日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/28の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り2日(本日を除く)、東京オリンピックまでは938日となりました。

ダウは続伸、225先物は手詰まり感が強かったので北朝鮮のニュースに反応して下げて終了。

システムは
5分足スウィング(CTW_SW):「売り」エントリーでホールド中、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

本日は大納会、

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22930 22790
高値 22950 22830
安値 22720 22770
終値 22780 22800
前日比 -110 -100
終-始 -150 10
高-安 230 60
NT倍率 12.52 12.53
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22930 22785
高値 22950 22835
安値 22720 22765
終値 22780 22800
前日比 -110 -95
終-始 -150 15
高-安 230 70
NT倍率 12.52 12.54
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1830.5 1821
高値 1831.5 1824.5
安値 1815.5 1818
終値 1820 1819
前日比 -8 -8.5
終-始 -10.5 -2
高-安 16 6.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1830.75 1820
高値 1831.5 1824.5
安値 1815.75 1818.25
終値 1820 1818.75
前日比 -8 -9.75
終-始 -10.75 -1.25
高-安 15.75 6.25
●NYDOW
始値 24807.21
高値 24839.23
安値 24797.13
終値 24837.51
前日比 63.21
終-始 30.3
高-安 42.1
●NASDAQ
始値 6953.38
高値 6954.8
安値 6936.75
終値 6950.16
前日比 10.82
終-始 -3.22
高-安 18.05
●S&P500
始値 2686.1
高値 2687.66
安値 2682.69
終値 2687.54
前日比 4.92
終-始 1.44
高-安 4.97
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22955 22915
高値 22985 22945
安値 22760 22725
清算値 22825 22790
前日比 -120 -125
終-始 -130 -125
高-安 225 220





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22785
決済価格
決済方法 保有中
損益額 0 0 0
当月 損益額 505 130 -255
利益額 730 570 425
損失額 -225 -440 -680
取引数 9 9 10
利益数 6 6 5
損失数 3 3 5
引分数 0 0 0
平均損益額 56.11 14.44 -25.50
平均利益額 121.67 95.00 85.00
平均損失額 -75.00 -146.67 -136.00
勝率 66.67 66.67 50.00
PF 3.24 1.30 0.63
POR 1.62 0.65 0.63
当年 損益額 1675 1840 3370
利益額 5545 7600 9705
損失額 -3870 -5760 -6335
取引数 106 165 127
利益数 58 89 63
損失数 44 75 64
引分数 4 1 0
平均損益額 15.80 11.15 26.54
平均利益額 95.60 85.39 154.05
平均損失額 -87.95 -76.80 -98.98
勝率 54.72 53.94 49.61
PF 1.43 1.32 1.53
POR 1.09 1.11 1.56
通算 損益額 77635 30485 31265
利益額 179855 72640 70640
損失額 -102220 -42155 -39375
取引数 2819 1164 800
利益数 1613 646 383
損失数 1131 501 415
引分数 75 17 2
平均損益額 27.54 26.19 39.08
平均利益額 111.50 112.45 184.44
平均損失額 -90.38 -84.14 -94.88
勝率 57.22 55.50 47.88
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.94
最大損益額 77655 30775 32290
現在ドローダウン 20 290 1025
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

コメントの入力は終了しました。