日経225先物EXCEL自動売買シストレ:2018/7/9の主要指数とトレード日記

「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り175日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは745日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 21850 22060
高値 22080 22190
安値 21840 22030
終値 22070 22180
前日比 270 370
終-始 220 120
高-安 240 160
NT倍率 12.89 12.88
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 21850 22055
高値 22080 22185
安値 21840 22030
終値 22065 22180
前日比 275 370
終-始 215 125
高-安 240 155
NT倍率 12.90 12.88
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1695 1712
高値 1713.5 1723
安値 1694 1711.5
終値 1712.5 1721.5
前日比 22.5 27.5
終-始 17.5 9.5
高-安 19.5 11.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1693.25 1714.5
高値 1714.25 1723
安値 1693.25 1711.75
終値 1711 1722.25
前日比 20 22.25
終-始 17.75 7.75
高-安 21 11.25
●NYDOW
始値 24579.2
高値 24796.52
安値 24578.43
終値 24776.59
前日比 320.11
終-始 197.39
高-安 218.09
●NASDAQ
始値 7731.75
高値 7757.28
安値 7702.06
終値 7756.2
前日比 67.81
終-始 24.45
高-安 55.22
●S&P500
始値 2766.51
高値 2784.65
安値 2768.51
終値 2784.17
前日比 24.35
終-始 17.66
高-安 16.14

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
2018/6/20 420 140 420
2018/6/21 300 245 375
2018/6/22 120 140 220
2018/6/25 265 305 535
2018/6/26 270 210 315
2018/6/27 160 310 310
2018/6/28 265 225 295
2018/6/29 195 125 215
2018/7/2 555 175 620
2018/7/3 365 200 365
2018/7/4 185 75 185
2018/7/5 285 115 285
2018/7/6 240 175 250
2018/7/9 240 155 345
直近30日平均 234 180 312
直近3日平均 255 148 293

日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート

(移動平均線:短25本、中75本、長225本)

トレード結果

システムトレード

トレード結果概要と雑感

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22035円買い(11:05)が夜間引け(5:30)で+145円

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22035円買い(11:05)が夜間引け(5:30)で+145円

◆日足寄り引け(DUD_NC)

21850円売り(8:45)が損切(10:55)で-170円

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆雑感
お早うございます。

寄り引け、裁量的には「売り」では入りたくない局面でしたが、案の定やられました。

5分足の2本、

就寝前にロボを確認してみると「買い」エントリーを選択、

かなり上昇してからのエントリーでしたので、

ちょっと厳しいかなとも思ったのですが、

朝、確認してみると伸びてくれていて助かりました。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

ブログ村に参加してみました。↓
にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村 先物取引ブログ 先物 システムトレードへ
にほんブログ村 シニア日記ブログへ

トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 21850 22035 22035
決済価格 22020 22180 22180
決済方法 損切 引成 引成
損益額 -170 145 145
当月 損益額 315 100 -40 0
利益額 645 145 265 0
損失額 -330 -45 -305 0
取引数 4 2 5 6
利益数 2 1 2 6
損失数 2 1 3 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 78.75 50.00 -8.00 0.00
平均利益額 322.50 145.00 132.50 0.00
平均損失額 -165.00 -45.00 -101.67
勝率 50.00 50.00 40.00 100.00
PF 1.95 3.22 0.87
POR 1.95 3.22 1.30
当年 損益額 1020 80 790 -475
利益額 4440 5220 6425 2385
損失額 -3420 -5140 -5635 -2860
取引数 66 79 88 59
利益数 32 35 39 36
損失数 34 44 48 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 15.45 1.01 8.98 -8.05
平均利益額 138.75 149.14 164.74 66.25
平均損失額 -100.59 -116.82 -117.40 -124.35
勝率 48.48 44.30 44.32 61.02
PF 1.30 1.02 1.14 0.83
POR 1.38 1.28 1.40 0.53
通算 損益額 78655 30565 30420 30725
利益額 184295 77860 84280 73025
損失額 -105640 -47295 -53860 -42300
取引数 2885 1243 1359 860
利益数 1645 681 736 419
損失数 1165 545 604 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.26 24.59 22.38 35.73
平均利益額 112.03 114.33 114.51 174.28
平均損失額 -90.68 -86.78 -89.17 -96.36
勝率 57.02 54.79 54.16 48.72
PF 1.74 1.65 1.56 1.73
POR 1.24 1.32 1.28 1.81
最大損益額 78825 30875 31050 32290
現在ドローダウン 170 310 630 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





裁量トレード

ノートレード

コメントの入力は終了しました。