日経225先物シストレ（自動売買）ブログ：2017/11/30の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

おはようございます。
今年も残り30日、東京オリンピックまでは966日となりました。

11月が終了、今年もあっという間に残り一か月。
歳をとるごとに1年がどんどん短くなっていく気がします。

さて、相変わらず米国市場は強いですね、前日比、＋323.07の大幅高、高値更新です。
米国市場の強さにつられ225先物もナイトで急上昇、23000円目前です。

11月のシステムの結果はトータルではなんとかプラス。

CTW_SWは中旬からのトレンドレスなランダムウォークでやられました。
マイナスで終了。
危惧した通り今回の上昇ウェーブの初期段階での小さな利確で振り落とされてしまいましたから、
次の下降ウェーブがくるまではノーサインが続きそうです。

CTW_DTの方は、オシレータをいくつか採用しているせいで後半のトレンドレス局面でエントリーが少なかったおかげでシステム上は辛うじてプラスでしたが手数料、スリッページを考慮すると実際は負け。

DUD_NCはなんとかプラスで終了。

11月終了時点の本年度の成績は
CTW_SWが＋3625
CTW_DTが＋1710
DUD_NCが＋1170
となりました。

今年はセッション中の値動きが極小なので苦戦してます。
大きな下降トレンドが欲しいところなのですが、
12月もあまり期待できそうにありません。

しばらくは忍従の時が続きそうです。

11/29の指数サマリーのダウの終値にミスがありました。
23940.58　でなく　23940.68　でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今月も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22640	22770
高値	22770	22970
安値	22510	22740
終値	22760	22900
前日比	140	290
終-始	120	130
高-安	260	230
NT倍率	12.67	12.69
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22635	22770
高値	22765	22970
安値	22510	22740
終値	22765	22900
前日比	145	285
終-始	130	130
高-安	255	230
NT倍率	12.67	12.66
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1788	1797
高値	1797	1810.5
安値	1779	1794
終値	1797	1804.5
前日比	11	16
終-始	9	7.5
高-安	18	16.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1788	1797
高値	1797	1810.5
安値	1778.75	1794
終値	1797	1809.25
前日比	10	20
終-始	9	12.25
高-安	18.25	16.5
●ＮYDOW
始値	24013.8
高値	24327.82
安値	24013.8
終値	24263.75
前日比	323.07
終-始	249.95
高-安	314.02
●NASDAQ
始値	6852.8
高値	6888.65
安値	6838.48
終値	6873.97
前日比	49.63
終-始	21.17
高-安	50.17
●S&P500
始値	2633.93
高値	2657.74
安値	2633.93
終値	2647.58
前日比	21.51
終-始	13.65
高-安	23.81
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	22680	22660
高値	22970	22965
安値	22520	22515
清算値	22880	22875
前日比	215	220
終-始	200	215
高-安	450	450

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン	売	売
	仕掛価格	22635	22575
	決済価格	22765	22715
	決済方法	引成	損切
	損益額	-130	-140	0
当月	損益額	675	15	-365
	利益額	1300	880	765
	損失額	-625	-865	-1130
	取引数	14	13	15
	利益数	8	6	5
	損失数	6	7	10
	引分数	0	0	0
	平均損益額	48.21	1.15	-24.33
	平均利益額	162.50	146.67	153.00
	平均損失額	-104.17	-123.57	-113.00
	勝率	57.14	46.15	33.33
	ＰＦ	2.08	1.02	0.68
	ＰＯＲ	1.56	1.19	1.35
当年	損益額	1170	1710	3625
	利益額	4815	7030	9280
	損失額	-3645	-5320	-5655
	取引数	97	156	117
	利益数	52	83	58
	損失数	41	72	59
	引分数	4	1	0
	平均損益額	12.06	10.96	30.98
	平均利益額	92.60	84.70	160.00
	平均損失額	-88.90	-73.89	-95.85
	勝率	53.61	53.21	49.57
	ＰＦ	1.32	1.32	1.64
	ＰＯＲ	1.04	1.15	1.67
通算	損益額	77130	30355	31520
	利益額	179125	72070	70215
	損失額	-101995	-41715	-38695
	取引数	2810	1155	790
	利益数	1607	640	378
	損失数	1128	498	410
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.45	26.28	39.90
	平均利益額	111.47	112.61	185.75
	平均損失額	-90.42	-83.77	-94.38
	勝率	57.19	55.41	47.85
	ＰＦ	1.76	1.73	1.81
	ＰＯＲ	1.23	1.34	1.97
	最大損益額	77260	30775	32290
	現在ドローダウン	130	420	770
	最大ドローダウン	1365	1125	1150