2018年10月02日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り90日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは660日。

《今日の名言シャワー》
それ自体の不幸なんてない。
自ら不幸と思うから不幸になるのだ。
(ミハイル・アルツィバーシェフ:ロシアの作家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足自動売買(CTW_DT)

24285円買い(12:10)が24135円損切(17:55)で-150円

◆5分足自動売買2(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足日中寄引(DUD_NC)

24400円売り(8:45)が24280円引成(15:15)で+120円

◆日足夜間寄引(NUD)

24240円売り(16:30)が24220円引成(5:30)で+20円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


ダウまたまた最高値を更新、相変わらずの強さですね。

225はさすがに下落しましたが、大きな動きにはなっていません。

8月後半からのボラ推移です。↓

5分足は相変わらず不調です。

現在の価格でこのボラで推移されると厳しいものがあります。

私のシステムの対象データは古いものでも1997年、

最大値は21000円近辺、

今の水準は未知の領域です。

今の価格水準は1996年以前の領域、

5分足は対価格の相対値を多用していますから、

もうエッジが通用しなくなってきた兆候なのかもしれません。

ローエンドなシステムですが、数年間、目を悪くしながら

私なりに心血を注いで作成したシステムなので愛着も強いのですが、、、

と最近、少々弱気になっています、、、が、、、ガンバ!

まあ、とにかくドローダウンが1500円を超えるまでは運用を継続しようと思っています。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 24400 24285
決済価格 24280 24135
決済方法 引成 損切
損益額 120 -150 0
当月 損益額 10 -150 -35 0
利益額 120 0 0 0
損失額 -110 -150 -35 0
取引数 2 1 1 0
利益数 1 0 0 0
損失数 1 1 1 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 5.00 -150.00 -35.00
平均利益額 120.00
平均損失額 -110.00 -150.00 -35.00
勝率 50.00 0.00 0.00
PF 1.09 0.00 0.00
POR 1.09
当年 損益額 1495 -150 480 -475
利益額 6595 6810 7920 2385
損失額 -5100 -6960 -7440 -2860
取引数 98 115 121 117
利益数 50 50 53 94
損失数 48 65 67 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 15.26 -1.30 3.97 -4.06
平均利益額 131.90 136.20 149.43 25.37
平均損失額 -106.25 -107.08 -111.04 -124.35
勝率 51.02 43.48 43.80 80.34
PF 1.29 0.98 1.06 0.83
POR 1.24 1.27 1.35 0.20
通算 損益額 79130 30335 30110 30725
利益額 186450 79450 85775 73025
損失額 -107320 -49115 -55665 -42300
取引数 2917 1279 1392 918
利益数 1663 696 750 477
損失数 1179 566 623 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.13 23.72 21.63 33.47
平均利益額 112.12 114.15 114.37 153.09
平均損失額 -91.03 -86.78 -89.35 -96.36
勝率 57.01 54.42 53.88 51.96
PF 1.74 1.62 1.54 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.59
最大損益額 79130 31220 31050 32290
現在ドローダウン 0 885 940 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 24400 24240
高値 24450 24310
安値 24210 24090
終値 24280 24220
前日比 -30 -170
終-始 -120 -20
高-安 240 220
NT倍率 13.30 13.30
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 24400 24240
高値 24445 24310
安値 24215 24085
終値 24280 24220
前日比 -30 -170
終-始 -120 -20
高-安 230 225
NT倍率 13.30 13.28
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1835 1823.5
高値 18539.5 1828.5
安値 1821.5 1821.5
終値 1825 1821
前日比 2.5 -11.5
終-始 -10 -2.5
高-安 16718 7
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1834.75 1823.75
高値 1839 1828.75
安値 1821.5 1809.5
終値 1825.75 1823.75
前日比 3.25 -11
終-始 -9 0
高-安 17.5 19.25
●NYDOW
始値 26648.91
高値 26824.78
安値 26627.66
終値 26773.94
前日比 122.73
終-始 125.03
高-安 197.12
●NASDAQ
始値 8024.48
高値 8054.16
安値 7983.99
終値 7999.55
前日比 -37.75
終-始 -24.93
高-安 70.17
●S&P500
始値 2923.8
高値 2931.42
安値 2919.37
終値 2923.43
前日比 -1.16
終-始 -0.37
高-安 12.05
●CME 日経225
始値 24440 24410
高値 24475 24445
安値 24125 24085
終値 24255 24230
前日比 -200 -190
終-始 -185 -180
高-安 350 360

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 69.0㎏
<有酸素運動>
・ウォーキング 7㎞(途中で懸垂28回、リバースプッシュアップ80回)
・エアロバイク
<筋トレ> 休み
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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