ブログ村に参加しています。(2018/6/22～）↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り129日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは699日。
《今日の名言シャワー》
「くすぶるな、燃え上がれ。」
（A.チェーホフ：ロシアの劇作家）
お早うございます。
日経225先物トレード
《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）
システムトレード
2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。
《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
ノーサイン
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
ノーサイン
◆日足寄り引け（DUD_NC)
22480円売り（8:45）が22585円引成（15：15）で－105円
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
225じわじわと上げて終了。低ボラ状態は相変わらずです。
5分足はノーサイン、寄り引けはノーサインを1日挟んで３連敗。
最近の変動幅です。↓
| 日付 | 日中 | 夜間 |
| 2018/7/13 | 295 | 110 |
| 2018/7/17 | 270 | 205 |
| 2018/7/18 | 155 | 135 |
| 2018/7/19 | 170 | 130 |
| 2018/7/20 | 340 | 255 |
| 2018/7/23 | 170 | 125 |
| 2018/7/24 | 165 | 135 |
| 2018/7/25 | 110 | 155 |
| 2018/7/26 | 125 | 100 |
| 2018/7/27 | 130 | 180 |
| 2018/7/30 | 120 | 130 |
| 2018/7/31 | 340 | 215 |
| 2018/8/1 | 170 | 185 |
| 2018/8/2 | 300 | 220 |
| 2018/8/3 | 170 | 145 |
| 2018/8/6 | 140 | 125 |
| 2018/8/7 | 140 | 60 |
| 2018/8/8 | 195 | 65 |
| 2018/8/9 | 145 | 80 |
| 2018/8/10 | 375 | 245 |
| 2018/8/13 | 330 | 295 |
| 2018/8/14 | 330 | 205 |
| 2018/8/15 | 270 | 375 |
| 2018/8/16 | 370 | 235 |
| 2018/8/17 | 110 | 230 |
| 2018/8/20 | 140 | 90 |
| 2018/8/21 | 255 | 150 |
| 2018/8/22 | 230 | 145 |
| 2018/8/23 | 95 | 125 |
| 2018/8/24 | 150 | 70 |
| 直近30日平均 | 210 | 164 |
| 直近3日平均 | 158 | 113 |
ちょっと動くとすぐ低ボラになってしまいますね。
今年の変動幅の平均は昨年に比べれば高いものの、これは2月～3月にかけて動いた分がかなり平均値を引き上げていますから、全体的には低ボラ状態継続中。
分母が2万超でこの変動幅ですから、、、困ったものです。
来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
（注）
8/9の寄り引けの結果に転記ミスを発見、8/9の日記を修正。
8/10以降の《詳細》については差し替えしません。
本日分は修正後の数値になります。
（誤）
22570円買いが22550円引成で－20円
（正）
22570円売りが22595円引成で－25円
《詳細》
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | |||
| 仕掛価格 | 22480 | ||||
| 決済価格 | 22585 | ||||
| 決済方法 | 引成 | ||||
| 損益額 | -105 | 0 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 130 | 430 | 425 | 0 |
| 利益額 | 855 | 865 | 870 | 0 | |
| 損失額 | -725 | -435 | -445 | 0 | |
| 取引数 | 12 | 10 | 10 | 18 | |
| 利益数 | 5 | 6 | 6 | 18 | |
| 損失数 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | 10.83 | 43.00 | 42.50 | 0.00 | |
| 平均利益額 | 171.00 | 144.17 | 145.00 | 0.00 | |
| 平均損失額 | -103.57 | -108.75 | -111.25 | ||
| 勝率 | 41.67 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | |
| ＰＦ | 1.18 | 1.99 | 1.96 | ||
| ＰＯＲ | 1.65 | 1.33 | 1.30 | ||
| 当年 | 損益額 | 805 | 535 | 1030 | -475 |
| 利益額 | 5525 | 6395 | 7615 | 2385 | |
| 損失額 | -4720 | -5860 | -6585 | -2860 | |
| 取引数 | 86 | 97 | 107 | 92 | |
| 利益数 | 41 | 45 | 49 | 69 | |
| 損失数 | 45 | 52 | 57 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 9.36 | 5.52 | 9.63 | -5.16 | |
| 平均利益額 | 134.76 | 142.11 | 155.41 | 34.57 | |
| 平均損失額 | -104.89 | -112.69 | -115.53 | -124.35 | |
