本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り13日、東京オリンピックまでは949日となりました。
更新が遅れましたが、
CTW_SWはノーサイン、
CTW_DTは-150、
DUD_NCは＋60
でした。
225先物、相変わらずヨコヨコ状態が続いています。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22580 | 22520 |
| 高値 | 22720 | 22710 |
| 安値 | 22440 | 22470 |
| 終値 | 22520 | 22680 |
| 前日比 | -100 | 150 |
| 終-始 | -60 | 160 |
| 高-安 | 280 | 240 |
| NT倍率 | 12.58 | 12.58 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22590 | 22520 |
| 高値 | 22730 | 22710 |
| 安値 | 22455 | 22470 |
| 終値 | 22530 | 22670 |
| 前日比 | -90 | 140 |
| 終-始 | -60 | 150 |
| 高-安 | 275 | 240 |
| NT倍率 | 12.58 | 12.57 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1799.5 | 1791 |
| 高値 | 1803.5 | 1806.5 |
| 安値 | 1785 | 1788.5 |
| 終値 | 1790.5 | 1803.5 |
| 前日比 | -13 | 8.5 |
| 終-始 | -9 | 12.5 |
| 高-安 | 18.5 | 18 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1799 | 1790.5 |
| 高値 | 1803.5 | 1806 |
| 安値 | 1785 | 1788.75 |
| 終値 | 1790.75 | 1803 |
| 前日比 | -13 | 8.25 |
| 終-始 | -8.25 | 12.5 |
| 高-安 | 18.5 | 17.25 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24585.71 | |
| 高値 | 2688.62 | |
| 安値 | 24584.44 | |
| 終値 | 24651.74 | |
| 前日比 | 143.08 | |
| 終-始 | 66.03 | |
| 高-安 | -21895.82 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6871.55 | |
| 高値 | 6945.82 | |
| 安値 | 6871.46 | |
| 終値 | 6936.58 | |
| 前日比 | 80.05 | |
| 終-始 | 65.03 | |
| 高-安 | 74.36 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2660.63 | |
| 高値 | 2679.63 | |
| 安値 | 2659.14 | |
| 終値 | 2675.81 | |
| 前日比 | 23.8 | |
| 終-始 | 15.18 | |
| 高-安 | 20.49 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22605 | 22555 |
| 高値 | 22760 | 22715 |
| 安値 | 22480 | 22440 |
| 清算値 | 22730 | 22685 |
| 前日比 | 125 | 125 |
| 終-始 | 125 | 130 |
| 高-安 | 280 | 275 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 売 | ||
| 仕掛価格 | 22590 | 22450 | |||
| 決済価格 | 22530 | 22600 | |||
| 決済方法 | 引成 | 損切 | |||
| 損益額 | 60 | -150 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 265 | -135 | -295 | |
| 利益額 | 470 | 305 | 340 | ||
| 損失額 | -205 | -440 | -635 | ||
| 取引数 | 6 | 5 | 7 | ||
| 利益数 | 4 | 2 | 3 | ||
| 損失数 | 2 | 3 | 4 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 44.17 | -27.00 | -42.14 | ||
| 平均利益額 | 117.50 | 152.50 | 113.33 | ||
| 平均損失額 | -102.50 | -146.67 | -158.75 | ||
| 勝率 | 66.67 | 40.00 | 42.86 | ||
| ＰＦ | 2.29 | 0.69 | 0.54 | ||
| ＰＯＲ | 1.15 | 1.04 | 0.71 | ||
| 当年 | 損益額 | 1435 | 1575 | 3330 | |
| 利益額 | 5285 | 7335 | 9620 | ||
| 損失額 | -3850 | -5760 | -6290 | ||
| 取引数 | 103 | 161 | 124 | ||
| 利益数 | 56 | 85 | 61 | ||
| 損失数 | 43 | 75 | 63 | ||
| 引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
| 平均損益額 | 13.93 | 9.78 | 26.85 | ||
| 平均利益額 | 94.38 | 86.29 | 157.70 | ||
| 平均損失額 | -89.53 | -76.80 | -99.84 | ||
| 勝率 | 54.37 | 52.80 | 49.19 | ||
| ＰＦ | 1.37 | 1.27 | 1.53 | ||
| ＰＯＲ | 1.05 | 1.12 | 1.58 | ||
| 通算 | 損益額 | 77395 | 30220 | 31225 | |
| 利益額 | 179595 | 72375 | 70555 | ||
| 損失額 | -102200 | -42155 | -39330 | ||
| 取引数 | 2816 | 1160 | 797 | ||
| 利益数 | 1611 | 642 | 381 | ||
| 損失数 | 1130 | 501 | 414 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.48 | 26.05 | 39.18 | ||
| 平均利益額 | 111.48 | 112.73 | 185.18 | ||
| 平均損失額 | -90.44 | -84.14 | -95.00 | ||
| 勝率 | 57.21 | 55.34 | 47.80 | ||
| ＰＦ | 1.76 | 1.72 | 1.79 | ||
| ＰＯＲ | 1.23 | 1.34 | 1.95 | ||
| 最大損益額 | 77395 | 30775 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 0 | 555 | 1065 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
（注）
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
