日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/26の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。

225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り309日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは879日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、大幅に上昇して取引を終了。

日経225先物も続伸。

マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21890円買いホールドは+155円で利確
5分足デイトレ(CTW_DT):22075円買いエントリーで+230円利確
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが-635円
CTW_DTが+200円
DUD_NCが+215円

当年損益は
CTW_SWが+60円
CTW_DTが+155円
DUD_NCが+365円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1030円/最大1425円
CTW_DTが135円/最大1125円
DUD_NCが95円/最大1365円

となりました。

CTW_SW、午前中に押し目をつけた段階でトレーリングストップにかかってしまい小利での利確。
なかなか歯車が合ってくれません。忍耐の日々が続きます。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22150 22170
高値 22230 22390
安値 22030 22160
終値 22220 22390
前日比 310 400
終-始 70 220
高-安 200 230
NT倍率 12.49 12.49
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22150 22170
高値 22235 22390
安値 22035 22155
終値 22215 22390
前日比 305 395
終-始 65 220
高-安 200 235
NT倍率 12.48 12.50
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1778 1776
高値 1780 1792.5
安値 1768.5 1775
終値 1779.5 1792
前日比 19 24
終-始 1.5 16
高-安 11.5 17.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1779 1775.5
高値 1780.25 1782.5
安値 1768.25 1775
終値 1780.25 1791.5
前日比 19.5 23.25
終-始 1.25 16
高-安 12 7.5
●NYDOW
始値 25403.35
高値 25732.8
安値 25398.56
終値 25709.27
前日比 399.28
終-始 305.92
高-安 334.24
●NASDAQ
始値 7373.3
高値 7421.85
安値 7360.25
終値 7421.46
前日比 84.07
終-始 48.16
高-安 61.6
●S&P500
始値 2757.37
高値 2780.64
安値 2753.78
終値 2779.6
前日比 32.3
終-始 22.23
高-安 26.86
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22075 22075
高値 22430 22420
安値 22050 22035
清算値 22425 22415
前日比 390 390
終-始 350 340
高-安 380 385




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/15 155 70 155
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
平均 308 326 443

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22075 21890
決済価格 22390 22045
決済方法 引成 利確
損益額 0 315 155 155
当月 損益額 215 220 -635
利益額 1160 1020 765
損失額 -945 -800 -1400
取引数 13 13 18
利益数 6 7 8
損失数 7 6 10
引分数 0 0 0
平均損益額 16.54 16.92 -35.28
平均利益額 193.33 145.71 95.63
平均損失額 -135.00 -133.33 -140.00
勝率 46.15 53.85 44.44
PF 1.23 1.28 0.55
POR 1.43 1.09 0.68
当年 損益額 365 155 60
利益額 1670 1490 2030
損失額 -1305 -1335 -1970
取引数 22 23 29
利益数 10 11 14
損失数 12 12 15
引分数 0 0 0
平均損益額 16.59 6.74 2.07
平均利益額 167.00 135.45 145.00
平均損失額 -108.75 -111.25 -131.33
勝率 45.45 47.83 48.28
PF 1.28 1.12 1.03
POR 1.54 1.22 1.10
通算 損益額 78000 30640 31260
利益額 181525 74130 72670
損失額 -103525 -43490 -41410
取引数 2841 1187 830
利益数 1623 657 397
損失数 1143 513 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.81 37.66
平均利益額 111.85 112.83 183.05
平均損失額 -90.57 -84.78 -96.08
勝率 57.13 55.35 47.83
PF 1.75 1.70 1.75
POR 1.23 1.33 1.91
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 95 135 1030
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード