日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/15の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り13日、東京オリンピックまでは949日となりました。

更新が遅れましたが、
CTW_SWはノーサイン、
CTW_DTは-150、
DUD_NCは+60
でした。

225先物、相変わらずヨコヨコ状態が続いています。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22580 22520
高値 22720 22710
安値 22440 22470
終値 22520 22680
前日比 -100 150
終-始 -60 160
高-安 280 240
NT倍率 12.58 12.58
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22590 22520
高値 22730 22710
安値 22455 22470
終値 22530 22670
前日比 -90 140
終-始 -60 150
高-安 275 240
NT倍率 12.58 12.57
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1799.5 1791
高値 1803.5 1806.5
安値 1785 1788.5
終値 1790.5 1803.5
前日比 -13 8.5
終-始 -9 12.5
高-安 18.5 18
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1799 1790.5
高値 1803.5 1806
安値 1785 1788.75
終値 1790.75 1803
前日比 -13 8.25
終-始 -8.25 12.5
高-安 18.5 17.25
●NYDOW
始値 24585.71
高値 2688.62
安値 24584.44
終値 24651.74
前日比 143.08
終-始 66.03
高-安 -21895.82
●NASDAQ
始値 6871.55
高値 6945.82
安値 6871.46
終値 6936.58
前日比 80.05
終-始 65.03
高-安 74.36
●S&P500
始値 2660.63
高値 2679.63
安値 2659.14
終値 2675.81
前日比 23.8
終-始 15.18
高-安 20.49
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22605 22555
高値 22760 22715
安値 22480 22440
清算値 22730 22685
前日比 125 125
終-始 125 130
高-安 280 275





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22590 22450
決済価格 22530 22600
決済方法 引成 損切
損益額 60 -150 0
当月 損益額 265 -135 -295
利益額 470 305 340
損失額 -205 -440 -635
取引数 6 5 7
利益数 4 2 3
損失数 2 3 4
引分数 0 0 0
平均損益額 44.17 -27.00 -42.14
平均利益額 117.50 152.50 113.33
平均損失額 -102.50 -146.67 -158.75
勝率 66.67 40.00 42.86
PF 2.29 0.69 0.54
POR 1.15 1.04 0.71
当年 損益額 1435 1575 3330
利益額 5285 7335 9620
損失額 -3850 -5760 -6290
取引数 103 161 124
利益数 56 85 61
損失数 43 75 63
引分数 4 1 0
平均損益額 13.93 9.78 26.85
平均利益額 94.38 86.29 157.70
平均損失額 -89.53 -76.80 -99.84
勝率 54.37 52.80 49.19
PF 1.37 1.27 1.53
POR 1.05 1.12 1.58
通算 損益額 77395 30220 31225
利益額 179595 72375 70555
損失額 -102200 -42155 -39330
取引数 2816 1160 797
利益数 1611 642 381
損失数 1130 501 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.48 26.05 39.18
平均利益額 111.48 112.73 185.18
平均損失額 -90.44 -84.14 -95.00
勝率 57.21 55.34 47.80
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77395 30775 32290
現在ドローダウン 0 555 1065
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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