本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
こんにちは。
今年も残り25日、東京オリンピックまでは961日となりました。
朝一で、都内の病院に行かなければならなかったので、更新が遅れました。
明朝も朝一で病院ですので、更新が遅れるかもしれません。
ダウは前日比-109.41、CME225（＄）前日比も-10で終わっています。
CTW_SWは久ぶりのプラスでしたが、一時、戻されてしまったので中途半端な利確。
CTW_DTも一応プラス。
DUD_NCはノーサインでした。
5分足のシステムは11月中旬から、勝率もＰＯＲも悪い状態が続いています。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22590 | 22630 |
| 高値 | 22690 | 22660 |
| 安値 | 22520 | 22510 |
| 終値 | 22610 | 22540 |
| 前日比 | -100 | -90 |
| 終-始 | 20 | -90 |
| 高-安 | 170 | 150 |
| NT倍率 | 12.61 | 12.63 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22590 | 22630 |
| 高値 | 22690 | 22665 |
| 安値 | 22520 | 22510 |
| 終値 | 22610 | 22530 |
| 前日比 | -100 | -100 |
| 終-始 | 20 | -100 |
| 高-安 | 170 | 155 |
| NT倍率 | 12.64 | 12.59 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1777 | 1793 |
| 高値 | 1795 | 1793.5 |
| 安値 | 1776 | 1780.5 |
| 終値 | 1793.5 | 1784 |
| 前日比 | 8.5 | 3 |
| 終-始 | 16.5 | -9 |
| 高-安 | 19 | 13 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1777 | 1794 |
| 高値 | 1794.5 | 1794 |
| 安値 | 1776.5 | 1780.5 |
| 終値 | 1789 | 1789 |
| 前日比 | 4.25 | 9 |
| 終-始 | 12 | -5 |
| 高-安 | 18 | 13.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24335.01 | |
| 高値 | 24349.74 | |
| 安値 | 24155.28 | |
| 終値 | 24180.64 | |
| 前日比 | -109.41 | |
| 終-始 | -154.37 | |
| 高-安 | 194.46 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6759.14 | |
| 高値 | 6836.46 | |
| 安値 | 6752.32 | |
| 終値 | 6762.21 | |
| 前日比 | -13.16 | |
| 終-始 | 3.07 | |
| 高-安 | 84.14 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2639.78 | |
| 高値 | 2648.72 | |
| 安値 | 2627.73 | |
| 終値 | 2629.57 | |
| 前日比 | -9.87 | |
| 終-始 | -10.21 | |
| 高-安 | 20.99 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22505 | 22520 |
| 高値 | 22690 | 22690 |
| 安値 | 22455 | 22450 |
| 清算値 | 22475 | 22470 |
| 前日比 | -10 | -10 |
| 終-始 | -30 | -50 |
| 高-安 | 235 | 240 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 売 | ||
| 仕掛価格 | 22635 | 22735 | |||
| 決済価格 | 22530 | 22640 | |||
| 決済方法 | 引成 | 利確 | |||
| 損益額 | 0 | 105 | 95 | 95 | |
| 当月 | 損益額 | 0 | -185 | -540 | |
| 利益額 | 0 | 105 | 95 | ||
| 損失額 | 0 | -290 | -635 | ||
| 取引数 | 0 | 3 | 5 | ||
| 利益数 | 0 | 1 | 1 | ||
| 損失数 | 0 | 2 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | -61.67 | -108.00 | |||
| 平均利益額 | 105.00 | 95.00 | |||
| 平均損失額 | -145.00 | -158.75 | |||
| 勝率 | 33.33 | 20.00 | |||
| ＰＦ | 0.36 | 0.15 | |||
| ＰＯＲ | 0.72 | 0.60 | |||
| 当年 | 損益額 | 1170 | 1525 | 3085 | |
| 利益額 | 4815 | 7135 | 9375 | ||
| 損失額 | -3645 | -5610 | -6290 | ||
| 取引数 | 97 | 159 | 122 | ||
| 利益数 | 52 | 84 | 59 | ||
| 損失数 | 41 | 74 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 12.06 | 9.59 | 25.29 | ||
| 平均利益額 | 92.60 | 84.94 | 158.90 | ||
| 平均損失額 | -88.90 | -75.81 | -99.84 | ||
| 勝率 | 53.61 | 52.83 | 48.36 | ||
| ＰＦ | 1.32 | 1.27 | 1.49 | ||
| ＰＯＲ | 1.04 | 1.12 | 1.59 | ||
| 通算 | 損益額 | 77130 | 30170 | 30980 | |
| 利益額 | 179125 | 72175 | 70310 | ||
| 損失額 | -101995 | -42005 | -39330 | ||
| 取引数 | 2810 | 1158 | 795 | ||
| 利益数 | 1607 | 641 | 379 | ||
| 損失数 | 1128 | 500 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.45 | 26.05 | 38.97 | ||
| 平均利益額 | 111.47 | 112.60 | 185.51 | ||
| 平均損失額 | -90.42 | -84.01 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.19 | 55.35 | 47.67 | ||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77260 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 130 | 605 | 1310 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
