日経225先物シストレ（自動売買）ブログ：2017/11/28の主要指数とトレード結果

・トレトレ日記

2017.11.29

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物15分足チャート↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り32日、東京オリンピックまでは968日となりました。

日経平均、相変わらずアンメルツヨコヨコ状態が続いています。
そろそろ上下どちらかに大きく動いてほしいのですが、、、

CTW_SW、昨日も基準平均線付近のちゃぶつきにやられました。
ドローダウンが855と最大ドローダウン1150に接近中です。
フラット期間が長くなりそうです。

CTW_DTとDUD_NCはノーサインでした。

システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。

今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー
トレード結果
1. システムトレード

指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22460	22510
高値	22590	22650
安値	22370	22500
終値	22500	22630
前日比	0	150
終-始	40	120
高-安	220	150
NT倍率	12.69	12.69
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22460	22505
高値	22595	22650
安値	22370	22495
終値	22495	22620
前日比	-5	140
終-始	35	115
高-安	225	155
NT倍率	12.69	12.69
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1773.5	1773
高値	1781.5	1787
安値	1767.5	1772.5
終値	1772.5	1783
前日比	-4.5	8
終-始	-1	10
高-安	14	14.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1774.25	1773
高値	1781	1786.75
安値	1767.25	1772.5
終値	1772	1782.5
前日比	-6.5	5
終-始	-2.25	9.5
高-安	13.75	14.25
●ＮYDOW
始値	23625.19
高値	23849.61
安値	23617.11
終値	23838.36
前日比	267.79
終-始	213.17
高-安	232.5
●NASDAQ
始値	6893.72
高値	6914.19
安値	6866.21
終値	6912.36
前日比	33.84
終-始	18.64
高-安	47.98
●S&P500
始値	2605.94
高値	2627.69
安値	2605.44
終値	2627.04
前日比	25.62
終-始	21.1
高-安	22.25
●ＣＭＥ日経225	ドル建て	円建て
始値	22490	22470
高値	22650	22650
安値	22375	22370
清算値	22635	22630
前日比	155	160
終-始	145	160
高-安	275	280

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_SW
				TOTAL	トレード1	トレード2
当日	売買サイン				売	買
	仕掛価格				22465	22625
	決済価格				22530
	決済方法				損切	保有中
	損益額	0	0	-65	-65
当月	損益額	805	155	-450
	利益額	1300	880	680
	損失額	-495	-725	-1130
	取引数	13	12	14
	利益数	8	6	4
	損失数	5	6	10
	引分数	0	0	0
	平均損益額	61.92	12.92	-32.14
	平均利益額	162.50	146.67	170.00
	平均損失額	-99.00	-120.83	-113.00
	勝率	61.54	50.00	28.57
	ＰＦ	2.63	1.21	0.60
	ＰＯＲ	1.64	1.21	1.50
当年	損益額	1300	1850	3540
	利益額	4815	7030	9195
	損失額	-3515	-5180	-5655
	取引数	96	155	116
	利益数	52	83	57
	損失数	40	71	59
	引分数	4	1	0
	平均損益額	13.54	11.94	30.52
	平均利益額	92.60	84.70	161.32
	平均損失額	-87.88	-72.96	-95.85
	勝率	54.17	53.55	49.14
	ＰＦ	1.37	1.36	1.63
	ＰＯＲ	1.05	1.16	1.68
通算	損益額	77260	30495	31435
	利益額	179125	72070	70130
	損失額	-101865	-41575	-38695
	取引数	2809	1154	789
	利益数	1607	640	377
	損失数	1127	497	410
	引分数	75	17	2
	平均損益額	27.50	26.43	39.84
	平均利益額	111.47	112.61	186.02
	平均損失額	-90.39	-83.65	-94.38
	勝率	57.21	55.46	47.78
	ＰＦ	1.76	1.73	1.81
	ＰＯＲ	1.23	1.35	1.97
	最大損益額	77260	30775	32290
	現在ドローダウン	0	280	855
	最大ドローダウン	1365	1125	1150