日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/12/13の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り18日、東京オリンピックまでは954日となりました。

ダウの終値は24585.43、前日比+80.83。
4日連続の史上最高値更新となりました。

CME225先物円建ては22660円、円高が重しです。

5分足スウィングシステムCTW_SWはまたしても中途半端な利確で小利、
なかなか大きく走ってくれません。
5分足デイトレードシステムはノーサイン、
寄り引けシステムのDUD_NCは+170でした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22870 22730
高値 22880 22800
安値 22650 22660
終値 22700 22660
前日比 -140 -240
終-始 -170 -70
高-安 230 140
NT倍率 12.55 12.53
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22870 22745
高値 22875 22810
安値 22655 22670
終値 22700 22670
前日比 -155 -230
終-始 -170 -75
高-安 220 140
NT倍率 12.56 12.55
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1817.5 1810
高値 1818 1817.5
安値 1804.5 1807.5
終値 1808.5 1808.5
前日比 -6 -10.5
終-始 -9 -1.5
高-安 13.5 10
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1817 1809.5
高値 1818.8 1817.5
安値 1804.25 1806.5
終値 1808 1806.5
前日比 -6.75 -12.5
終-始 -9 -3
高-安 14.55 11
●NYDOW
始値 24525.19
高値 24666.02
安値 24518.3
終値 24585.43
前日比 80.83
終-始 60.24
高-安 147.72
●NASDAQ
始値 6880.41
高値 6897.62
安値 6871.87
終値 6875.8
前日比 13.48
終-始 -4.61
高-安 25.75
●S&P500
始値 2669.59
高値 2671.88
安値 2662.85
終値 2662.85
前日比 -1.26
終-始 -6.74
高-安 9.03
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22925 22880
高値 22940 22890
安値 22695 22645
清算値 22705 22660
前日比 -195 -190
終-始 -220 -220
高-安 245 245





トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22875 22825
決済価格 22700 22760
決済方法 引成 利確
損益額 175 0 65 65
当月 損益額 205 15 -295
利益額 410 305 340
損失額 -205 -290 -635
取引数 5 4 7
利益数 3 2 3
損失数 2 2 4
引分数 0 0 0
平均損益額 41.00 3.75 -42.14
平均利益額 136.67 152.50 113.33
平均損失額 -102.50 -145.00 -158.75
勝率 60.00 50.00 42.86
PF 2.00 1.05 0.54
POR 1.33 1.05 0.71
当年 損益額 1375 1725 3330
利益額 5225 7335 9620
損失額 -3850 -5610 -6290
取引数 102 160 124
利益数 55 85 61
損失数 43 74 63
引分数 4 1 0
平均損益額 13.48 10.78 26.85
平均利益額 95.00 86.29 157.70
平均損失額 -89.53 -75.81 -99.84
勝率 53.92 53.13 49.19
PF 1.36 1.31 1.53
POR 1.06 1.14 1.58
通算 損益額 77335 30370 31225
利益額 179535 72375 70555
損失額 -102200 -42005 -39330
取引数 2815 1159 797
利益数 1610 642 381
損失数 1130 500 414
引分数 75 17 2
平均損益額 27.47 26.20 39.18
平均利益額 111.51 112.73 185.18
平均損失額 -90.44 -84.01 -95.00
勝率 57.19 55.39 47.80
PF 1.76 1.72 1.79
POR 1.23 1.34 1.95
最大損益額 77335 30775 32290
現在ドローダウン 0 405 1065
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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