日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/27の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り3日(本日を除く)、東京オリンピックまでは939日となりました。

大納会を明日に控え、市場は開店休業状態ですね。

システムも開店休業状態、
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン、
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22880 22880
高値 22940 22960
安値 22860 22880
終値 22890 22900
前日比 40 40
終-始 10 20
高-安 80 80
NT倍率 12.52 12.53
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22870 22885
高値 22935 22955
安値 22860 22880
終値 22890 22895
前日比 30 35
終-始 20 10
高-安 75 75
NT倍率 12.52 12.52
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1827.5 1827.5
高値 1833 1834
安値 1826 1826
終値 1828 1827.5
前日比 1 1.5
終-始 0.5 0
高-安 7 8
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1827 1827.75
高値 1833 1834.5
安値 1825.75 1826.5
終値 1828 1828.5
前日比 1.5 3
終-始 1 0.75
高-安 7.25 8
●NYDOW
始値 24766.52
高値 24789.52
安値 24731.68
終値 24774.3
前日比 28.09
終-始 7.78
高-安 57.84
●NASDAQ
始値 6941.45
高値 6955.38
安値 6931.34
終値 6939.34
前日比 3.09
終-始 -2.11
高-安 24.04
●S&P500
始値 2682.1
高値 2685.64
安値 2678.91
終値 2682.62
前日比 2.12
終-始 0.52
高-安 6.73
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22920 22880
高値 22990 22950
安値 22895 22960
清算値 22945 22915
前日比 35 45
終-始 25 35
高-安 95 -10





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

2017/12/27 システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
2017/12/27 TOTAL トレード1
2017/12/27 当日 売買サイン
2017/12/27 仕掛価格
2017/12/27 決済価格
2017/12/27 決済方法
2017/12/27 損益額 0 0 0
2017/12/27 当月 損益額 505 130 -255
2017/12/27 利益額 730 570 425
2017/12/27 損失額 -225 -440 -680
2017/12/27 取引数 9 9 10
2017/12/27 利益数 6 6 5
2017/12/27 損失数 3 3 5
2017/12/27 引分数 0 0 0
2017/12/27 平均損益額 56.11 14.44 -25.50
2017/12/27 平均利益額 121.67 95.00 85.00
2017/12/27 平均損失額 -75.00 -146.67 -136.00
2017/12/27 勝率 66.67 66.67 50.00
2017/12/27 PF 3.24 1.30 0.63
2017/12/27 POR 1.62 0.65 0.63
2017/12/27 当年 損益額 1675 1840 3370
2017/12/27 利益額 5545 7600 9705
2017/12/27 損失額 -3870 -5760 -6335
2017/12/27 取引数 106 165 127
2017/12/27 利益数 58 89 63
2017/12/27 損失数 44 75 64
2017/12/27 引分数 4 1 0
2017/12/27 平均損益額 15.80 11.15 26.54
2017/12/27 平均利益額 95.60 85.39 154.05
2017/12/27 平均損失額 -87.95 -76.80 -98.98
2017/12/27 勝率 54.72 53.94 49.61
2017/12/27 PF 1.43 1.32 1.53
2017/12/27 POR 1.09 1.11 1.56
2017/12/27 通算 損益額 77635 30485 31265
2017/12/27 利益額 179855 72640 70640
2017/12/27 損失額 -102220 -42155 -39375
2017/12/27 取引数 2819 1164 800
2017/12/27 利益数 1613 646 383
2017/12/27 損失数 1131 501 415
2017/12/27 引分数 75 17 2
2017/12/27 平均損益額 27.54 26.19 39.08
2017/12/27 平均利益額 111.50 112.45 184.44
2017/12/27 平均損失額 -90.38 -84.14 -94.88
2017/12/27 勝率 57.22 55.50 47.88
2017/12/27 PF 1.76 1.72 1.79
2017/12/27 POR 1.23 1.34 1.94
2017/12/27 最大損益額 77655 30775 32290
2017/12/27 現在ドローダウン 20 290 1025
2017/12/27 最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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