2018年8月27日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り126日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは696日。

《今日の名言シャワー》
現代人は急いで何かをしないと、時間を損したような気になる。しかし、浮かせた時間をどう使っていいかはわからないのだ。時間をつぶす以外のやり方で。
(エーリッヒ・フロム:ドイツの精神分析研究者)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22760円売り(11:25)が22880円損切(3:35)で-120円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22785円売り(11:05)が22895円引成(3:35)で-110円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウがチャネルラインをブレイク、26000台乗せ、強いですね。

5分足、久しぶりのエントリーでしたが撃沈。

今月前半の貯金が無くなってきました。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22760 22785
決済価格 22880 22895
決済方法 損切 引成
損益額 -120 -110
当月 損益額 130 310 315 0
利益額 855 865 870 0
損失額 -725 -555 -555 0
取引数 12 11 11 19
利益数 5 6 6 19
損失数 7 5 5 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 10.83 28.18 28.64 0.00
平均利益額 171.00 144.17 145.00 0.00
平均損失額 -103.57 -111.00 -111.00
勝率 41.67 54.55 54.55 100.00
PF 1.18 1.56 1.57
POR 1.65 1.30 1.31
当年 損益額 805 415 920 -475
利益額 5525 6395 7615 2385
損失額 -4720 -5980 -6695 -2860
取引数 86 98 108 93
利益数 41 45 49 70
損失数 45 53 58 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 9.36 4.23 8.52 -5.11
平均利益額 134.76 142.11 155.41 34.07
平均損失額 -104.89 -112.83 -115.43 -124.35
勝率 47.67 45.92 45.37 75.27
PF 1.17 1.07 1.14 0.83
POR 1.28 1.26 1.35 0.27
通算 損益額 78440 30900 30550 30725
利益額 185380 79035 85470 73025
損失額 -106940 -48135 -54920 -42300
取引数 2905 1262 1379 894
利益数 1654 691 746 453
損失数 1176 554 614 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.00 24.48 22.15 34.37
平均利益額 112.08 114.38 114.57 161.20
平均損失額 -90.94 -86.89 -89.45 -96.36
勝率 56.94 54.75 54.10 50.67
PF 1.73 1.64 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.67
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 385 320 500 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22670 22780
高値 22830 22900
安値 22650 22760
終値 22770 22900
前日比 180 300
終-始 100 120
高-安 180 140
NT倍率 13.18 13.18
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22665 22785
高値 22825 22895
安値 22655 22770
終値 22775 22895
前日比 195 290
終-始 110 110
高-安 170 125
NT倍率 13.19 13.17
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1715.5 1715.5
高値 1731.5 1738.5
安値 1714 1727.5
終値 1727 1737.5
前日比 16.5 26.5
終-始 11.5 22
高-安 17.5 11
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1714.75 1728
高値 1731.5 1738
安値 1713.75 1727.25
終値 1727 1738
前日比 16.75 26.5
終-始 12.25 10
高-安 17.75 10.75
●NYDOW
始値 25882.71
高値 26067.57
安値 25882.71
終値 26049.64
前日比 259.29
終-始 166.93
高-安 184.86
●NASDAQ
始値 7989.64
高値 8024.9
安値 7976.6
終値 8017.9
前日比 71.92
終-始 28.26
高-安 48.3
●S&P500
始値 2884.69
高値 2898.25
安値 2884.69
終値 2896.74
前日比 22.05
終-始 12.05
高-安 13.56

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.2㎏
ウォーキング (途中で懸垂28回、脚上げ腕立て75回)

筋トレ
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 13
重量 85㎏
回数 7,5
重量 75㎏
回数 10,9
・サイドレイズ
重量 15㎏
回数 13,12,12
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


トレース水彩習作14作目、今回は古民家がテーマ。
取り敢えずトレースのみ、彩色は本日の予定。↓

雑感

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