2018年10月02日のトレトレ日記

人生は短く、時は速やかに過ぎる。
今年も残り90日（本日を含めて）、東京オリンピックまでは660日。

《今日の名言シャワー》
「それ自体の不幸なんてない。
自ら不幸と思うから不幸になるのだ。」
（ミハイル・アルツィバーシェフ：ロシアの作家）

お早うございます。

日経225先物トレード結果
心トレ
体トレ
絵トレ

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線：短75本、中225本、長675本）

システムトレード結果

2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。

《結果概要》
◆５分足自動売買（CTW_DT)

24285円買い（12：10）が24135円損切（17：55）で－150円

◆５分足自動売買2（CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足日中寄引（DUD_NC)

24400円売り（8：45）が24280円引成（15：15）で＋120円

◆日足夜間寄引（NUD)

24240円売り（16：30）が24220円引成（5：30）で＋20円

◆５分足スウィング（CTW＿SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月～3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

ダウまたまた最高値を更新、相変わらずの強さですね。

225はさすがに下落しましたが、大きな動きにはなっていません。

8月後半からのボラ推移です。↓

5分足は相変わらず不調です。

現在の価格でこのボラで推移されると厳しいものがあります。

私のシステムの対象データは古いものでも1997年、

最大値は21000円近辺、

今の水準は未知の領域です。

今の価格水準は1996年以前の領域、

5分足は対価格の相対値を多用していますから、

もうエッジが通用しなくなってきた兆候なのかもしれません。

ローエンドなシステムですが、数年間、目を悪くしながら

私なりに心血を注いで作成したシステムなので愛着も強いのですが、、、

と最近、少々弱気になっています、、、が、、、ガンバ！

まあ、とにかくドローダウンが1500円を超えるまでは運用を継続しようと思っています。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！

《結果詳細》

	システム略称	DUD_NC	CTW_DT	CTW_DT_V2	CTW_SW
					TOTAL
当日	売買サイン	売	買
	仕掛価格	24400	24285
	決済価格	24280	24135
	決済方法	引成	損切
	損益額	120	-150	0
当月	損益額	10	-150	-35	0
	利益額	120	0	0	0
	損失額	-110	-150	-35	0
	取引数	2	1	1	0
	利益数	1	0	0	0
	損失数	1	1	1	0
	引分数	0	0	0	0
	平均損益額	5.00	-150.00	-35.00
	平均利益額	120.00
	平均損失額	-110.00	-150.00	-35.00
	勝率	50.00	0.00	0.00
	ＰＦ	1.09	0.00	0.00
	ＰＯＲ	1.09
当年	損益額	1495	-150	480	-475
	利益額	6595	6810	7920	2385
	損失額	-5100	-6960	-7440	-2860
	取引数	98	115	121	117
	利益数	50	50	53	94
	損失数	48	65	67	23
	引分数	0	0	1	0
	平均損益額	15.26	-1.30	3.97	-4.06
	平均利益額	131.90	136.20	149.43	25.37
	平均損失額	-106.25	-107.08	-111.04	-124.35
	勝率	51.02	43.48	43.80	80.34
	ＰＦ	1.29	0.98	1.06	0.83
	ＰＯＲ	1.24	1.27	1.35	0.20
通算	損益額	79130	30335	30110	30725
	利益額	186450	79450	85775	73025
	損失額	-107320	-49115	-55665	-42300
	取引数	2917	1279	1392	918
	利益数	1663	696	750	477
	損失数	1179	566	623	439
	引分数	75	17	19	2
	平均損益額	27.13	23.72	21.63	33.47
	平均利益額	112.12	114.15	114.37	153.09
	平均損失額	-91.03	-86.78	-89.35	-96.36
	勝率	57.01	54.42	53.88	51.96
	ＰＦ	1.74	1.62	1.54	1.73
	ＰＯＲ	1.23	1.32	1.28	1.59
	最大損益額	79130	31220	31050	32290
	現在ドローダウン	0	885	940	1565
	最大ドローダウン	1365	1125	1125	1565

(注）

●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン（カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。）
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益　－　（手数料　＋　スリッページ））×　100

平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード結果

裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。

ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション	日中	夜間
始値	24400	24240
高値	24450	24310
安値	24210	24090
終値	24280	24220
前日比	-30	-170
終-始	-120	-20
高-安	240	220
NT倍率	13.30	13.30
●日経225先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	24400	24240
高値	24445	24310
安値	24215	24085
終値	24280	24220
前日比	-30	-170
終-始	-120	-20
高-安	230	225
NT倍率	13.30	13.28
●TOPIX先物
セッション	日中	夜間
始値	1835	1823.5
高値	18539.5	1828.5
安値	1821.5	1821.5
終値	1825	1821
前日比	2.5	-11.5
終-始	-10	-2.5
高-安	16718	7
●TOPIX先物ミニ
セッション	日中	夜間
始値	1834.75	1823.75
高値	1839	1828.75
安値	1821.5	1809.5
終値	1825.75	1823.75
前日比	3.25	-11
終-始	-9	0
高-安	17.5	19.25
●ＮYDOW
始値	26648.91
高値	26824.78
安値	26627.66
終値	26773.94
前日比	122.73
終-始	125.03
高-安	197.12
●NASDAQ
始値	8024.48
高値	8054.16
安値	7983.99
終値	7999.55
前日比	-37.75
終-始	-24.93
高-安	70.17
●S&P500
始値	2923.8
高値	2931.42
安値	2919.37
終値	2923.43
前日比	-1.16
終-始	-0.37
高-安	12.05
●ＣＭＥ日経225	＄	￥
始値	24440	24410
高値	24475	24445
安値	24125	24085
終値	24255	24230
前日比	-200	-190
終-始	-185	-180
高-安	350	360