日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/18の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り348日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは918日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場は、反落、

日経225先物は目標達成感から日中セクションで大幅下落、ナイトで多少値を戻して終了。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23830円買いホールドは+140円で利確、その後、23775円で売りエントリーも損切で-85円、現在保有無、
5分足デイトレ(CTW_DT):23975円買いエントリーが損切で-150円、
日足寄り引け(DUD_NC):23410円売りエントリーが+340円
となりました。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。

まだトレンドのある値動きではありませんが、徐々にボラが出てきてくれているのは有難いですね。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 24110 23790
高値 24120 23870
安値 23690 23700
終値 23770 23870
前日比 -50 -180
終-始 -340 80
高-安 430 170
NT倍率 12.65 12.65
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 24110 23790
高値 24120 23870
安値 23685 23695
終値 23770 23865
前日比 -50 -195
終-始 -340 75
高-安 435 175
NT倍率 12.65 12.65
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1908.5 1880.5
高値 1909.5 1888
安値 1873.5 1875.5
終値 1878.5 1887.5
前日比 -9 -19
終-始 -30 7
高-安 36 12.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1909 1880
高値 1909.25 1888
安値 187305 1875.75
終値 1878.75 1886.5
前日比 -8.75 -18.5
終-始 -30.25 6.5
高-安 -185395.75 12.25
●NYDOW
始値 26149.55
高値 26153.42
安値 25947.32
終値 26017.81
前日比 -97.84
終-始 -131.74
高-安 206.1
●NASDAQ
始値 7293.65
高値 7313.89
安値 7276.11
終値 7296.05
前日比 -2.23
終-始 2.4
高-安 37.78
●S&P500
始値 2802.4
高値 2805.83
安値 2792.56
終値 2798.03
前日比 -4.53
終-始 -4.37
高-安 13.27
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 24070 24050
高値 24140 24120
安値 23710 23685
清算値 23850 23825
前日比 -240 -235
終-始 -220 -225
高-安 430 435

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 24110 23975 23830 23775
決済価格 23770 23825 23970 23860
決済方法 引成 損切 利確 損切
損益額 340 -150 55 140 -85
当月 損益額 195 60 715
利益額 430 345 1015
損失額 -235 -285 -300
取引数 6 6 6
利益数 3 3 3
損失数 3 3 3
引分数 0 0 0
平均損益額 32.50 10.00 119.17
平均利益額 143.33 115.00 338.33
平均損失額 -78.33 -95.00 -100.00
勝率 50.00 50.00 50.00
PF 1.83 1.21 3.38
POR 1.83 1.21 3.38
当年 損益額 195 60 715
利益額 430 345 1015
損失額 -235 -285 -300
取引数 6 6 6
利益数 3 3 3
損失数 3 3 3
引分数 0 0 0
平均損益額 32.50 10.00 119.17
平均利益額 143.33 115.00 338.33
平均損失額 -78.33 -95.00 -100.00
勝率 50.00 50.00 50.00
PF 1.83 1.21 3.38
POR 1.83 1.21 3.38
通算 損益額 77830 30545 31915
利益額 180285 72985 71655
損失額 -102455 -42440 -39740
取引数 2825 1170 807
利益数 1616 649 386
損失数 1134 504 419
引分数 75 17 2
平均損益額 27.55 26.11 39.55
平均利益額 111.56 112.46 185.63
平均損失額 -90.35 -84.21 -94.84
勝率 57.20 55.47 47.83
PF 1.76 1.72 1.80
POR 1.23 1.34 1.96
最大損益額 77830 30775 32290
現在ドローダウン 0 230 375
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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