2018年8月9日のトレトレ日記

ブログ村に参加しています。(2018/6/22～）↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り144日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは714日。

《今日の名言シャワー》
「楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しいのだ。」
（ウィリアム.ジェームス：アメリカの心理学者）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

22570円売り（8：45）が22595円引成（15：15）で－25円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

動きませんね。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売
	仕掛価格	22570
	決済価格	22595
	決済方法	引成
	損益額	-25	0	0
当月	損益額	-20	120	140	0
	利益額	190	235	260	0
	損失額	-210	-115	-120	0
	取引数	5	3	3	7
	利益数	2	2	2	7
	損失数	3	1	1	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-4.00	40.00	46.67	0.00
	平均利益額	95.00	117.50	130.00	0.00
	平均損失額	-70.00	-115.00	-120.00
	勝率	40.00	66.67	66.67	100.00
	ＰＦ	0.90	2.04	2.17
	ＰＯＲ	1.36	1.02	1.08
当年	損益額	655	225	745	-475
	利益額	4860	5765	7005	2385
	損失額	-4205	-5540	-6260	-2860
	取引数	79	90	100	81
	利益数	38	41	45	58
	損失数	41	49	54	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	8.29	2.50	7.45	-5.86
	平均利益額	127.89	140.61	155.67	41.12
	平均損失額	-102.56	-113.06	-115.93	-124.35
	勝率	48.10	45.56	45.00	71.60
	ＰＦ	1.16	1.04	1.12	0.83
	ＰＯＲ	1.25	1.24	1.34	0.33
通算	損益額	78290	30710	30375	30725
	利益額	184715	78405	84860	73025
	損失額	-106425	-47695	-54485	-42300
	取引数	2898	1254	1371	882
	利益数	1651	687	742	441
	損失数	1172	550	610	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.02	24.49	22.16	34.84
	平均利益額	111.88	114.13	114.37	165.59
	平均損失額	-90.81	-86.72	-89.32	-96.36
	勝率	56.97	54.78	54.12	50.00
	ＰＦ	1.74	1.64	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.72
	最大損益額	78825	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	535	165	675	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

1.22565円売り（8：52）が22530円利確（9：02）で+35円

始値が5分足MA（675本）下と600円近辺のレジデンスを頼りに、取り敢えずは売り目線でした。

570円がはけた段階で売りで参戦、

当初のターゲット、利確は＋50円の22515円、損切は-25円の22590円だったのですが、

530円近辺が上昇トレンドラインの延長上に位置しており530円近辺での反発もありそうに思えて早めに決済、

、、、これが結果的に裏目。

前日に引き続きまたもや初志貫徹が正解、反省。

取引はこの一回のみでした。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22570	22570
高値	22630	22620
安値	22480	22550
終値	22600	22550
前日比	-30	-20
終-始	30	-20
高-安	150	70
NT倍率	12.98	12.99
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22570	22575
高値	22625	22625
安値	22480	22545
終値	22595	22550
前日比	-30	-25
終-始	25	-25
高-安	145	80
NT倍率	12.97	12.98
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1740	1739.5
高値	1743	1742
安値	1730.5	1735.5
終値	1741.5	1736.5
前日比	-1	-5
終-始	1.5	-3
高-安	12.5	6.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1740.75	1739.25
高値	1743	1742.25
安値	1730.75	1735.75
終値	1741.5	1737.25
前日比	-1.5	-2.75
終-始	0.75	-2
高-安	12.25	6.5
●ＮYDOW
始値	25589.79
高値	25613.31
安値	25492.69
終値	25509.23
前日比	-74.52
終-始	-80.56
高-安	120.62
●NASDAQ
始値	7886.52
高値	7923.35
安値	7881.06
終値	7891.78
前日比	3.45
終-始	5.26
高-安	42.29
●S&P500
始値	2857.19
高値	2862.46
安値	2851.98
終値	2853.58
前日比	-4.12
終-始	-3.61
高-安	10.48