日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/7/3の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り181日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは751日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21840 21790
高値 21910 21880
安値 21540 21680
終値 21710 21700
前日比 -30 -150
終-始 -130 -90
高-安 370 200
NT倍率 12.87 12.87
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21845 21790
高値 21905 21880
安値 21540 21680
終値 21705 21695
前日比 -35 -155
終-始 -140 -95
高-安 365 200
NT倍率 12.87 12.87
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1695 1692
高値 1701 1699.5
安値 1678.5 1684
終値 1686.5 1686
前日比 -4.5 -11
終-始 -8.5 -6
高-安 22.5 15.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1696 1691.5
高値 1700.75 1699.25
安値 1678.5 1684
終値 1686.5 1685.5
前日比 -3.75 -12.25
終-始 -9.5 -6
高-安 22.25 15.25
●NYDOW
始値 24359.39
高値 24444.88
安値 24150.85
終値 24174.82
前日比 -132.36
終-始 -184.57
高-安 294.03
●NASDAQ
始値 7593.63
高値 7594.33
安値 7498.5
終値 7502.67
前日比 -65.02
終-始 -90.96
高-安 95.83
●S&P500
始値 2933.27
高値 2736.58
安値 2711.16
終値 2713.22
前日比 -13.49
終-始 -220.05
高-安 25.42

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
2018/7/2 555 175 620
2018/7/3 365 200 365
直近30日平均 233 197 327
直近3日平均 372 167 400

トレード結果

◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

お早うございます。

なんとも妙な動きでした。

5分足DTW_DTは昨日に引き続きノーサイン、5分足DTW_DT_V2は昨日に引き続きカウンターエントリーで撃沈。

昨日のナイトセッションでもみ合いになっていましたからカウンター選択は仕方ありません。

寄り引けも撃沈。

2016年後半くらいから難しい局面が続いています。

少し楽だったのは昨年の後半3ケ月位。

2009年から2012年までの低迷期もメンタルは結構きつかったですが、

今回もなかなか厳しいものがあります。

我慢の日々です。

朝のウォーキング、最近は暑いので5時前にスタート、6時ちょっとには戻るようにしています。

遊歩道の両サイドにはいろいろな木々が植えられているのですが、

同じ緑といっても本当に多くの色が存在しますし、

葉っぱの付き方や形も千差万別、

それらのバリエーションを楽しみながらのウォーキングはフラストレーション解消にはもってこいです。

今夜の米国市場は独立記念日で休場、静かなナイトセッションになりそうです。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

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システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

21760円買い(11:05)がロスカット(12:50)で-110円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

21845円買い(8:45)がロスカット(12:10)で-160円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21845 21760
決済価格 21685 21650
決済方法 損切 損切
損益額 -160 0 -110
当月 損益額 305 0 -260 0
利益額 465 0 0 0
損失額 -160 0 -260 0
取引数 2 0 2 2
利益数 1 0 0 2
損失数 1 0 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 152.50 -130.00 0.00
平均利益額 465.00 0.00
平均損失額 -160.00 -130.00
勝率 50.00 0.00 100.00
PF 2.91 0.00
POR 2.91
当年 損益額 1010 -20 570 -475
利益額 4260 5075 6160 2385
損失額 -3250 -5095 -5590 -2860
取引数 64 77 85 55
利益数 31 34 37 32
損失数 33 43 47 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 15.78 -0.26 6.71 -8.64
平均利益額 137.42 149.26 166.49 74.53
平均損失額 -98.48 -118.49 -118.94 -124.35
勝率 48.44 44.16 43.53 58.18
PF 1.31 1.00 1.10 0.83
POR 1.40 1.26 1.40 0.60
通算 損益額 78645 30465 30200 30725
利益額 184115 77715 84015 73025
損失額 -105470 -47250 -53815 -42300
取引数 2883 1241 1356 856
利益数 1644 680 734 415
損失数 1164 544 603 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.28 24.55 22.27 35.89
平均利益額 111.99 114.29 114.46 175.96
平均損失額 -90.61 -86.86 -89.25 -96.36
勝率 57.02 54.79 54.13 48.48
PF 1.75 1.64 1.56 1.73
POR 1.24 1.32 1.28 1.83
最大損益額 78805 30875 31050 32290
現在ドローダウン 160 410 850 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune