「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り181日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは751日。
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21840 | 21790 |
| 高値 | 21910 | 21880 |
| 安値 | 21540 | 21680 |
| 終値 | 21710 | 21700 |
| 前日比 | -30 | -150 |
| 終-始 | -130 | -90 |
| 高-安 | 370 | 200 |
| NT倍率 | 12.87 | 12.87 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 21845 | 21790 |
| 高値 | 21905 | 21880 |
| 安値 | 21540 | 21680 |
| 終値 | 21705 | 21695 |
| 前日比 | -35 | -155 |
| 終-始 | -140 | -95 |
| 高-安 | 365 | 200 |
| NT倍率 | 12.87 | 12.87 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1695 | 1692 |
| 高値 | 1701 | 1699.5 |
| 安値 | 1678.5 | 1684 |
| 終値 | 1686.5 | 1686 |
| 前日比 | -4.5 | -11 |
| 終-始 | -8.5 | -6 |
| 高-安 | 22.5 | 15.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1696 | 1691.5 |
| 高値 | 1700.75 | 1699.25 |
| 安値 | 1678.5 | 1684 |
| 終値 | 1686.5 | 1685.5 |
| 前日比 | -3.75 | -12.25 |
| 終-始 | -9.5 | -6 |
| 高-安 | 22.25 | 15.25 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24359.39 | |
| 高値 | 24444.88 | |
| 安値 | 24150.85 | |
| 終値 | 24174.82 | |
| 前日比 | -132.36 | |
| 終-始 | -184.57 | |
| 高-安 | 294.03 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7593.63 | |
| 高値 | 7594.33 | |
| 安値 | 7498.5 | |
| 終値 | 7502.67 | |
| 前日比 | -65.02 | |
| 終-始 | -90.96 | |
| 高-安 | 95.83 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2933.27 | |
| 高値 | 2736.58 | |
| 安値 | 2711.16 | |
| 終値 | 2713.22 | |
| 前日比 | -13.49 | |
| 終-始 | -220.05 | |
| 高-安 | 25.42 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
| 2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
| 2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
| 2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
| 2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
| 2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
| 2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
| 2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
| 2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
| 2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
| 2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
| 2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
| 2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
| 2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
| 2018/6/12 | 230 | 110 | 230 |
| 2018/6/13 | 110 | 125 | 155 |
| 2018/6/14 | 175 | 215 | 215 |
| 2018/6/15 | 145 | 165 | 235 |
| 2018/6/18 | 230 | 135 | 245 |
| 2018/6/19 | 390 | 165 | 495 |
| 2018/6/20 | 420 | 140 | 420 |
| 2018/6/21 | 300 | 245 | 375 |
| 2018/6/22 | 120 | 140 | 220 |
| 2018/6/25 | 265 | 305 | 535 |
| 2018/6/26 | 270 | 210 | 315 |
| 2018/6/27 | 160 | 310 | 310 |
| 2018/6/28 | 265 | 225 | 295 |
| 2018/6/29 | 195 | 125 | 215 |
| 2018/7/2 | 555 | 175 | 620 |
| 2018/7/3 | 365 | 200 | 365 |
| 直近30日平均 | 233 | 197 | 327 |
| 直近3日平均 | 372 | 167 | 400 |
トレード結果
◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線：短25本、中75本、長225本）
お早うございます。
なんとも妙な動きでした。
5分足DTW_DTは昨日に引き続きノーサイン、5分足DTW_DT_V2は昨日に引き続きカウンターエントリーで撃沈。
昨日のナイトセッションでもみ合いになっていましたからカウンター選択は仕方ありません。
寄り引けも撃沈。
2016年後半くらいから難しい局面が続いています。
少し楽だったのは昨年の後半３ケ月位。
２００９年から２０１２年までの低迷期もメンタルは結構きつかったですが、
今回もなかなか厳しいものがあります。
我慢の日々です。
朝のウォーキング、最近は暑いので５時前にスタート、６時ちょっとには戻るようにしています。
遊歩道の両サイドにはいろいろな木々が植えられているのですが、
同じ緑といっても本当に多くの色が存在しますし、
葉っぱの付き方や形も千差万別、
それらのバリエーションを楽しみながらのウォーキングはフラストレーション解消にはもってこいです。
今夜の米国市場は独立記念日で休場、静かなナイトセッションになりそうです。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
ブログ村に参加してみました。↓
システムトレード
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
ノーサイン
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
21760円買い（11：05）がロスカット（12：50）で－１１０円
◆日足寄り引け（DUD_NC)
21845円買い（8：45）がロスカット（12：10）で－１６０円
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | 買 | 買 | ||
| 仕掛価格 | 21845 | 21760 | |||
| 決済価格 | 21685 | 21650 | |||
| 決済方法 | 損切 | 損切 | |||
| 損益額 | -160 | 0 | -110 | ||
| 当月 | 損益額 | 305 | 0 | -260 | 0 |
| 利益額 | 465 | 0 | 0 | 0 | |
| 損失額 | -160 | 0 | -260 | 0 | |
| 取引数 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 利益数 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 損失数 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | 152.50 | -130.00 | 0.00 | ||
| 平均利益額 | 465.00 | 0.00 | |||
| 平均損失額 | -160.00 | -130.00 | |||
| 勝率 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| ＰＦ | 2.91 | 0.00 | |||
| ＰＯＲ | 2.91 | ||||
| 当年 | 損益額 | 1010 | -20 | 570 | -475 |
| 利益額 | 4260 | 5075 | 6160 | 2385 | |
| 損失額 | -3250 | -5095 | -5590 | -2860 | |
| 取引数 | 64 | 77 | 85 | 55 | |
| 利益数 | 31 | 34 | 37 | 32 | |
| 損失数 | 33 | 43 | 47 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 15.78 | -0.26 | 6.71 | -8.64 | |
| 平均利益額 | 137.42 | 149.26 | 166.49 | 74.53 | |
| 平均損失額 | -98.48 | -118.49 | -118.94 | -124.35 | |
| 勝率 | 48.44 | 44.16 | 43.53 | 58.18 | |
| ＰＦ | 1.31 | 1.00 | 1.10 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.40 | 1.26 | 1.40 | 0.60 | |
| 通算 | 損益額 | 78645 | 30465 | 30200 | 30725 |
| 利益額 | 184115 | 77715 | 84015 | 73025 | |
| 損失額 | -105470 | -47250 | -53815 | -42300 | |
| 取引数 | 2883 | 1241 | 1356 | 856 | |
| 利益数 | 1644 | 680 | 734 | 415 | |
| 損失数 | 1164 | 544 | 603 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.28 | 24.55 | 22.27 | 35.89 | |
| 平均利益額 | 111.99 | 114.29 | 114.46 | 175.96 | |
| 平均損失額 | -90.61 | -86.86 | -89.25 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.02 | 54.79 | 54.13 | 48.48 | |
| ＰＦ | 1.75 | 1.64 | 1.56 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.32 | 1.28 | 1.83 | |
| 最大損益額 | 78805 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 160 | 410 | 850 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（もみ合いに強くした、、、つもり）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
