日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/20の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り286日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは856日。

値動きチェック

NYダウ

◆日足チャート

前日比+116.36と一応下げ止まるも短期的には下降トレンド継続。

ドル円

◆日足チャート

日経225先物ミニ直近メジャー限月

◆日足チャート

・下ヒゲをつけて200日MAをキープ

◆5分足チャート

・中期下降トレンドブレイク、短期上昇トレンドキープ中
・MAの並び順は長(225)<中(75)<短(25)
・サポレジポイント
21500
21460
21340
21190
21030
20900

◆過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415
2018/3/14 210 320 320
2018/3/15 280 225 335
2018/3/16 250 180 355
2018/3/19 310 440 575
2018/3/20 165 210 290
平均 326 348 474

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21060 21230
高値 21200 21320
安値 21030 21120
終値 21170 21300
前日比 -100 190
終-始 110 70
高-安 170 200
NT倍率 12.49 12.50
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21055 21225
高値 21195 21320
安値 21030 21110
終値 21170 21305
前日比 -100 190
終-始 115 80
高-安 165 210
NT倍率 12.47 12.52
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1685.5 1698
高値 1699 1706
安値 1684 1691.5
終値 1695.5 1704
前日比 -4.5 15.5
終-始 10 6
高-安 15 14.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1685.75 1698.5
高値 1699 1706.5
安値 1684.25 1691.75
終値 1697.5 1702.25
前日比 -2.5 16.5
終-始 11.75 3.75
高-安 14.75 14.75
●NYDOW
始値 24650.64
高値 24803.61
安値 24650.64
終値 24727.27
前日比 116.36
終-始 76.63
高-安 152.97
●NASDAQ
始値 7353.25
高値 7380.74
安値 7331.24
終値 7364.3
前日比 20.06
終-始 11.05
高-安 49.5
●S&P500
始値 2715.05
高値 2724.22
安値 2710.05
終値 2716.94
前日比 4.02
終-始 1.89
高-安 14.17
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21170 21125
高値 21365 21315
安値 21085 21030
清算値 21345 21290
前日比 170 170
終-始 175 165
高-安 280 285

トレード結果

システムトレード

◆5分足スウィング(CTW_SW)

ドローダウン1500円オーバーで取引中断中

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

21080円売りが-150円でロスカット

◆日足寄り引け(DUD_NC)

21055円買いが引けで+115円

◆雑感

CTW_DT、最大ドローダウン更新まであとわずか、相変わらず厳しい状況が続く。

が、ガンバだ。

明日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21055 21080
決済価格 21170 21230
決済方法 引成 損切
損益額 115 -150 0
当月 損益額 345 -620 -630
利益額 725 575 260
損失額 -380 -1195 -890
取引数 10 12 11
利益数 5 2 3
損失数 5 10 8
引分数 0 0 0
平均損益額 34.50 -51.67 -57.27
平均利益額 145.00 287.50 86.67
平均損失額 -76.00 -119.50 -111.25
勝率 50.00 16.67 27.27
PF 1.91 0.48 0.29
POR 1.91 2.41 0.78
当年 損益額 710 -615 -475
利益額 2395 2065 2385
損失額 -1685 -2680 -2860
取引数 32 36 41
利益数 15 13 18
損失数 17 23 23
引分数 0 0 0
平均損益額 22.19 -17.08 -11.59
平均利益額 159.67 158.85 132.50
平均損失額 -99.12 -116.52 -124.35
勝率 46.88 36.11 43.90
PF 1.42 0.77 0.83
POR 1.61 1.36 1.07
通算 損益額 78345 29870 30725
利益額 182250 74705 73025
損失額 -103905 -44835 -42300
取引数 2851 1200 842
利益数 1628 659 401
損失数 1148 524 439
引分数 75 17 2
平均損益額 27.48 24.89 36.49
平均利益額 111.95 113.36 182.11
平均損失額 -90.51 -85.56 -96.36
勝率 57.10 54.92 47.62
PF 1.75 1.67 1.73
POR 1.24 1.32 1.89
最大損益額 78345 30875 32290
現在ドローダウン 0 1005 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune




コメントの入力は終了しました。