 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
