日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/05の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
こんにちは。
今年も残り25日、東京オリンピックまでは961日となりました。

朝一で、都内の病院に行かなければならなかったので、更新が遅れました。
明朝も朝一で病院ですので、更新が遅れるかもしれません。

ダウは前日比-109.41、CME225($)前日比も-10で終わっています。

CTW_SWは久ぶりのプラスでしたが、一時、戻されてしまったので中途半端な利確。
CTW_DTも一応プラス。
DUD_NCはノーサインでした。

5分足のシステムは11月中旬から、勝率もPORも悪い状態が続いています。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22590 22630
高値 22690 22660
安値 22520 22510
終値 22610 22540
前日比 -100 -90
終-始 20 -90
高-安 170 150
NT倍率 12.61 12.63
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22590 22630
高値 22690 22665
安値 22520 22510
終値 22610 22530
前日比 -100 -100
終-始 20 -100
高-安 170 155
NT倍率 12.64 12.59
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1777 1793
高値 1795 1793.5
安値 1776 1780.5
終値 1793.5 1784
前日比 8.5 3
終-始 16.5 -9
高-安 19 13
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1777 1794
高値 1794.5 1794
安値 1776.5 1780.5
終値 1789 1789
前日比 4.25 9
終-始 12 -5
高-安 18 13.5
●NYDOW
始値 24335.01
高値 24349.74
安値 24155.28
終値 24180.64
前日比 -109.41
終-始 -154.37
高-安 194.46
●NASDAQ
始値 6759.14
高値 6836.46
安値 6752.32
終値 6762.21
前日比 -13.16
終-始 3.07
高-安 84.14
●S&P500
始値 2639.78
高値 2648.72
安値 2627.73
終値 2629.57
前日比 -9.87
終-始 -10.21
高-安 20.99
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22505 22520
高値 22690 22690
安値 22455 22450
清算値 22475 22470
前日比 -10 -10
終-始 -30 -50
高-安 235 240

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22635 22735
決済価格 22530 22640
決済方法 引成 利確
損益額 0 105 95 95
当月 損益額 0 -185 -540
利益額 0 105 95
損失額 0 -290 -635
取引数 0 3 5
利益数 0 1 1
損失数 0 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 -61.67 -108.00
平均利益額 105.00 95.00
平均損失額 -145.00 -158.75
勝率 33.33 20.00
PF 0.36 0.15
POR 0.72 0.60
当年 損益額 1170 1525 3085
利益額 4815 7135 9375
損失額 -3645 -5610 -6290
取引数 97 159 122
利益数 52 84 59
損失数 41 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 12.06 9.59 25.29
平均利益額 92.60 84.94 158.90
平均損失額 -88.90 -75.81 -99.84
勝率 53.61 52.83 48.36
PF 1.32 1.27 1.49
POR 1.04 1.12 1.59
通算 損益額 77130 30170 30980
利益額 179125 72175 70310
損失額 -101995 -42005 -39330
取引数 2810 1158 795
利益数 1607 641 379
損失数 1128 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.45 26.05 38.97
平均利益額 111.47 112.60 185.51
平均損失額 -90.42 -84.01 -95.00
勝率 57.19 55.35 47.67
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77260 30775 32290
現在ドローダウン 130 605 1310
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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