| 勝率 | 47.67 | 46.39 | 45.79 | 75.00 | |
| ＰＦ | 1.17 | 1.09 | 1.16 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.28 | 1.26 | 1.35 | 0.28 | |
| 通算 | 損益額 | 78440 | 31020 | 30660 | 30725 |
| 利益額 | 185380 | 79035 | 85470 | 73025 | |
| 損失額 | -106940 | -48015 | -54810 | -42300 | |
| 取引数 | 2905 | 1261 | 1378 | 893 | |
| 利益数 | 1654 | 691 | 746 | 452 | |
| 損失数 | 1176 | 553 | 613 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.00 | 24.60 | 22.25 | 34.41 | |
| 平均利益額 | 112.08 | 114.38 | 114.57 | 161.56 | |
| 平均損失額 | -90.94 | -86.83 | -89.41 | -96.36 | |
| 勝率 | 56.94 | 54.80 | 54.14 | 50.62 | |
| ＰＦ | 1.73 | 1.65 | 1.56 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.32 | 1.28 | 1.68 | |
| 最大損益額 | 78825 | 31220 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 385 | 200 | 390 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。
ノートレード
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22480 | 22590 |
| 高値 | 22590 | 22650 |
| 安値 | 22440 | 22560 |
| 終値 | 22590 | 22600 |
| 前日比 | 180 | 110 |
| 終-始 | 110 | 10 |
| 高-安 | 150 | 90 |
| NT倍率 | 13.21 | 13.21 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22480 | 22585 |
| 高値 | 22590 | 22635 |
| 安値 | 22440 | 22565 |
| 終値 | 22585 | 22605 |
| 前日比 | 170 | 115 |
| 終-始 | 100 | 20 |
| 高-安 | 150 | 70 |
| NT倍率 | 13.20 | 13.21 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1707.5 | 1710.5 |
| 高値 | 1710.5 | 1714 |
| 安値 | 1700.5 | 1708 |
| 終値 | 1710.5 | 1711 |
| 前日比 | 12.5 | 3 |
| 終-始 | 3 | 0.5 |
| 高-安 | 10 | 6 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1708 | 1710 |
| 高値 | 1710.25 | 1713.5 |
| 安値 | 1700.5 | 1707.75 |
| 終値 | 1710.25 | 1711.5 |
| 前日比 | 13.25 | 3.75 |
| 終-始 | 2.25 | 1.5 |
| 高-安 | 9.75 | 5.75 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 25688.58 | |
| 高値 | 25826.05 | |
| 安値 | 25688.58 | |
| 終値 | 25790.35 | |
| 前日比 | 133.37 | |
| 終-始 | 101.77 | |
| 高-安 | 137.47 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7907.81 | |
| 高値 | 7949.71 | |
| 安値 | 7907.11 | |
| 終値 | 7945.98 | |
| 前日比 | 67.52 | |
| 終-始 | 38.17 | |
| 高-安 | 42.6 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2862.35 | |
| 高値 | 2876.16 | |
| 安値 | 2862.35 | |
| 終値 | 2874.69 | |
| 前日比 | 17.71 | |
| 終-始 | 12.34 | |
| 高-安 | 13.81 |
心トレ
2016年6月よりメンタルトレーニング開始。
呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー サザン
アファメーション
体トレ
2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月（76kg）よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。
体重 70.0kg
有酸素運動は休み
筋トレ
・インラインダンベルカール
重量 17.5㎏×2
回数 10,9,7
・ハンマーカール
重量 15㎏×2
回数 13,12,12
《ボディメーカー マルチラック２》
《アイロテック バーベルセット》
絵トレ
2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。
先日トレースしたトレース水彩習作12作目に彩色↓
いや～、このテーマも難しかったですね。
どこから彩色していいかもわからず、ほとんど重ね塗りをしなかったせいもあってか、
お手本と比べるとなんとも弱弱しいイメージになってしまいました。
自信がなく恐々彩色したのがよくわかります。
練習、練習！
