日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/30の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

おはようございます。
今年も残り30日、東京オリンピックまでは966日となりました。

11月が終了、今年もあっという間に残り一か月。
歳をとるごとに1年がどんどん短くなっていく気がします。

さて、相変わらず米国市場は強いですね、前日比、+323.07の大幅高、高値更新です。
米国市場の強さにつられ225先物もナイトで急上昇、23000円目前です。

11月のシステムの結果はトータルではなんとかプラス。

CTW_SWは中旬からのトレンドレスなランダムウォークでやられました。
マイナスで終了。
危惧した通り今回の上昇ウェーブの初期段階での小さな利確で振り落とされてしまいましたから、
次の下降ウェーブがくるまではノーサインが続きそうです。

CTW_DTの方は、オシレータをいくつか採用しているせいで後半のトレンドレス局面でエントリーが少なかったおかげでシステム上は辛うじてプラスでしたが手数料、スリッページを考慮すると実際は負け。

DUD_NCはなんとかプラスで終了。

11月終了時点の本年度の成績は
CTW_SWが+3625
CTW_DTが+1710
DUD_NCが+1170
となりました。

今年はセッション中の値動きが極小なので苦戦してます。
大きな下降トレンドが欲しいところなのですが、
12月もあまり期待できそうにありません。

しばらくは忍従の時が続きそうです。

11/29の指数サマリーのダウの終値にミスがありました。
23940.58 でなく 23940.68 でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今月も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22640 22770
高値 22770 22970
安値 22510 22740
終値 22760 22900
前日比 140 290
終-始 120 130
高-安 260 230
NT倍率 12.67 12.69
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22635 22770
高値 22765 22970
安値 22510 22740
終値 22765 22900
前日比 145 285
終-始 130 130
高-安 255 230
NT倍率 12.67 12.66
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1788 1797
高値 1797 1810.5
安値 1779 1794
終値 1797 1804.5
前日比 11 16
終-始 9 7.5
高-安 18 16.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1788 1797
高値 1797 1810.5
安値 1778.75 1794
終値 1797 1809.25
前日比 10 20
終-始 9 12.25
高-安 18.25 16.5
●NYDOW
始値 24013.8
高値 24327.82
安値 24013.8
終値 24263.75
前日比 323.07
終-始 249.95
高-安 314.02
●NASDAQ
始値 6852.8
高値 6888.65
安値 6838.48
終値 6873.97
前日比 49.63
終-始 21.17
高-安 50.17
●S&P500
始値 2633.93
高値 2657.74
安値 2633.93
終値 2647.58
前日比 21.51
終-始 13.65
高-安 23.81
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22680 22660
高値 22970 22965
安値 22520 22515
清算値 22880 22875
前日比 215 220
終-始 200 215
高-安 450 450

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22635 22575
決済価格 22765 22715
決済方法 引成 損切
損益額 -130 -140 0
当月 損益額 675 15 -365
利益額 1300 880 765
損失額 -625 -865 -1130
取引数 14 13 15
利益数 8 6 5
損失数 6 7 10
引分数 0 0 0
平均損益額 48.21 1.15 -24.33
平均利益額 162.50 146.67 153.00
平均損失額 -104.17 -123.57 -113.00
勝率 57.14 46.15 33.33
PF 2.08 1.02 0.68
POR 1.56 1.19 1.35
当年 損益額 1170 1710 3625
利益額 4815 7030 9280
損失額 -3645 -5320 -5655
取引数 97 156 117
利益数 52 83 58
損失数 41 72 59
引分数 4 1 0
平均損益額 12.06 10.96 30.98
平均利益額 92.60 84.70 160.00
平均損失額 -88.90 -73.89 -95.85
勝率 53.61 53.21 49.57
PF 1.32 1.32 1.64
POR 1.04 1.15 1.67
通算 損益額 77130 30355 31520
利益額 179125 72070 70215
損失額 -101995 -41715 -38695
取引数 2810 1155 790
利益数 1607 640 378
損失数 1128 498 410
引分数 75 17 2
平均損益額 27.45 26.28 39.90
平均利益額 111.47 112.61 185.75
平均損失額 -90.42 -83.77 -94.38
勝率 57.19 55.41 47.85
PF 1.76 1.73 1.81
POR 1.23 1.34 1.97
最大損益額 77260 30775 32290
現在ドローダウン 130 420 770
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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