2018年8月24日のトレトレ日記


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人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り129日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは699日。

《今日の名言シャワー》
くすぶるな、燃え上がれ。
(A.チェーホフ:ロシアの劇作家)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22480円売り(8:45)が22585円引成(15:15)で-105円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


225じわじわと上げて終了。低ボラ状態は相変わらずです。

5分足はノーサイン、寄り引けはノーサインを1日挟んで3連敗。

最近の変動幅です。↓

日付 日中 夜間
2018/7/13 295 110
2018/7/17 270 205
2018/7/18 155 135
2018/7/19 170 130
2018/7/20 340 255
2018/7/23 170 125
2018/7/24 165 135
2018/7/25 110 155
2018/7/26 125 100
2018/7/27 130 180
2018/7/30 120 130
2018/7/31 340 215
2018/8/1 170 185
2018/8/2 300 220
2018/8/3 170 145
2018/8/6 140 125
2018/8/7 140 60
2018/8/8 195 65
2018/8/9 145 80
2018/8/10 375 245
2018/8/13 330 295
2018/8/14 330 205
2018/8/15 270 375
2018/8/16 370 235
2018/8/17 110 230
2018/8/20 140 90
2018/8/21 255 150
2018/8/22 230 145
2018/8/23 95 125
2018/8/24 150 70
直近30日平均 210 164
直近3日平均 158 113

ちょっと動くとすぐ低ボラになってしまいますね。

今年の変動幅の平均は昨年に比べれば高いものの、これは2月~3月にかけて動いた分がかなり平均値を引き上げていますから、全体的には低ボラ状態継続中。

分母が2万超でこの変動幅ですから、、、困ったものです。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

(注)

8/9の寄り引けの結果に転記ミスを発見、8/9の日記を修正。

8/10以降の《詳細》については差し替えしません。

本日分は修正後の数値になります。

(誤)

22570円買いが22550円引成で-20円

(正)

22570円売りが22595円引成で-25円


《詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22480
決済価格 22585
決済方法 引成
損益額 -105 0 0
当月 損益額 130 430 425 0
利益額 855 865 870 0
損失額 -725 -435 -445 0
取引数 12 10 10 18
利益数 5 6 6 18
損失数 7 4 4 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 10.83 43.00 42.50 0.00
平均利益額 171.00 144.17 145.00 0.00
平均損失額 -103.57 -108.75 -111.25
勝率 41.67 60.00 60.00 100.00
PF 1.18 1.99 1.96
POR 1.65 1.33 1.30
当年 損益額 805 535 1030 -475
利益額 5525 6395 7615 2385
損失額 -4720 -5860 -6585 -2860
取引数 86 97 107 92
利益数 41 45 49 69
損失数 45 52 57 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 9.36 5.52 9.63 -5.16
平均利益額 134.76 142.11 155.41 34.57
平均損失額 -104.89 -112.69 -115.53 -124.35
勝率 47.67 46.39 45.79 75.00
PF 1.17 1.09 1.16 0.83
POR 1.28 1.26 1.35 0.28
通算 損益額 78440 31020 30660 30725
利益額 185380 79035 85470 73025
損失額 -106940 -48015 -54810 -42300
取引数 2905 1261 1378 893
利益数 1654 691 746 452
損失数 1176 553 613 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.00 24.60 22.25 34.41
平均利益額 112.08 114.38 114.57 161.56
平均損失額 -90.94 -86.83 -89.41 -96.36
勝率 56.94 54.80 54.14 50.62
PF 1.73 1.65 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.68
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 385 200 390 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22480 22590
高値 22590 22650
安値 22440 22560
終値 22590 22600
前日比 180 110
終-始 110 10
高-安 150 90
NT倍率 13.21 13.21
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22480 22585
高値 22590 22635
安値 22440 22565
終値 22585 22605
前日比 170 115
終-始 100 20
高-安 150 70
NT倍率 13.20 13.21
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1707.5 1710.5
高値 1710.5 1714
安値 1700.5 1708
終値 1710.5 1711
前日比 12.5 3
終-始 3 0.5
高-安 10 6
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1708 1710
高値 1710.25 1713.5
安値 1700.5 1707.75
終値 1710.25 1711.5
前日比 13.25 3.75
終-始 2.25 1.5
高-安 9.75 5.75
●NYDOW
始値 25688.58
高値 25826.05
安値 25688.58
終値 25790.35
前日比 133.37
終-始 101.77
高-安 137.47
●NASDAQ
始値 7907.81
高値 7949.71
安値 7907.11
終値 7945.98
前日比 67.52
終-始 38.17
高-安 42.6
●S&P500
始値 2862.35
高値 2876.16
安値 2862.35
終値 2874.69
前日比 17.71
終-始 12.34
高-安 13.81

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー サザン
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 70.0kg
有酸素運動は休み
筋トレ
・インラインダンベルカール
重量 17.5㎏×2
回数 10,9,7
・ハンマーカール
重量 15㎏×2
回数 13,12,12

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


先日トレースしたトレース水彩習作12作目に彩色↓

いや~、このテーマも難しかったですね。
どこから彩色していいかもわからず、ほとんど重ね塗りをしなかったせいもあってか、
お手本と比べるとなんとも弱弱しいイメージになってしまいました。
自信がなく恐々彩色したのがよくわかります。

練習、練習!

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