2018年9月10日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り112日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは682日。

《今日の名言シャワー》
忍耐の草は苦い。だが最後には甘くやわらかい実を結ぶ。
(カール・ジムロック:ドイツの著述家)

お早うございます。

日経225先物トレード結果

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード結果


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《結果概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22320円売り(11:05)が22425円損切(18:05)で-105円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22315円売り(11:05)が22430円損切(18:10)で-115円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


5分足、金曜日と同じようなパターンで2本とも撃沈でした。

同一戦略を選択していましたので、結果の相違はPCのスペックの差異による収集4本値データの相違によるものです。

8月後半からの悪い流れは9月に入っても変化無、ただただ辛抱のみ。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


《結果詳細》

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン 売り 売り
仕掛価格 22320 22315
決済価格 22425 22430
決済方法 損切 損切
損益額 0 -105 -115
当月 損益額 -15 -225 -235 0
利益額 115 0 0 0
損失額 -130 -225 -235 0
取引数 2 3 2 0
利益数 1 0 0 0
損失数 1 3 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -7.50 -75.00 -117.50
平均利益額 115.00
平均損失額 -130.00 -75.00 -117.50
勝率 50.00 0.00 0.00
PF 0.88 0.00 0.00
POR 0.88
当年 損益額 1095 130 600 -475
利益額 5945 6475 7670 2385
損失額 -4850 -6345 -7070 -2860
取引数 90 104 113 103
利益数 44 46 50 80
損失数 46 58 62 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 12.17 1.25 5.31 -4.61
平均利益額 135.11 140.76 153.40 29.81
平均損失額 -105.43 -109.40 -114.03 -124.35
勝率 48.89 44.23 44.25 77.67
PF 1.23 1.02 1.08 0.83
POR 1.28 1.29 1.35 0.24
通算 損益額 78730 30615 30230 30725
利益額 185800 79115 85525 73025
損失額 -107070 -48500 -55295 -42300
取引数 2909 1268 1384 904
利益数 1657 692 747 463
損失数 1177 559 618 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.06 24.14 21.84 33.99
平均利益額 112.13 114.33 114.49 157.72
平均損失額 -90.97 -86.76 -89.47 -96.36
勝率 56.96 54.57 53.97 51.22
PF 1.74 1.63 1.55 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.64
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 95 605 820 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード結果


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22250 22380
高値 22410 22500
安値 22240 22360
終値 22360 22450
前日比 -20 120
終-始 110 70
高-安 170 140
NT倍率 13.27 13.28
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22260 22370
高値 22405 22500
安値 22240 22360
終値 22365 22450
前日比 -15 125
終-始 105 80
高-安 165 140
NT倍率 13.27 13.26
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1678.5 1685
高値 1693.3 1694.6
安値 1677.5 1684.5
終値 1685.5 1690
前日比 -4 5.5
終-始 7 5
高-安 15.8 10.1
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1675 1685.25
高値 1693 1694.75
安値 1675 1684.5
終値 1685.75 1692.75
前日比 -4 11
終-始 10.75 7.5
高-安 18 10.25
●NYDOW
始値 25991.91
高値 25839.96
安値 25854.13
終値 25857.07
前日比 -59.47
終-始 -134.84
高-安 -14.17
●NASDAQ
始値 7939.57
高値 7945.03
安値 7890.39
終値 7924.16
前日比 21.62
終-始 -15.41
高-安 54.64
●S&P500
始値 2881.39
高値 2886.93
安値 2875.94
終値 2877.13
前日比 5.45
終-始 -4.26
高-安 10.99

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

長く異常に暑かった夏のせいなのか、

季節の変わり目のせいなのか、

豪雨被害、台風被害、地震被害、これでもかと続く災害のせいなのか、

少々脳が気味。ガンバだ。

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


<体重> 70.4kg
<有酸素運動>
・ウォーキング 7km(途中で懸垂28回)
・エアロバイク
<筋トレ>
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 12
重量 85㎏
回数 6,6
重量 75㎏
回数 10,9
・ダンベルフライ
重量 17.5㎏
回数 18,18,17
《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


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