2018年8月23日のトレトレ日記

ブログ村に参加しています。(2018/6/22～）↓

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り130日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは700日。

《今日の名言シャワー》
「なるようになる。すべてがなるようになる。
ただ人間はそれを愛しさえすればいいのだ。　」
（ロマン・ロラン：フランスの小説家）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ
雑感

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《概要》
◆５分足デイトレ（CTW_DT)

ノーサイン

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

開店休業状態です。

2009年～2012年の株価低迷期もモチベーションを維持するのにかなり苦労しましたが、

2016年後半からの低ボラ局面にも少々閉口しています。

官製相場の副作用なのでしょうか？

こういう時はモチベーションを維持する為に簡単な局面分析をして自分を納得させています。

例えば寄り引け。

次のグラフを見て下さい。

1999年からの日中セッションの価格に対する相対的なボラの推移グラフです。

青線が年平均価格（（始値＋高値＋安値＋終値）/4）
赤線が1日当たりの変動幅平均/年平均価格

次が1999年からの日中セッションの価格に対する移動平均線の傾斜（モメンタム）の推移グラフです。
青線が年平均価格（（始値＋高値＋安値＋終値）/4）
赤線が｜移動平均の傾斜値｜/移動平均価格の年平均

ボラと傾斜はほぼリンクしますから同様なグラフになっています。

まあ一言で言えばトレンドが無いということになります。

マイシステム、多少はカウンターの要素を取り入れてるとは言え、

メインはトレンドフォローですから、、、まあ仕方ないよなあ～と。

局面が変わって流れが出てくれるまでどのくらいかかるのかはわかりませんが、

それまでは辛抱、辛抱ということになります。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン
	仕掛価格
	決済価格
	決済方法
	損益額	0	0	0
当月	損益額	235	430	425	0
	利益額	855	865	870	0
	損失額	-620	-435	-445	0
	取引数	11	10	10	17
	利益数	5	6	6	17
	損失数	6	4	4	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	21.36	43.00	42.50	0.00
	平均利益額	171.00	144.17	145.00	0.00
	平均損失額	-103.33	-108.75	-111.25
	勝率	45.45	60.00	60.00	100.00
	ＰＦ	1.38	1.99	1.96
	ＰＯＲ	1.65	1.33	1.30
当年	損益額	910	535	1030	-475
	利益額	5525	6395	7615	2385
	損失額	-4615	-5860	-6585	-2860
	取引数	85	97	107	91
	利益数	41	45	49	68
	損失数	44	52	57	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	10.71	5.52	9.63	-5.22
	平均利益額	134.76	142.11	155.41	35.07
	平均損失額	-104.89	-112.69	-115.53	-124.35
	勝率	48.24	46.39	45.79	74.73
	ＰＦ	1.20	1.09	1.16	0.83
	ＰＯＲ	1.28	1.26	1.35	0.28
通算	損益額	78545	31020	30660	30725
	利益額	185380	79035	85470	73025
	損失額	-106835	-48015	-54810	-42300
	取引数	2904	1261	1378	892
	利益数	1654	691	746	451
	損失数	1175	553	613	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.05	24.60	22.25	34.45
	平均利益額	112.08	114.38	114.57	161.92
	平均損失額	-90.92	-86.83	-89.41	-96.36
	勝率	56.96	54.80	54.14	50.56
	ＰＦ	1.74	1.65	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.68
	最大損益額	78825	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	280	200	390	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22410	22410
高値	22450	22520
安値	22360	22390
終値	22410	22490
前日比	90	120
終-始	0	80
高-安	90	130
NT倍率	13.20	13.17
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22410	22410
高値	22450	22520
安値	22355	22395
終値	22410	22490
前日比	90	120
終-始	0	80
高-安	95	125
NT倍率	13.21	13.17
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1702.5	1698
高値	1703	1710.5
安値	1694	1698
終値	1698	1708
前日比	2.5	7.5
終-始	-4.5	10
高-安	9	12.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1702.5	1698.5
高値	1703	1710.5
安値	1693.75	1698
終値	1697	1707.75
前日比	1	5.75
終-始	-5.5	9.25
高-安	9.25	12.5
●ＮYDOW
始値	25714.86
高値	25762.56
安値	25608.02
終値	25656.98
前日比	-76.62
終-始	-57.88
高-安	154.54
●NASDAQ
始値	7886.47
高値	7926.32
安値	7866.53
終値	7878.46
前日比	-10.64
終-始	-8.01
高-安	59.79
●S&P500
始値	2860.26
高値	2868.78
安値	2854.03
終値	2856.98
前日比	-4.84
終-始	-3.28
高-安	14.75