日経225先物システムトレード（EXCEL自動売買シストレ）ブログ：2018/3/13の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

おはようございます。

人生は短く、時は速やかに過ぎる。

今年も残り293日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは863日となりました。

昨夜の米国市場、主要3指数全て前日比マイナスで取引終了。

昨日の日経225先物の値動きはどうだったでしょうか？

まず、

日経225先物ミニメジャー限月の日足チャートです。↓

そして

日経225先物ミニメジャー限月の15分足チャートです。↓

日中上昇、夜間下落の行って来い、22000円近辺のレジスタンスラインで押し戻されて取引終了。

マイシステムは
５分足スウィング（CTW＿SW)：21635円売りエントリーホールド中
５分足デイトレ（CTW_DT)：ノーサイン
日足寄り引け（DUD_NC)：21595円買いエントリーが引けで＋200円
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが－35円
CTW_DTが－55円
DUD_NCが＋75円

当年実現損益は
CTW_SWが＋120円
CTW_DTが－50円
DUD_NCが＋440円

現在のドローダウンは
CTW_SWが970円/最大1425円
CTW_DTが440円/最大1125円
DUD_NCが20円/最大1365円

となりました。

相変わらず苦戦中です。

CTW_SW、中途半端なポイントでの売りとなっています。21500円が底堅そうですから厳しいかな。

DUD_NCがドローダウンを抜け出せそうですが、どうなるか？

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
トレード結果
1. システムトレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	21600	21800
高値	21800	21920
安値	21510	21530
終値	21800	21610
前日比	80	50
終-始	200	-190
高-安	290	390
NT倍率	12.56	12.55
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	21595	21805
高値	21800	21930
安値	21515	21530
終値	21795	21610
前日比	70	60
終-始	200	-195
高-安	285	400
NT倍率	12.57	12.55
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1720	1735
高値	1735.5	1743.5
安値	1714	1716.5
終値	1735.5	1721.5
前日比	6.5	4
終-始	15.5	-13.5
高-安	21.5	27
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1719	1735
高値	1735	1743.75
安値	1714	1716.5
終値	1734.5	1721.5
前日比	5.5	5.5
終-始	15.5	-13.5
高-安	21	27.25
●ＮYDOW
始値	25257.75
高値	25376.4
安値	24947.5
終値	25007.03
前日比	-171.58
終-始	-250.72
高-安	428.9
●NASDAQ
始値	7627.52
高値	7637.27
安値	7492.98
終値	7511.01
前日比	-77.32
終-始	-116.51
高-安	144.29
●S&P500
始値	2792.31
高値	2801.9
安値	2758.68
終値	2765.31
前日比	-17.71
終-始	-27
高-安	43.22
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	21625	21565
高値	21980	21925
安値	21585	21515
清算値	21650	21595
前日比	25	35
終-始	25	30
高-安	395	410

日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付	日中	夜間	日中＋夜間
2018/1/30	360	240	480
2018/1/31	292	215	292
2018/2/1	275	260	275
2018/2/2	235	325	340
2018/2/5	290	1240	1350
2018/2/6	785	690	1100
2018/2/7	815	710	890
2018/2/8	340	870	870
2018/2/9	340	0	340
2018/2/13	525	310	790
2018/2/14	435	545	550
2018/2/15	280	300	325
2018/2/16	360	165	410
2018/2/19	320	215	320
2018/2/20	235	225	250
2018/2/21	360	250	360
2018/2/22	235	270	280
2018/2/23	200	195	280
2018/2/26	200	235	355
2018/2/27	190	215	310
2018/2/28	310	245	440
2018/3/1	330	715	935
2018/3/2	255	475	590
2018/3/5	235	530	610
2018/3/6	170	390	420
2018/3/7	300	240	300
2018/3/8	215	295	360
2018/3/9	545	390	545
2018/3/12	310	185	310
2018/3/13	285	400	415

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1
当日	売買サイン	買			売
	仕掛価格	21595			21635
	決済価格	21795
	決済方法	引成			保有中
	損益額	200	0	0
当月	損益額	75	-55	-35
	利益額	345	575	260
	損失額	-270	-630	-295
	取引数	6	8	6
	利益数	2	2	3
	損失数	4	6	3
	引分数	0	0	0
	平均損益額	12.50	-6.88	-5.83
	平均利益額	172.50	287.50	86.67
	平均損失額	-67.50	-105.00	-98.33
	勝率	33.33	25.00	50.00
	ＰＦ	1.28	0.91	0.88
	ＰＯＲ	2.56	2.74	0.88
当年	損益額	440	-50	120
	利益額	2015	2065	2385
	損失額	-1575	-2115	-2265
	取引数	28	32	36
	利益数	12	13	18
	損失数	16	19	18
	引分数	0	0	0
	平均損益額	15.71	-1.56	3.33
	平均利益額	167.92	158.85	132.50
	平均損失額	-98.44	-111.32	-125.83
	勝率	42.86	40.63	50.00
	ＰＦ	1.28	0.98	1.05
	ＰＯＲ	1.71	1.43	1.05
通算	損益額	78075	30435	31320
	利益額	181870	74705	73025
	損失額	-103795	-44270	-41705
	取引数	2847	1196	837
	利益数	1625	659	401
	損失数	1147	520	434
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.42	25.45	37.42
	平均利益額	111.92	113.36	182.11
	平均損失額	-90.49	-85.13	-96.09
	勝率	57.08	55.10	47.91
	ＰＦ	1.75	1.69	1.75
	ＰＯＲ	1.24	1.33	1.90
	最大損益額	78095	30875	32290
	現在ドローダウン	20	440	970
	最大ドローダウン	1365	1125	1405