日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/6/19の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り195日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは765日。

主要指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22550 22140
高値 22570 22240
安値 22180 22070
終値 22180 22210
前日比 -440 -440
終-始 -370 70
高-安 390 170
NT倍率 12.76 12.78
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22560 22130
高値 22570 22240
安値 22180 22075
終値 22185 22205
前日比 -435 -455
終-始 -375 75
高-安 390 165
NT倍率 12.77 12.80
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1762.5 1733
高値 1766 1739.5
安値 1738 1728.5
終値 1738 1737.5
前日比 -29 -32.5
終-始 -24.5 4.5
高-安 28 11
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1762 1733
高値 1766 1739.25
安値 1737.5 1728.25
終値 1737.5 1735
前日比 -30 -35
終-始 -24.5 2
高-安 28.5 11
●NYDOW
始値 24763.59
高値 24763.59
安値 24567.75
終値 24700.21
前日比 -287.26
終-始 -63.38
高-安 195.84
●NASDAQ
始値 7658.47
高値 7727.41
安値 7635.73
終値 7725.59
前日比 -21.44
終-始 67.12
高-安 91.68
●S&P500
始値 2752.01
高値 2765.05
安値 2743.19
終値 2762.59
前日比 -11.28
終-始 10.58
高-安 21.86

日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/5/9 120 90 130
2018/5/10 115 75 130
2018/5/11 260 60 260
2018/5/14 155 55 155
2018/5/15 110 110 190
2018/5/16 90 110 115
2018/5/17 85 115 160
2018/5/18 90 140 140
2018/5/21 145 50 145
2018/5/22 70 90 115
2018/5/23 310 155 475
2018/5/24 280 485 570
2018/5/25 210 220 260
2018/5/28 145 155 195
2018/5/29 210 310 520
2018/5/30 155 255 345
2018/5/31 160 260 260
2018/6/1 245 150 300
2018/6/4 250 95 250
2018/6/5 135 120 155
2018/6/6 165 160 255
2018/6/7 130 240 290
2018/6/8 220 180 335
2018/6/11 190 125 340
2018/6/12 230 110 230
2018/6/13 110 125 155
2018/6/14 175 215 215
2018/6/15 145 165 235
2018/6/18 230 135 245
2018/6/19 390 165 495
直近30日平均 178 157 256
直近3日平均 255 155 325

トレード結果

◆雑感
5分足チャート

昨日は東京都美術館で開催されているプーシキン美術館展と上野動物園のシャンシャンを見てきました。

シャンシャン、もう少しすんなりと見られると思っていたのですが、甘過ぎましたね。

平日でも60分待ち、おまけに炎天下で。観光客の多さに閉口。

上野公園は3~4年前に国立科学博物館に行った以来だったのですが、その時は交番の先まで行かずにすぐ帰ってしまったので、スタバパークサイドカフェの存在を知ったのは今回が初めて。

かなり公園のイメージが変わりました。

私的には以前の落ち着いた雰囲気のほうがしっくりくるのですが、時代の流れなのでしょうね。

しかし、朝のウォーキングと合わせるとなんやかんやで十数キロ歩きましたのでさすがにバテバテです。

特に行列のせいか腰がガチガチ。

なんとかシャンシャンの写真取れましたのであとでアップしたいと思います。

サッカーワールドカップ、対コロンビア戦、

ハメスの怪我や相手方選手のレッドカード退場による数的優位にも助けられ勝利!

次のセネガル戦が楽しみです。

さてシステムですが、5分足の2本、素直に下げてくれたのでなんとか利確。

3システム共ドローダウン解消まではまだまだ。

本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!

システムトレード

◆5分足デイトレ(CTW_DT)

22445円売り(11:05)が利確で+260円(22:45)

◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)

22445円売り(11:05)が利確で+260円(22:45)

◆日足寄り引け(DUD_NC)

ノーサイン

◆5分足スウィング(CTW_SW)

2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。

◆トレード結果詳細

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_DT_V2 CTW_SW
TOTAL
当日 売買サイン
仕掛価格 22445 22445
決済価格 22185 22185
決済方法 利確 利確
損益額 0 260 260
当月 損益額 -210 475 415 0
利益額 85 475 485 0
損失額 -295 0 -70 0
取引数 4 3 5 4
利益数 1 3 3 4
損失数 3 0 2 0
引分数 0 0 0 0
平均損益額 -52.50 158.33 83.00 0.00
平均利益額 85.00 158.33 161.67 0.00
平均損失額 -98.33 -35.00
勝率 25.00 100.00 60.00 100.00
PF 0.29 6.93
POR 0.86 4.62
当年 損益額 775 -5 1035 -475
利益額 3495 4790 5920 2385
損失額 -2720 -4795 -4885 -2860
取引数 56 72 77 45
利益数 27 32 34 22
損失数 29 40 42 23
引分数 0 0 1 0
平均損益額 13.84 -0.07 13.44 -10.56
平均利益額 129.44 149.69 174.12 108.41
平均損失額 -93.79 -119.88 -116.31 -124.35
勝率 48.21 44.44 44.16 48.89
PF 1.28 1.00 1.21 0.83
POR 1.38 1.25 1.50 0.87
通算 損益額 78410 30480 30665 30725
利益額 183350 77430 83775 73025
損失額 -104940 -46950 -53110 -42300
取引数 2875 1236 1348 846
利益数 1640 678 731 405
損失数 1160 541 598 439
引分数 75 17 19 2
平均損益額 27.27 24.66 22.75 36.32
平均利益額 111.80 114.20 114.60 180.31
平均損失額 -90.47 -86.78 -88.81 -96.36
勝率 57.04 54.85 54.23 47.87
PF 1.75 1.65 1.58 1.73
POR 1.24 1.32 1.29 1.87
最大損益額 78690 30875 31050 32290
現在ドローダウン 280 395 385 1565
最大ドローダウン 1365 1125 1125 1565

(注)

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止

●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
マウスコンピューター/G-Tune





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