2018年7月31日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り153日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは723日。

《今日の名言シャワー》
「自然は人間に1枚の舌と2つの耳を与えた。だから人は話すことの2倍だけ聞かねばならない。」（ゼノン：古代ギリシャの哲学者）

お早うございます。

日経225先物トレード
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	22460	22470
高値	22670	22690
安値	22330	22470
終値	22500	22620
前日比	-20	160
終-始	40	150
高-安	340	220
NT倍率	12.87	12.86
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	22460	22480
高値	22670	22690
安値	22330	22475
終値	22500	22620
前日比	-15	160
終-始	40	140
高-安	340	215
NT倍率	12.88	12.85
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1760.5	1747.5
高値	1770	1766.5
安値	1747.5	1747
終値	1748	1759.5
前日比	-18	-5.75
終-始	-12.5	12
高-安	22.5	19.5
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1759.75	1748.5
高値	1769.5	1766.5
安値	1747	1746
終値	1747	1759.75
前日比	-18.25	0.5
終-始	-12.75	11.25
高-安	22.5	20.5
●ＮYDOW
始値	25345.21
高値	25490.98
安値	25345.21
終値	25415.19
前日比	108.36
終-始	69.98
高-安	145.77
●NASDAQ
始値	7654.59
高値	7709.49
安値	7614.84
終値	7671.79
前日比	41.79
終-始	17.2
高-安	94.65
●S&P500
始値	2809.59
高値	2824.46
安値	2808.06
終値	2816.29
前日比	13.69
終-始	6.7
高-安	16.4

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

トレード結果概要

◆５分足デイトレ（CTW_DT)

22445円買い（11：05）が22550円利確（13：35）で＋105円

◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)

22440円買い（11：05）が22555円利確（13：35）で＋115円

◆日足寄り引け（DUD_NC)

ノーサイン

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

5分足ロボットの2本は15時前に買い物から帰ってロボを確認してみると、既に利確してました。

+105円と+115円の10円の差はロボ用PCのスペックの違いにより生じる収集データの相違からきたものです。

寄り引けはノーサイン。

これで7月も終了。

またまた「なんだかなあ～」という感じの一か月でした。

3システムの7月の結果は

CTW_DTが
損益＋125円、勝率50.00％（5勝5敗）、PF1.38、POR1.38

CTW_DT2が
損益－225円、勝率42.86％（6勝8敗）、PF0.72、POR0.96

DUD_CWが、
損益－30円、勝率50.00％（6勝6敗）、PF0.97、POR0.97
となりました。

3システム共相変わらずドローダウン中です。

7月も方向感のないランダムウォークが続きました。

今月も似たような展開が続くとなるとシステムには厳しい状況が継続しそうです。

辛抱、辛抱。

今月も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

ブログ村に参加してみました。(2018/6/22～）↓

トレード結果詳細

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン		買	買
	仕掛価格		22445	22440
	決済価格		22550	22555
	決済方法		利確	利確
	損益額	0	105	115
当月	損益額	-30	125	-225	0
	利益額	875	455	585	0
	損失額	-905	-330	-810	0
	取引数	12	10	14	21
	利益数	6	5	6	21
	損失数	6	5	8	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	-2.50	12.50	-16.07	0.00
	平均利益額	145.83	91.00	97.50	0.00
	平均損失額	-150.83	-66.00	-101.25
	勝率	50.00	50.00	42.86	100.00
	ＰＦ	0.97	1.38	0.72
	ＰＯＲ	0.97	1.38	0.96
当年	損益額	675	105	605	-475
	利益額	4670	5530	6745	2385
	損失額	-3995	-5425	-6140	-2860
	取引数	74	87	97	74
	利益数	36	39	43	51
	損失数	38	48	53	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	9.12	1.21	6.24	-6.42
	平均利益額	129.72	141.79	156.86	46.76
	平均損失額	-105.13	-113.02	-115.85	-124.35
	勝率	48.65	44.83	44.33	68.92
	ＰＦ	1.17	1.02	1.10	0.83
	ＰＯＲ	1.23	1.25	1.35	0.38
通算	損益額	78310	30590	30235	30725
	利益額	184525	78170	84600	73025
	損失額	-106215	-47580	-54365	-42300
	取引数	2893	1251	1368	875
	利益数	1649	685	740	434
	損失数	1169	549	609	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.07	24.45	22.10	35.11
	平均利益額	111.90	114.12	114.32	168.26
	平均損失額	-90.86	-86.67	-89.27	-96.36
	勝率	57.00	54.76	54.09	49.60
	ＰＦ	1.74	1.64	1.56	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.75
	最大損益額	78825	30875	31050	32290
	現在ドローダウン	515	285	815	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。