本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り279日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは849日。
主要指数値動きチェック
ＮＹダウ
◆日足チャート
前日比－344.89。
24500近辺のレジスタンスと下降トレンドラインに頭を押さえれた形で大幅安。
ドル円
◆日足チャート
日経225先物ミニ直近メジャー限月
◆日足チャート
◆5分足チャート
・ＭＡ並び順
長（225）＞中（75）＞短（25）
・見事なる行って来い
◆過去30日間変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/2/13 | 525 | 310 | 790 |
| 2018/2/14 | 435 | 545 | 550 |
| 2018/2/15 | 280 | 300 | 325 |
| 2018/2/16 | 360 | 165 | 410 |
| 2018/2/19 | 320 | 215 | 320 |
| 2018/2/20 | 235 | 225 | 250 |
| 2018/2/21 | 360 | 250 | 360 |
| 2018/2/22 | 235 | 270 | 280 |
| 2018/2/23 | 200 | 195 | 280 |
| 2018/2/26 | 200 | 235 | 355 |
| 2018/2/27 | 190 | 215 | 310 |
| 2018/2/28 | 310 | 245 | 440 |
| 2018/3/1 | 330 | 715 | 935 |
| 2018/3/2 | 255 | 475 | 590 |
| 2018/3/5 | 235 | 530 | 610 |
| 2018/3/6 | 170 | 390 | 420 |
| 2018/3/7 | 300 | 240 | 300 |
| 2018/3/8 | 215 | 295 | 360 |
| 2018/3/9 | 545 | 390 | 545 |
| 2018/3/12 | 310 | 185 | 310 |
| 2018/3/13 | 285 | 400 | 415 |
| 2018/3/14 | 210 | 320 | 320 |
| 2018/3/15 | 280 | 225 | 335 |
| 2018/3/16 | 250 | 180 | 355 |
| 2018/3/19 | 310 | 440 | 575 |
| 2018/3/20 | 165 | 210 | 290 |
| 2018/3/22 | 240 | 505 | 565 |
| 2018/3/23 | 470 | 485 | 675 |
| 2018/3/26 | 450 | 360 | 560 |
| 2018/3/27 | 415 | 570 | 570 |
| 平均 | 303 | 336 | 447 |
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 20760 | 21110 |
| 高値 | 21150 | 21180 |
| 安値 | 20740 | 20610 |
| 終値 | 21110 | 20710 |
| 前日比 | 630 | 30 |
| 終-始 | 350 | -400 |
| 高-安 | 410 | 570 |
| NT倍率 | 12.45 | 12.42 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 20760 | 21115 |
| 高値 | 21150 | 21180 |
| 安値 | 20735 | 20610 |
| 終値 | 21105 | 20705 |
| 前日比 | 625 | 20 |
| 終-始 | 345 | -410 |
| 高-安 | 415 | 570 |
| NT倍率 | 12.46 | 12.39 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1664.5 | 1698.5 |
| 高値 | 1701 | 1703 |
| 安値 | 1663 | 1660.5 |
| 終値 | 1695.5 | 1668 |
| 前日比 | 43 | 9.5 |
| 終-始 | 31 | -30.5 |
| 高-安 | 38 | 42.5 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1663.5 | 1699.25 |
| 高値 | 1701.5 | 1703 |
| 安値 | 1662.75 | 1660.5 |
| 終値 | 1693.75 | 1670.75 |
| 前日比 | 41.25 | 13.25 |
| 終-始 | 30.25 | -28.5 |
| 高-安 | 38.75 | 42.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24276.62 | |
| 高値 | 24446.22 | |
| 安値 | 23708.73 | |
| 終値 | 23857.71 | |
| 前日比 | -344.89 | |
| 終-始 | -418.91 | |
| 高-安 | 737.49 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7255.47 | |
| 高値 | 7255.54 | |
| 安値 | 6963.68 | |
| 終値 | 7008.81 | |
| 前日比 | -211.73 | |
| 終-始 | -246.66 | |
| 高-安 | 291.86 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2667.57 | |
| 高値 | 2674.78 | |
| 安値 | 2596.12 | |
| 終値 | 2612.62 | |
| 前日比 | -45.93 | |
| 終-始 | -54.95 | |
| 高-安 | 78.66 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 20740 | 20695 |
