本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り243日（本日を含めて）、
東京オリンピックまでは813日。
主要指数値動きチェック
ＮＹダウ
◆日足チャート
前日比－174.07ドル。
ドル円
◆日足チャート
日経225先物ミニ直近メジャー限月
◆日足チャート
・ＭＡ並び順：長（200）＜ 短（25）＜ 中（75）
◆15分足チャート
・ＭＡ並び順：中（75）＜ 短（25）＜ 長（225）
◆過去30日間変動幅推移
| 日付 | 日中 | 夜間 | 日中＋夜間 |
| 2018/3/20 | 165 | 210 | 290 |
| 2018/3/22 | 240 | 505 | 565 |
| 2018/3/23 | 470 | 485 | 675 |
| 2018/3/26 | 450 | 360 | 560 |
| 2018/3/27 | 415 | 570 | 570 |
| 2018/3/28 | 300 | 460 | 595 |
| 2018/3/29 | 315 | 450 | 650 |
| 2018/3/30 | 210 | 60 | 210 |
| 2018/4/2 | 250 | 675 | 210 |
| 2018/4/3 | 485 | 285 | 485 |
| 2018/4/4 | 225 | 545 | 545 |
| 2018/4/5 | 290 | 265 | 465 |
| 2018/4/6 | 205 | 390 | 435 |
| 2018/4/9 | 230 | 260 | 290 |
| 2018/4/10 | 430 | 170 | 430 |
| 2018/4/11 | 190 | 205 | 300 |
| 2018/4/12 | 130 | 225 | 260 |
| 2018/4/13 | 180 | 230 | 230 |
| 2018/4/16 | 125 | 115 | 125 |
| 2018/4/17 | 120 | 150 | 170 |
| 2018/4/18 | 280 | 105 | 280 |
| 2018/4/19 | 180 | 140 | 305 |
| 2018/4/20 | 190 | 145 | 220 |
| 2018/4/23 | 145 | 190 | 190 |
| 2018/4/24 | 150 | 390 | 390 |
| 2018/4/25 | 160 | 150 | 220 |
| 2018/4/26 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/4/27 | 110 | 160 | 170 |
| 2018/5/1 | 105 | 140 | 140 |
| 2018/5/2 | 155 | 90 | 160 |
| 直近30日平均 | 140 | 95 | 200 |
| 直近5日平均 | 128 | 140 | 172 |
主要指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22580 | 22480 |
| 高値 | 22580 | 22510 |
| 安値 | 22420 | 22420 |
| 終値 | 22470 | 22420 |
| 前日比 | -30 | -120 |
| 終-始 | -110 | -60 |
| 高-安 | 160 | 90 |
| NT倍率 | 12.70 | 12.67 |
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 22575 | 22480 |
| 高値 | 22580 | 22510 |
| 安値 | 22425 | 22420 |
| 終値 | 22460 | 22425 |
| 前日比 | -45 | -110 |
| 終-始 | -115 | -55 |
| 高-安 | 155 | 90 |
| NT倍率 | 12.70 | 12.67 |
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1779 | 1771.5 |
| 高値 | 1779.5 | 1777 |
| 安値 | 1768 | 1769 |
| 終値 | 1769.5 | 1769 |
| 前日比 | -4.5 | -9 |
| 終-始 | -9.5 | -2.5 |
| 高-安 | 11.5 | 8 |
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | 1780 | 1770.75 |
| 高値 | 1780 | 1777 |
| 安値 | 1768.25 | 1768.5 |
| 終値 | 1769 | 1769.75 |
| 前日比 | -4.75 | -8.75 |
| 終-始 | -11 | -1 |
| 高-安 | 11.75 | 8.5 |
| ●ＮYDOW | ||
| 始値 | 24097.63 | |
| 高値 | 24185.52 | |
| 安値 | 23886.3 | |
| 終値 | 23924.98 | |
| 前日比 | -174.07 | |
| 終-始 | -172.65 | |
| 高-安 | 299.22 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 7138.45 | |
| 高値 | 7169.46 | |
| 安値 | 7094.72 | |
| 終値 | 7100.9 | |
| 前日比 | -29.8 | |
| 終-始 | -37.55 | |
| 高-安 | 74.74 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2684.24 | |
| 高値 | 2660.87 | |
| 安値 | 2631.7 | |
| 終値 | 2635.67 | |
| 前日比 | -19.13 | |
| 終-始 | -48.57 | |
| 高-安 | 29.17 | |
| ●ＣＭＥ 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 22595 | 22585 |
| 高値 | 22605 | 22590 |
| 安値 | 22430 | 22420 |
| 清算値 | 22435 | 22425 |
| 前日比 | -125 | -115 |
| 終-始 | -160 | -160 |
| 高-安 | 175 | 170 |
トレード結果
システムトレード
◆５分足スウィング（CTW＿SW)
ドローダウン1500円オーバーで取引中断中
◆５分足デイトレ（CTW_DT)
ノーサイン
◆５分足デイトレ（CTW_DT_V2)
ノーサイン
◆日足寄り引け（DUD_NC)
ノーサイン
◆雑感
お早うございます。
今日は久しぶりに「ですます調」で。
昨日からCTW_DTのマイナーチェンジ版を新規投入。
CTW_DTよりは多少もみ合い局面で強くなったと思います。
GWの狭間、いつものことですが、ボラが小さ過ぎて、開店休業状態です。
