日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/28の主要指数とトレード結果

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り32日、東京オリンピックまでは968日となりました。

日経平均、相変わらずアンメルツヨコヨコ状態が続いています。
そろそろ上下どちらかに大きく動いてほしいのですが、、、

CTW_SW、昨日も基準平均線付近のちゃぶつきにやられました。
ドローダウンが855と最大ドローダウン1150に接近中です。
フラット期間が長くなりそうです。

CTW_DTとDUD_NCはノーサインでした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22460 22510
高値 22590 22650
安値 22370 22500
終値 22500 22630
前日比 0 150
終-始 40 120
高-安 220 150
NT倍率 12.69 12.69
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22460 22505
高値 22595 22650
安値 22370 22495
終値 22495 22620
前日比 -5 140
終-始 35 115
高-安 225 155
NT倍率 12.69 12.69
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1773.5 1773
高値 1781.5 1787
安値 1767.5 1772.5
終値 1772.5 1783
前日比 -4.5 8
終-始 -1 10
高-安 14 14.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1774.25 1773
高値 1781 1786.75
安値 1767.25 1772.5
終値 1772 1782.5
前日比 -6.5 5
終-始 -2.25 9.5
高-安 13.75 14.25
●NYDOW
始値 23625.19
高値 23849.61
安値 23617.11
終値 23838.36
前日比 267.79
終-始 213.17
高-安 232.5
●NASDAQ
始値 6893.72
高値 6914.19
安値 6866.21
終値 6912.36
前日比 33.84
終-始 18.64
高-安 47.98
●S&P500
始値 2605.94
高値 2627.69
安値 2605.44
終値 2627.04
前日比 25.62
終-始 21.1
高-安 22.25
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22490 22470
高値 22650 22650
安値 22375 22370
清算値 22635 22630
前日比 155 160
終-始 145 160
高-安 275 280

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1 トレード2
当日 売買サイン
仕掛価格 22465 22625
決済価格 22530
決済方法 損切 保有中
損益額 0 0 -65 -65
当月 損益額 805 155 -450
利益額 1300 880 680
損失額 -495 -725 -1130
取引数 13 12 14
利益数 8 6 4
損失数 5 6 10
引分数 0 0 0
平均損益額 61.92 12.92 -32.14
平均利益額 162.50 146.67 170.00
平均損失額 -99.00 -120.83 -113.00
勝率 61.54 50.00 28.57
PF 2.63 1.21 0.60
POR 1.64 1.21 1.50
当年 損益額 1300 1850 3540
利益額 4815 7030 9195
損失額 -3515 -5180 -5655
取引数 96 155 116
利益数 52 83 57
損失数 40 71 59
引分数 4 1 0
平均損益額 13.54 11.94 30.52
平均利益額 92.60 84.70 161.32
平均損失額 -87.88 -72.96 -95.85
勝率 54.17 53.55 49.14
PF 1.37 1.36 1.63
POR 1.05 1.16 1.68
通算 損益額 77260 30495 31435
利益額 179125 72070 70130
損失額 -101865 -41575 -38695
取引数 2809 1154 789
利益数 1607 640 377
損失数 1127 497 410
引分数 75 17 2
平均損益額 27.50 26.43 39.84
平均利益額 111.47 112.61 186.02
平均損失額 -90.39 -83.65 -94.38
勝率 57.21 55.46 47.78
PF 1.76 1.73 1.81
POR 1.23 1.35 1.97
最大損益額 77260 30775 32290
現在ドローダウン 0 280 855
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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