2018年7月31日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り153日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは723日。

《今日の名言シャワー》
自然は人間に1枚の舌と2つの耳を与えた。だから人は話すことの2倍だけ聞かねばならない。」(ゼノン:古代ギリシャの哲学者)

お早うございます。

日経225先物トレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22460 22470
高値 22670 22690
安値 22330 22470
終値 22500 22620
前日比 -20 160
終-始 40 150
高-安 340 220
NT倍率 12.87 12.86
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22460 22480
高値 22670 22690
安値 22330 22475
終値 22500 22620
前日比 -15 160
終-始 40 140
高-安 340 215
NT倍率 12.88 12.85
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1760.5 1747.5
高値 1770 1766.5
安値 1747.5 1747
終値 1748 1759.5
前日比 -18 -5.75
終-始 -12.5 12
高-安 22.5 19.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1759.75 1748.5
高値 1769.5 1766.5
安値 1747 1746
終値 1747 1759.75
前日比 -18.25 0.5
終-始 -12.75 11.25
高-安 22.5 20.5
●NYDOW
始値 25345.21
高値 25490.98
安値 25345.21
終値 25415.19
前日比 108.36
終-始 69.98
高-安 145.77
●NASDAQ
始値 7654.59
高値 7709.49
安値 7614.84
終値 7671.79
前日比 41.79
終-始 17.2
高-安 94.65
●S&P500
始値 2809.59
高値 2824.46
安値 2808.06
終値 2816.29
前日比 13.69
終-始 6.7
高-安 16.4

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果

トレード結果概要

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22445円買い(11:05)が22550円利確(13:35)で+105円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22440円買い(11:05)が22555円利確(13:35)で+115円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


5分足ロボットの2本は15時前に買い物から帰ってロボを確認してみると、既に利確してました。

+105円と+115円の10円の差はロボ用PCのスペックの違いにより生じる収集データの相違からきたものです。

寄り引けはノーサイン。

これで7月も終了。

またまた「なんだかなあ~」という感じの一か月でした。

3システムの7月の結果は

CTW_DTが
損益+125円、勝率50.00%(5勝5敗)、PF1.38、POR1.38

CTW_DT2が
損益-225円、勝率42.86%(6勝8敗)、PF0.72、POR0.96

DUD_CWが、
損益-30円、勝率50.00%(6勝6敗)、PF0.97、POR0.97
となりました。

3システム共相変わらずドローダウン中です。

7月も方向感のないランダムウォークが続きました。

今月も似たような展開が続くとなるとシステムには厳しい状況が継続しそうです。

辛抱、辛抱。

今月も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


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トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22445 22440
決済価格 22550 22555
決済方法 利確 利確
損益額 0 105 115
当月 損益額 -30 125 -225 0
利益額 875 455 585 0
損失額 -905 -330 -810 0
取引数 12 10 14 21
利益数 6 5 6 21
損失数 6 5 8 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -2.50 12.50 -16.07 0.00
平均利益額 145.83 91.00 97.50 0.00
平均損失額 -150.83 -66.00 -101.25
勝率 50.00 50.00 42.86 100.00
PF 0.97 1.38 0.72
POR 0.97 1.38 0.96
当年 損益額 675 105 605 -475
利益額 4670 5530 6745 2385
損失額 -3995 -5425 -6140 -2860
取引数 74 87 97 74
利益数 36 39 43 51
損失数 38 48 53 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 9.12 1.21 6.24 -6.42
平均利益額 129.72 141.79 156.86 46.76
平均損失額 -105.13 -113.02 -115.85 -124.35
勝率 48.65 44.83 44.33 68.92
PF 1.17 1.02 1.10 0.83
POR 1.23 1.25 1.35 0.38
通算 損益額 78310 30590 30235 30725
利益額 184525 78170 84600 73025
損失額 -106215 -47580 -54365 -42300
取引数 2893 1251 1368 875
利益数 1649 685 740 434
損失数 1169 549 609 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.07 24.45 22.10 35.11
平均利益額 111.90 114.12 114.32 168.26
平均損失額 -90.86 -86.67 -89.27 -96.36
勝率 57.00 54.76 54.09 49.60
PF 1.74 1.64 1.56 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.75
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 515 285 815 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果

1.22455円売り(8:50)が22420円利確(9:05)で+35円

昨日の裁量、出かける前の1回のみ。

テクニカル的には売り、上値も重そうでしたので、売りでエントリー。

エントリー後、利確22415円(+40円)、損失22475円(-20円)、PORを2としてW指値発注。

そのまま放置して展開を見なければいいものを、

板を見ているうちに上げられて積み残されてしまう感覚に襲われ、

W指値注文を取り消して+35円で利確。

差はたったの5円ですからどうでも良さそうですが、

システマティック裁量トレードを目指すのであればやってはいけないことでした。

メンタルは弱い方ですから、裁量には向いていません。

ということで極力システマティックに行いたいと、いろいろ試行錯誤しています。

「決済はW指値で放置する」、これは決定事項です。

利確と損切の比率を模索中です。

心トレ

呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ

体重 70.8㎏

ウォーキング 7㎞(途中で懸垂22回、脚上げ腕立て60回)

筋トレ
・ワンハンドダンベルカール
重量 20㎏
回数 12,12,12
重量 15㎏
回数 16
・ワンハンドロー
重量 37.5㎏
回数 10,10,10
・ロシアンツイスト
重量 15㎏
回数 30,30,30
・クランチ&ニートゥエルボー
回数 50

絵トレ

休み

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