2018年9月19日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り103日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは673日。

《今日の名言シャワー》
「希望に生きるものはつねに若い。」（三木清：哲学者）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22635円買い（11：55）が22560円引成（5：30）で－75円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22630円買い（11：55）が22560円引成（5：30）で－70円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

5分足はドツボ状態です。

買えば下がり、売れば上がる。

歯車が合いません。

昨年は前半戦はトントンでしたが、後半戦、動きが出てから歯車が噛み合い始めなんとか形になったのですが。

今年は今のところ噛み合ってくれる気配すら感じません。

今年に入って今までほぼ我慢の連続。

少々我慢にも疲れました。が、それでもできることは我慢のみ。

5分足、最大ドローダウンまであとわずか。

最大ドローダウンを超えてもシステム中断の目安にしている1500円までは戦う予定です。

過去何度か最大ドローダウン超えをしのいできましたが、

今回は、、、厳しいかな？

ん～～ん、ファイト！

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン		買	買
	仕掛価格		23635	23630
	決済価格		23560	23560
	決済方法		引成	引成
	損益額	0	-75	-70
当月	損益額	90	-540	-415	0
	利益額	360	150	155	0
	損失額	-270	-690	-570	0
	取引数	5	10	7	0
	利益数	3	1	1	0
	損失数	2	9	6	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	18.00	-54.00	-59.29
	平均利益額	120.00	150.00	155.00
	平均損失額	-135.00	-76.67	-95.00
	勝率	60.00	10.00	14.29
	ＰＦ	1.33	0.22	0.27
	ＰＯＲ	0.89	1.96	1.63
当年	損益額	1200	-185	420	-475
	利益額	6190	6625	7825	2385
	損失額	-4990	-6810	-7405	-2860
	取引数	93	111	118	109
	利益数	46	47	51	86
	損失数	47	64	66	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	12.90	-1.67	3.56	-4.36
	平均利益額	134.57	140.96	153.43	27.73
	平均損失額	-106.17	-106.41	-112.20	-124.35
	勝率	49.46	42.34	43.22	78.90
	ＰＦ	1.24	0.97	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.27	1.32	1.37	0.22
通算	損益額	78835	30300	30050	30725
	利益額	186045	79265	85680	73025
	損失額	-107210	-48965	-55630	-42300
	取引数	2912	1275	1389	910
	利益数	1659	693	748	469
	損失数	1178	565	622	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.07	23.76	21.63	33.76
	平均利益額	112.14	114.38	114.55	155.70
	平均損失額	-91.01	-86.66	-89.44	-96.36
	勝率	56.97	54.35	53.85	51.54
	ＰＦ	1.74	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.62
	最大損益額	78975	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	140	920	1000	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	23630	23540
高値	23690	23640
安値	23520	23520
終値	23520	23560
前日比	240	-80
終-始	-110	20
高-安	170	120
NT倍率	13.28	13.25
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	23630	23540
高値	23690	23640
安値	23500	23520
終値	23520	23560
前日比	245	-80
終-始	-110	20
高-安	190	120
NT倍率	13.22	13.26
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1772	1772
高値	1778.5	1782.5
安値	1764.5	1771.5
終値	1770.5	1778.5
前日比	23.5	5.5
終-始	-1.5	6.5
高-安	14	11
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1772.5	1771.75
高値	1778.5	1782.75
安値	1764.5	1771.75
終値	1778.5	1776.25
前日比	31.5	3.25
終-始	6	4.5
高-安	14	11
●ＮYDOW
始値	26287.84
高値	26464.41
安値	26280.76
終値	26405.76
前日比	158.8
終-始	117.92
高-安	183.65
●NASDAQ
始値	7932.55
高値	7976.3
安値	7913.73
終値	7950.04
前日比	-6.07
終-始	17.49
高-安	62.57
●S&P500
始値	2906.6
高値	2912.36
安値	2903.82
終値	2907.95
前日比	3.64
終-始	1.35
高-安	8.54