ボラフィルターにかかってサインは出ません。
来週以降に期待です。
いつも朝は4時頃に起きて、情報番組や暴れん坊将軍を見ながら、体幹トレ等のルーティンをこなしています。
ナイトセッションが終了する5時半以降、各種指数のデータ集、そのデータやシステムのトレード結果をデータベースへ登録、その後、このブログを書いています。
なんやかんやで結構時間はかかって少々疲れます。
ですので作業中はリラックスする為にたいていYOUTUBEのCAFE MUSIC BGM CHANNELの作業用BGMプログラムを流しているのですが、今朝は珍しく玉置浩二の曲を聴きながらの作業。
玉置浩二と言っても、私にとっては安全地帯というイメージの方が強く、曲として知っていたのは最近まで「ワインレッドの心」「恋の予感」「悲しみにさよなら」の3曲のみ。
ところが最近、ふと「メロディー」を聞いて、、、感動！
今朝は玉置浩二を聞きながらの作業です。
何を今更と突っ込まれそうですが、、、彼は、、、天才ですね。
コメントにもありましたが、彼は歌を歌う為に、そして人に感動を与える為に生まれてきたんでしょうね。
心に響く心の琴線に触れる歌声です。
常日頃、元気歌シャワーということで元気な曲想の歌を聴いていますが、バラードでも元気エネルギーをもらえる事に気づきました。
もしよかったら聴いてみて下さい。
バラード集はこちらがなかなか良かったです。
但し「メロディー」に関しては、少々崩し過ぎているので私はこちらの方が気に入っています。
では、では、
良きGW後半を！
来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう！
◆トレード結果詳細
| システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
| TOTAL | |||||
| 当日 | 売買サイン | ||||
| 仕掛価格 | |||||
| 決済価格 | |||||
| 決済方法 | |||||
| 損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月 | 損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損失額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取引数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利益数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損失数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均損益額 | |||||
| 平均利益額 | |||||
| 平均損失額 | |||||
| 勝率 | |||||
| ＰＦ | |||||
| ＰＯＲ | |||||
| 当年 | 損益額 | 1015 | 150 | 1270 | -475 |
| 利益額 | 3155 | 3960 | 5115 | 2385 | |
| 損失額 | -2140 | -3810 | -3845 | -2860 | |
| 取引数 | 45 | 55 | 59 | 41 | |
| 利益数 | 22 | 24 | 27 | 18 | |
| 損失数 | 23 | 31 | 31 | 23 | |
| 引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均損益額 | 22.56 | 2.73 | 21.53 | -11.59 | |
| 平均利益額 | 143.41 | 165.00 | 189.44 | 132.50 | |
| 平均損失額 | -93.04 | -122.90 | -124.03 | -124.35 | |
| 勝率 | 48.89 | 43.64 | 45.76 | 43.90 | |
| ＰＦ | 1.47 | 1.04 | 1.33 | 0.83 | |
| ＰＯＲ | 1.54 | 1.34 | 1.53 | 1.07 | |
| 通算 | 損益額 | 78650 | 30635 | 30900 | 30725 |
| 利益額 | 183010 | 76600 | 82970 | 73025 | |
| 損失額 | -104360 | -45965 | -52070 | -42300 | |
| 取引数 | 2864 | 1219 | 1330 | 842 | |
| 利益数 | 1635 | 670 | 724 | 401 | |
| 損失数 | 1154 | 532 | 587 | 439 | |
| 引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
| 平均損益額 | 27.46 | 25.13 | 23.23 | 36.49 | |
| 平均利益額 | 111.93 | 114.33 | 114.60 | 182.11 | |
| 平均損失額 | -90.43 | -86.40 | -88.71 | -96.36 | |
| 勝率 | 57.09 | 54.96 | 54.44 | 47.62 | |
| ＰＦ | 1.75 | 1.67 | 1.59 | 1.73 | |
| ＰＯＲ | 1.24 | 1.32 | 1.29 | 1.89 | |
| 最大損益額 | 78650 | 30875 | 31050 | 32290 | |
| 現在ドローダウン | 0 | 240 | 150 | 1565 | |
| 最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注）
●DUD_NC：DayUpDown_NyCme
・タイプ：寄り引け
・セッション：日中
・使用足：日足
・運用方法：エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間：1999年1月～
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ：デイトレード
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ：スウィング
・セッション：日中＋夜間
・使用足：5分足
・運用方法：エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間：2012年1月～
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ１枚でのトレードであれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 1000
ミニ1枚であれば
（マージンベース損益 － （手数料 ＋ スリッページ））× 100
平均的な（手数料＋スリッページ）はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
