2018年9月3日のトレトレ日記

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り119日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは689日。

《今日の名言シャワー》
成功は「大胆不敵」の子供である。
(ベンジャミン・ディズレーリ:イギリスの政治家)

お早うございます。

日経225先物トレード

《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)

システムトレード


2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感です。


《概要》
◆5分足デイトレ(CTW_DT)

ノーサイン

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

ノーサイン

◆日足寄り引け(DUD_NC)

22835円買い(8:45)が22705円引成(15:15)で-105円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。


昨夜はレイバー・ディで米国市場は休場、超低ボラナイトとなりました。

5分足自動売買はカウンターを選択していましたが、条件を満足する乖離にはならずノーサイン。

寄引は買いに入ってしまい撃沈となりました。

今年も残り4か月、昨年前半は低ボラが続きトントン、後半ある程度動いてくれたので辛うじて形になりましたが、今年はどうなることやら。

このままのヨコヨコ状態が続けば後半も苦戦は必至。

3システム共、PORに関しては通算平均とほぼ同値を維持していますが、

勝率が8~9%通算平均より低下してしまっています。

要因を分析しているのですが、

まず考えられるのは

・対価格変動幅の低下による法則性の欠如

これは寄引、5分足自動売買共かなり影響を受けています。

移動平均線の傾斜(モメンタム)は全システムなんらかの形で使用していますからモメンタムがないということは致命的です。

5分足の場合は波動をテクニカルである程度分析していますので、

もみ合いで局面が頻繁に切り替わってしまうとテクニカルの遅効性の関係で逆逆にサインが出る確率が高くなってしまいます。

・バブル崩壊からの長期的な下降トレンドを脱出してしまった為

これは寄引に影響を与えていそうです。

2013年はトレンドがかなりあったのでそれなりに取れていましたが、

2014年以降は苦戦。

2017年は1675円と低いパフォーマンスでしたがほぼ納得の数値。

もともと勝率100%の時の利益((終値-始値)の絶対値)が約19,000円とかなり低い値ですし、

仮に寄引システムの通算平均利益効率((終値-始値)の絶対値に対してどれくらいの利益を上げられたかの比率)の約17%ぐらいを利益にできたとしても最大で約3000円。

低ボラで法則性はかなり薄れていますからまあ仕方ないかなという感じです。

気になっていたのが2014年と2015年。

ボラからすればもう少し取れても良そうだったのですが、、、

売買別のパフォーマンスにかなりの差が出ていました。

2014年

・買いエントリー
勝率 58.57
PF 1.61
POR 1.10

・売りエントリー
勝率 55.29
PF 1.44
POR 1.07

2015年

・買いエントリー
勝率 58.73
PF 2.06
POR 1.45

・売りエントリー
勝率 46.27
PF 0.87
POR 0.99

寄引を作った時のバックデータは下降トレンド末期の2007年以前のデータ。

パターン分析した結果、買いエントリーよりも売りエントリーを多少優先するような設計になっていますから、

上昇局面で売りが否定されることが多かった結果なのだと思います。

パフォーマンス低下への対策ですが、今のところ流れにまかせようかと思っています。

5分足、もみ合い対処でカウンターで入る確率を多くしてもたぶんそんなにパフォーマンスは上がらないでしょうし。

以前にも書きましたが、もみ合いと言っても乖離幅は局面ごとにかなり異なりますのでなかなか安定した利益は上げにくい。

ストキャス等のオシレーターを使用するにしても遡る本数で結果はまちまち。

寄引も長期的な上昇局面でのデータがあと2~3年位収集できるまでは手をつけてもしょうがないかなという感じです。

ということで、現在はお手上げ状態、ただひたすらトレンドレス局面からの脱却を待つのみです。期待薄ですが。

今月も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!


システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22835
決済価格 22705
決済方法 引成
損益額 -130 0 0
当月 損益額 -130 0 0 0
利益額 0 0 0 0
損失額 -130 0 0 0
取引数 1 0 0 0
利益数 0 0 0 0
損失数 1 0 0 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -130.00
平均利益額
平均損失額 -130.00
勝率 0.00
PF 0.00
POR
当年 損益額 980 355 835 -475
利益額 5830 6475 7670 2385
損失額 -4850 -6120 -6835 -2860
取引数 89 101 111 98
利益数 43 46 50 75
損失数 46 55 60 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 11.01 3.51 7.52 -4.85
平均利益額 135.58 140.76 153.40 31.80
平均損失額 -105.43 -111.27 -113.92 -124.35
勝率 48.31 45.54 45.05 76.53
PF 1.20 1.06 1.12 0.83
POR 1.29 1.27 1.35 0.26
通算 損益額 78615 30840 30465 30725
利益額 185685 79115 85525 73025
損失額 -107070 -48275 -55060 -42300
取引数 2908 1265 1382 899
利益数 1656 692 747 458
損失数 1177 556 616 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.03 24.38 22.04 34.18
平均利益額 112.13 114.33 114.49 159.44
平均損失額 -90.97 -86.83 -89.38 -96.36
勝率 56.95 54.70 54.05 50.95
PF 1.73 1.64 1.55 1.73
POR 1.23 1.32 1.28 1.65
最大損益額 78825 31220 31050 32290
現在ドローダウン 210 380 585 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード


裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないと思いますが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中です。


ノートレード

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22840 22730
高値 22850 22790
安値 22690 22710
終値 22710 22750
前日比 -150 -90
終-始 -130 20
高-安 160 80
NT倍率 13.19 13.20
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22835 22725
高値 22845 22790
安値 22690 22715
終値 22705 22780
前日比 -155 -60
終-始 -130 55
高-安 155 75
NT倍率 13.19 13.20
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1731.5 1722.5
高値 1733.5 1726.5
安値 1715 1721.5
終値 1721.5 1723.5
前日比 -12 -9
終-始 -10 1
高-安 18.5 5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1731.5 1722.25
高値 1733.5 1726.25
安値 1715.25 1721.5
終値 1721.25 1725.25
前日比 -11.75 -7.75
終-始 -10.25 3
高-安 18.25 4.75
●NYDOW
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●NASDAQ
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安
●S&P500
始値
高値
安値
終値
前日比
終-始
高-安

心トレ


2016年6月よりメンタルトレーニング開始。


呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション

体トレ


2017年9月より自宅筋トレ開始、2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。


体重 71.4㎏
エアロバイク 11㎞
筋トレ
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 12
重量 80㎏
回数 7
重量 85㎏
回数 5
重量 75㎏
回数 10
重量 70㎏
回数 9

体重増加は休肝日に飲むことになり3日連続の飲酒になった為、、、かな?

《ボディメーカー マルチラック2》

《アイロテック バーベルセット》

絵トレ


2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。


休み

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