日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/23の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り283日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは853日。

主要指数値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比-424.69。

200日移動平均線タッチまではいかず。

2/9の最安値と200日移動平均線値がほぼ同値。

200日移動平均線を割り込んでいくか否かが来週のポイント。

ドル円

◆日足チャート

上ヒゲをつけた陰線で終了。

週足ベースでみると昨年形成されたレクタングルの幅が6円前後。

その幅で考えると今回の円高は中期的には102円前後まであるのだろうか。

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

◆5分足チャート

・MA並び順

長(225)>中(75)>短(25)

・気になるサポレジポイント

20450
20340
20150
19950

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
2018/3/22 240 505 565
2018/3/23 470 485 675
平均 297 334 449

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 20700 20410
高値 20810 20620
安値 20340 20140
終値 20350 20140
前日比 -1030 -720
終-始 -350 -270
高-安 470 480
NT倍率 12.38 12.39
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 20750 20410
高値 20810 20620
安値 20340 20135
終値 20350 20145
前日比 -1040 -715
終-始 -400 -265
高-安 470 485
NT倍率 12.39 12.39
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1663 1648.5
高値 1671.5 1660.5
安値 1641 1624
終値 1644 1625
前日比 -67 -46
終-始 -19 -23.5
高-安 30.5 36.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1662.5 1644.5
高値 1671.75 1660.5
安値 1640.75 1624.25
終値 1642.5 1626
前日比 -68.25 -43.25
終-始 -20 -18.5
高-安 31 36.25
●NYDOW
始値 23995.18
高値 24108.47
安値 23509.06
終値 23533.2
前日比 -424.69
終-始 -461.98
高-安 599.41
●NASDAQ
始値 7170.68
高値 7194.31
安値 6992.67
終値 6992.67
前日比 -174.01
終-始 -178.01
高-安 201.64
●S&P500
始値 2646.71
高値 2657.67
安値 2585.89
終値 2588.26
前日比 -55.43
終-始 -58.45
高-安 71.78
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 20830 20800
高値 20850 20810
安値 20170 20130
清算値 20215 20170
前日比 -685 -690
終-始 -615 -630
高-安 680 680

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

20580円売りが引けで+435円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆雑感

異常だった官製相場の化粧が剥がれてきた感がある。

現在の日銀のETFの平均購入コストはいくらなんだろう?

そして平均購入コストを割ってしまった時、いったい日銀はどうするつもりなんだろうか?

買ったものはどこかで売らなければならない。

しかし日銀の「売り」は確実に下落に拍車をかけてしまう。

出口戦略がかなり難しそうだ。

システムは相変わらずだ。

昨年の前半は低ボラで苦しんだ。

今回は短周期波長でもがいている。

我慢だ。

来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 20580
決済価格 20145
決済方法 引成
損益額 0 435 0
当月 損益額 175 -185 -630
利益額 725 1010 260
損失額 -550 -1195 -890
取引数 11 13 11
利益数 5 3 3
損失数 6 10 8
引分数 0 0 0
平均損益額 15.91 -14.23 -57.27
平均利益額 145.00 336.67 86.67
平均損失額 -91.67 -119.50 -111.25
勝率 45.45 23.08 27.27
PF 1.32 0.85 0.29
POR 1.58 2.82 0.78
当年 損益額 540 -180 -475
利益額 2395 2500 2385
損失額 -1855 -2680 -2860
取引数 33 37 41
利益数 15 14 18
損失数 18 23 23
引分数 0 0 0
平均損益額 16.36 -4.86 -11.59
平均利益額 159.67 178.57 132.50
平均損失額 -103.06 -116.52 -124.35
勝率 45.45 37.84 43.90
PF 1.29 0.93 0.83
POR 1.55 1.53 1.07
通算 損益額 78175 30305 30725
利益額 182250 75140 73025
損失額 -104075 -44835 -42300
取引数 2852 1201 842
利益数 1628 660 401
損失数 1149 524 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.41 25.23 36.49
平均利益額 111.95 113.85 182.11
平均損失額 -90.58 -85.56 -96.36
勝率 57.08 54.95 47.62
PF 1.75 1.68 1.73
POR 1.24 1.33 1.89
最大損益額 78345 30875 32290
現在ドローダウン 170 570 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

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