2018年10月9日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り83日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは652日。

《今日の名言シャワー》
時は人間が消費しうるもっとも価値あるものなり。
(テオプラストス:古代ギリシャの哲学者)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

22515円売り(12:35)が22530円夜間引け(5:30)で-15円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

22525円売り(12:35)が22530円夜間引け(5:30)で-5円

◆日足日中寄引(DUD_NC)

22560円買い(8:45)が22465円日中引け(15:15)で-95円

◆日足夜間寄引(NUD)

22490円売り(16:30)が22530円夜間引け(5:30)で-40円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


昨日の225先物、23500円を挟んだ攻防でした。

大きな悪材料が出ての下げではないので、300円台まで押しましたが反発。

5分足の2本、一時180円程含み益がありましたが、トレーリングストップ発動値までは至らず利確できませんでした。

昨日は2本とも、同一ロジック。仕掛値の違いは例によって動かしているPCのスペックの差によるものです。

寄り引けも撃沈。

東証のシステム障害、楽天証券には影響がなかったようでRSSデータは正常に受信できていたのでロボも正常に稼働。

どこかの証券会社がミスで通常の1000倍のデータを東証に送信してしまったのが原因とか。

多くのトランザクションが大量に流し込まれた場合の対策は当然のようになされていたと思うのですが、、、

対策漏れということでしょうか?

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC NUD CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22560 22490 22515 22525
決済価格 22465 22530 22530 22530
決済方法 引成 引成 引成 引成
損益額 -95 -40 -15 -5
当月 損益額 -190 -125 -140 -15 0
利益額 175 235 145 155 0
損失額 -365 -360 -285 -170 0
取引数 5 6 4 4 0
利益数 2 3 1 1 0
損失数 3 3 3 3 0
引分数 0 0 0 0 0
平均損益額 -38.00 -20.83 -35.00 -3.75
平均利益額 87.50 78.33 145.00 155.00
平均損失額 -121.67 -120.00 -95.00 -56.67
勝率 40.00 50.00 25.00 25.00
PF 0.48 0.65 0.51 0.91
POR 0.72 0.65 1.53 2.74
当年 損益額 1295 3175 -140 500 -475
利益額 6650 9485 6955 8075 2385
損失額 -5355 -6310 -7095 -7575 -2860
取引数 101 129 118 124 121
利益数 51 65 51 54 98
損失数 50 58 67 69 23
引分数 0 6 0 1 0
平均損益額 12.82 24.61 -1.19 4.03 -3.93
平均利益額 130.39 145.92 136.37 149.54 24.34
平均損失額 -107.10 -108.79 -105.90 -109.78 -124.35
勝率 50.50 50.39 43.22 43.55 80.99
PF 1.24 1.50 0.98 1.07 0.83
POR 1.22 1.34 1.29 1.36 0.20
通算 損益額 78930 21620 30345 30130 30725
利益額 186505 71350 79595 85930 73025
損失額 -107575 -49730 -49250 -55800 -42300
取引数 2920 1502 1282 1395 922
利益数 1664 781 697 751 481
損失数 1181 669 568 625 439
引分数 75 52 17 19 2
平均損益額 27.03 14.39 23.67 21.60 33.32
平均利益額 112.08 91.36 114.20 114.42 151.82
平均損失額 -91.09 -74.33 -86.71 -89.28 -96.36
勝率 56.99 52.00 54.37 53.84 52.17
PF 1.73 1.43 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.23 1.32 1.28 1.58
最大損益額 79130 21980 31220 31050 32290
現在ドローダウン 200 360 875 920 1565
最大ドローダウン 1365 1200 1125 1125 1565

(注)

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 23550 23490
高値 23600 23560
安値 23440 23320
終値 23470 23530
前日比 -450 -220
終-始 -80 40
高-安 160 240
NT倍率 13.32 13.30
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 23560 23490
高値 23600 23560
安値 23440 23320
終値 23465 23530
前日比 -455 -215
終-始 -95 40
高-安 160 240
NT倍率 13.33 13.29
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1777.5 1763.5
高値 1779.5 1770
安値 1756 1748.5
終値 1761.5 1769
前日比 -35 -16.5
終-始 -16 5.5
高-安 23.5 21.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1777 1763.5
高値 1779.5 1770.75
安値 1756.25 1749
終値 1760.75 1770.75
前日比 -36.5 -16.25
終-始 -16.25 7.25
高-安 23.25 21.75
●NYDOW
始値 26469.19
高値 26539.94
安値 26324.16
終値 26430.57
前日比 -56.21
終-始 -38.62
高-安 215.78
●NASDAQ
始値 7728.51
高値 7789.75
安値 7718.95
終値 7738.02
前日比 2.07
終-始 9.51
高-安 70.8
●S&P500
始値 2882.51
高値 2894.83
安値 2874.27
終値 2880.34
前日比 -4.09
終-始 -2.17
高-安 20.56
●CME 日経225
始値 23630 23610
高値 23650 23625
安値 23355 23320
終値 23555 23525
前日比 -100 -100
終-始 -75 -85
高-安 295 305

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 68.8㎏
<有酸素運動>
・ウォーキング 7㎞(途中で懸垂28回、脚上げ腕立て85回)
・エアロバイク
<筋トレ> 休み

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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