日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/1/8の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り357日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは927日となりました。

おはようございます。

昨日のダウは前日比若干マイナス、
CME日経225は前日比プラスで終了。
東京市場は休場でした。
5分足スィング(CTW_SW)は23125円で買いホールド中です。

ということで本日は米国の指数のみの掲載です。

明日は早朝より外出となりますので、更新は夕方から夜になります。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
NT倍率
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
NT倍率
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NYDOW
始値 25308.4
高値 25311.99
安値 25235.41
終値 25283
前日比 -12.87
終-始 -25.4
高-安 76.58
●NASDAQ
始値 7135.38
高値 7161.35
安値 7124.09
終値 7157.39
前日比 20.83
終-始 22.01
高-安 37.26
●S&P500
始値 2742.67
高値 2748.51
安値 2737.6
終値 2747.71
前日比 4.56
終-始 5.04
高-安 10.91
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 23840 23810
高値 23990 23965
安値 23825 23795
清算値 23980 23945
前日比 170 160
終-始 140 135
高-安 165 170





トレード結果

東京市場休場につきノートレード

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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