| 高値 | 21220 | 21180 |
| 安値 | 20655 | 20610 |
| 清算値 | 20740 | 20695 |
| 前日比 | 15 | 15 |
| 終-始 | 0 | 0 |
| 高-安 | 565 | 570 |
トレード結果
システムトレード
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
ドローダウン1500円オーバーで取引中断中
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
20980円買いが損切－150円
◆日足寄り引け（DUD_NC)
20760円売りが損切－170円
◆雑感
CTW_DT、日中では一時含み益が出るもトレーリングストップ機能発動値まで届かず、ナイトで撃沈。
前回の底値圏は2010年～2012年約3年継続、今回の天井圏も同じ位継続するとなるとあと1年半から2年は我慢の日々ということになる。
前回の天井圏は2006年～2008年、その時のCTW＿DTのナイトセッション延長前のバージョンのパフォーマンスは悪くない。
ナイトセッション（当時はイブニングセッション）が導入されたのは2007年9月、ほぼ形だけの導入で19：00まで、2008年10月に20：00に延長されたが、それでもNYダウの影響を受ける前に取引を終えていたことになる。
現在はNYダウの結果が逐次ナイトセッションに反映されてしまう。
日中のトレンドをナイトが引き継いでくれない。
CTWのように日通し（日中＋ナイト）対象の場合、トレンドのある時はより利益を追求できるが現在のような局面では逆に難しくなってしまうのだろう。
現在、CTW_SWの改良を試みているがなかなか簡単にはいかない。
ENTRY戦略面では、短期MSと長期MAとのクロス回数を見て、極端に多い場合はエントリーを回避する。
EXIT戦略面では、行って来い対策として、やはり短期MSと長期MAとのクロス回数を見て、極端に多い場合はトレーリングストップ発動値を低めにして、さらにトレーリングストップ値を浅めにする。
この2点を主に検証しているが、なかなか難しい。
現在の局面では利益が出るが、どうしても過去のパフォーマンスが低下してしまう。
あちら立てればこちらが立たずだ。
過去のパフォーマンスを落とさない改良でないと意味がない。
もう少し試行錯誤だ。ネバーギブアップ。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
| TOTAL | トレード1 | ||||
| 当日 | 売買サイン | 売 | 買 | ||
| 仕掛価格 | 20760 | 20980 | |||
| 決済価格 | 20930 | 20830 | |||
| 決済方法 | 引成 | 損切 | |||
| 損益額 | -170 | -150 | 0 | ||
| 当月 | 損益額 | 245 | -485 | -630 | |
| 利益額 | 965 | 1010 | 260 | ||
| 損失額 | -720 | -1495 | -890 | ||
| 取引数 | 13 | 15 | 11 | ||
| 利益数 | 6 | 3 | 3 | ||
| 損失数 | 7 | 12 | 8 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 18.85 | -32.33 | -57.27 | ||
| 平均利益額 | 160.83 | 336.67 | 86.67 | ||
| 平均損失額 | -102.86 | -124.58 | -111.25 | ||
| 勝率 | 46.15 | 20.00 | 27.27 | ||
| ＰＦ | 1.34 | 0.68 | 0.29 | ||
| ＰＯＲ | 1.56 | 2.70 | 0.78 | ||
| 当年 | 損益額 | 610 | -480 | -475 | |
| 利益額 | 2635 | 2500 | 2385 | ||
| 損失額 | -2025 | -2980 | -2860 | ||
| 取引数 | 35 | 39 | 41 | ||
| 利益数 | 16 | 14 | 18 | ||
| 損失数 | 19 | 25 | 23 | ||
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均損益額 | 17.43 | -12.31 | -11.59 | ||
| 平均利益額 | 164.69 | 178.57 | 132.50 | ||
| 平均損失額 | -106.58 | -119.20 | -124.35 | ||
| 勝率 | 45.71 | 35.90 | 43.90 | ||
| ＰＦ | 1.30 | 0.84 | 0.83 | ||
| ＰＯＲ | 1.55 | 1.50 | 1.07 | ||
| 通算 | 損益額 | 78245 | 30005 | 30725 | |
| 利益額 | 182490 | 75140 | 73025 | ||
| 損失額 | -104245 | -45135 | -42300 | ||
| 取引数 | 2854 | 1203 | 842 | ||
| 利益数 | 1629 | 660 | 401 | ||
| 損失数 | 1150 | 526 | 439 | ||
| 引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
| 平均損益額 | 27.42 | 24.94 | 36.49 | ||
| 平均利益額 | 112.03 | 113.85 | 182.11 | ||
| 平均損失額 | -90.65 | -85.81 | -96.36 | ||
| 勝率 | 57.08 | 54.86 | 47.62 | ||
| ＰＦ | 1.75 | 1.66 | 1.73 | ||
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.33 | 1.89 | ||
| 最大損益額 | 78415 | 30875 | 32290 | ||
| 現在ドローダウン | 170 | 870 | 1565 | ||
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード
