日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/3/13の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。

おはようございます。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り293日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは863日となりました。

昨夜の米国市場、主要3指数全て前日比マイナスで取引終了。

昨日の日経225先物の値動きはどうだったでしょうか?

まず、

日経225先物ミニメジャー限月の日足チャートです。↓

そして

日経225先物ミニメジャー限月の15分足チャートです。↓

日中上昇、夜間下落の行って来い、22000円近辺のレジスタンスラインで押し戻されて取引終了。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21635円売りエントリーホールド中
5分足デイトレ(CTW_DT):ノーサイン
日足寄り引け(DUD_NC):21595円買いエントリーが引けで+200円
という結果でした。

これで

当月実現損益は
CTW_SWが-35円
CTW_DTが-55円
DUD_NCが+75円

当年実現損益は
CTW_SWが+120円
CTW_DTが-50円
DUD_NCが+440円

現在のドローダウンは
CTW_SWが970円/最大1425円
CTW_DTが440円/最大1125円
DUD_NCが20円/最大1365円

となりました。

相変わらず苦戦中です。

CTW_SW、中途半端なポイントでの売りとなっています。21500円が底堅そうですから厳しいかな。

DUD_NCがドローダウンを抜け出せそうですが、どうなるか?

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21600 21800
高値 21800 21920
安値 21510 21530
終値 21800 21610
前日比 80 50
終-始 200 -190
高-安 290 390
NT倍率 12.56 12.55
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21595 21805
高値 21800 21930
安値 21515 21530
終値 21795 21610
前日比 70 60
終-始 200 -195
高-安 285 400
NT倍率 12.57 12.55
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1720 1735
高値 1735.5 1743.5
安値 1714 1716.5
終値 1735.5 1721.5
前日比 6.5 4
終-始 15.5 -13.5
高-安 21.5 27
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1719 1735
高値 1735 1743.75
安値 1714 1716.5
終値 1734.5 1721.5
前日比 5.5 5.5
終-始 15.5 -13.5
高-安 21 27.25
●NYDOW
始値 25257.75
高値 25376.4
安値 24947.5
終値 25007.03
前日比 -171.58
終-始 -250.72
高-安 428.9
●NASDAQ
始値 7627.52
高値 7637.27
安値 7492.98
終値 7511.01
前日比 -77.32
終-始 -116.51
高-安 144.29
●S&P500
始値 2792.31
高値 2801.9
安値 2758.68
終値 2765.31
前日比 -17.71
終-始 -27
高-安 43.22
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 21625 21565
高値 21980 21925
安値 21585 21515
清算値 21650 21595
前日比 25 35
終-始 25 30
高-安 395 410




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
2018/2/28 310 245 440
2018/3/1 330 715 935
2018/3/2 255 475 590
2018/3/5 235 530 610
2018/3/6 170 390 420
2018/3/7 300 240 300
2018/3/8 215 295 360
2018/3/9 545 390 545
2018/3/12 310 185 310
2018/3/13 285 400 415

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 21595 21635
決済価格 21795
決済方法 引成 保有中
損益額 200 0 0
当月 損益額 75 -55 -35
利益額 345 575 260
損失額 -270 -630 -295
取引数 6 8 6
利益数 2 2 3
損失数 4 6 3
引分数 0 0 0
平均損益額 12.50 -6.88 -5.83
平均利益額 172.50 287.50 86.67
平均損失額 -67.50 -105.00 -98.33
勝率 33.33 25.00 50.00
PF 1.28 0.91 0.88
POR 2.56 2.74 0.88
当年 損益額 440 -50 120
利益額 2015 2065 2385
損失額 -1575 -2115 -2265
取引数 28 32 36
利益数 12 13 18
損失数 16 19 18
引分数 0 0 0
平均損益額 15.71 -1.56 3.33
平均利益額 167.92 158.85 132.50
平均損失額 -98.44 -111.32 -125.83
勝率 42.86 40.63 50.00
PF 1.28 0.98 1.05
POR 1.71 1.43 1.05
通算 損益額 78075 30435 31320
利益額 181870 74705 73025
損失額 -103795 -44270 -41705
取引数 2847 1196 837
利益数 1625 659 401
損失数 1147 520 434
引分数 75 17 2
平均損益額 27.42 25.45 37.42
平均利益額 111.92 113.36 182.11
平均損失額 -90.49 -85.13 -96.09
勝率 57.08 55.10 47.91
PF 1.75 1.69 1.75
POR 1.24 1.33 1.90
最大損益額 78095 30875 32290
現在ドローダウン 20 440 970
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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