日経225先物シストレ(自動売買)ブログ:2017/11/9の主要指数とトレード結果

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り51日、東京オリンピックまでは978日。
やっとバイイング・クライマックス。
システムはほぼ全敗。
今日も、めげずに、頑張ろう!

指数サマリー

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22990 22890
高値 23430 22950
安値 22520 22320
終値 22900 22580
前日比 -40 -380
終-始 -90 -310
高-安 910 630
NT倍率 12.62 12.58
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22990 22890
高値 23430 22945
安値 22520 22320
終値 22900 22580
前日比 -45 -385
終-始 -90 -310
高-安 910 625
NT倍率 12.63 12.59
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1825 1813
高値 1848 1818.5
安値 1791 1776
終値 1814 1794.5
前日比 -6.5 -29.5
終-始 -11 -18.5
高-安 57 42.5
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1825 1812.75
高値 1848 1818.5
安値 1791.25 1776.75
終値 1813.75 1794
前日比 -6 -30.25
終-始 -11.25 -18.75
高-安 56.75 41.75
●NYDOW
始値 23492.09
高値 23516.74
安値 23310.02
終値 23461.94
前日比 -101.42
終-始 -30.15
高-安 206.72
●NASDAQ
始値 6737.45
高値 6758.93
安値 6687.28
終値 6750.05
前日比 -39.07
終-始 12.6
高-安 71.65
●S&P500
始値 2584
高値 2586.5
安値 2566.33
終値 2584.62
前日比 -9.76
終-始 0.62
高-安 20.17
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22970 22960
高値 23445 23430
安値 22335 22320
清算値 22660 22645
前日比 -300 -300
終-始 -310 -315
高-安 1110 1110

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22990 22925 22660
決済価格 23150 22775 22655
決済方法 損切 損切 利確
損益額 -160 -150 5 5
当月 損益額 5 35 155
利益額 295 185 360
損失額 -290 -150 -205
取引数 5 3 4
利益数 3 2 2
損失数 2 1 2
引分数 0 0 0
平均損益額 1.00 11.67 38.75
平均利益額 98.33 92.50 180.00
平均損失額 -145.00 -150.00 -102.50
勝率 60.00 66.67 50.00
PF 1.02 1.23 1.76
POR 0.68 0.62 1.76
当年 損益額 500 1730 4145
利益額 3810 6335 8875
損失額 -3310 -4605 -4730
取引数 88 146 106
利益数 47 79 55
損失数 37 66 51
引分数 4 1 0
平均損益額 5.68 11.85 39.10
平均利益額 81.06 80.19 161.36
平均損失額 -89.46 -69.77 -92.75
勝率 53.41 54.11 51.89
PF 1.15 1.38 1.88
POR 0.91 1.15 1.74
通算 損益額 76460 30375 32040
利益額 178120 71375 69810
損失額 -101660 -41000 -37770
取引数 2801 1145 779
利益数 1602 636 375
損失数 1124 492 402
引分数 75 17 2
平均損益額 27.30 26.53 41.13
平均利益額 111.19 112.22 186.16
平均損失額 -90.44 -83.33 -93.96
勝率 57.19 55.55 48.14
PF 1.75 1.74 1.85
POR 1.23 1.35 1.98
最大損益額 77240 30525 32290
現在ドローダウン 780 150 250
最大ドローダウン 1365 1125 1150

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

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