日経225先物システムトレード(EXCEL自動売買シストレ)ブログ:2018/2/27の主要指数とトレード日記

本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。



225先物ミニ15分足チャート↓

人生は短く、 時は速やかに過ぎる。

今年も残り307日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは877日となりました。

おはようございます。

昨夜の米国市場、パウエル議長の議会証言により利上げペースの加速が懸念され、3主要指数共反落して終了。

日経225先物、日中はギャップアップで始まり上昇するも25日移動平均線近辺で頭を押さえられ、その後夜間で下落。

マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン
5分足デイトレ(CTW_DT):22495円買いエントリーが-150円でロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
という結果でした。

これで

当月損益は
CTW_SWが-635円
CTW_DTが+70円
DUD_NCが+215円

当年損益は
CTW_SWが+60円
CTW_DTが+5円
DUD_NCが+365円

現在のドローダウンは
CTW_SWが1030円/最大1425円
CTW_DTが285円/最大1125円
DUD_NCが95円/最大1365円

となりました。

CTW_DTは見事なまでの高値掴みで撃沈。

システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。

本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。

指数サマリー

マウスコンピューター/G-Tune

●日経225先物
セッション 日中 夜間
始値 22390 22340
高値 22510 22410
安値 22320 22200
終値 22380 22210
前日比 160 -180
終-始 -10 -130
高-安 190 210
NT倍率 12.50 12.49
●日経225先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 22390 22340
高値 22510 22415
安値 22320 22200
終値 22380 22205
前日比 165 -185
終-始 -10 -135
高-安 190 215
NT倍率 12.51 12.49
●TOPIX先物
セッション 日中 夜間
始値 1792.5 1787.5
高値 1795.5 1794
安値 1785 1778
終値 1790 1778
前日比 10.5 -14
終-始 -2.5 -9.5
高-安 10.5 16
●TOPIX先物ミニ
セッション 日中 夜間
始値 1791.5 1788.25
高値 1795.5 1793.75
安値 1785.25 1777.5
終値 1789.5 1777.5
前日比 9.25 -14
終-始 -2 -10.75
高-安 10.25 16.25
●NYDOW
始値 25735.78
高値 25800.35
安値 25407.83
終値 25410.03
前日比 -299.24
終-始 -325.75
高-安 392.52
●NASDAQ
始値 7416.17
高値 7438.09
安値 7332.35
終値 7330.35
前日比 -91.11
終-始 -85.82
高-安 105.74
●S&P500
始値 2780.45
高値 2789.15
安値 2744.22
終値 2744.28
前日比 -35.32
終-始 -36.17
高-安 44.93
●CME 日経225 ドル建て 円建て
始値 22415 22400
高値 22510 22510
安値 22175 22170
清算値 22180 22175
前日比 -245 -240
終-始 -235 -225
高-安 335 340




日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移

日付 日中 夜間 日中+夜間
2018/1/16 265 350 350
2018/1/17 160 315 410
2018/1/18 435 175 435
2018/1/19 150 145 180
2018/1/22 140 170 265
2018/1/23 240 235 265
2018/1/24 185 360 465
2018/1/25 195 315 375
2018/1/26 205 215 220
2018/1/29 220 160 300
2018/1/30 360 240 480
2018/1/31 292 215 292
2018/2/1 275 260 275
2018/2/2 235 325 340
2018/2/5 290 1240 1350
2018/2/6 785 690 1100
2018/2/7 815 710 890
2018/2/8 340 870 870
2018/2/9 340 0 340
2018/2/13 525 310 790
2018/2/14 435 545 550
2018/2/15 280 300 325
2018/2/16 360 165 410
2018/2/19 320 215 320
2018/2/20 235 225 250
2018/2/21 360 250 360
2018/2/22 235 270 280
2018/2/23 200 195 280
2018/2/26 200 235 355
2018/2/27 190 215 310
平均 309 331 448

トレード結果

システムトレード

●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。

システム略称 DUD_NC CTW_DT CTW_SW
TOTAL トレード1
当日 売買サイン
仕掛価格 22495
決済価格 22345
決済方法 損切
損益額 0 -150 0
当月 損益額 215 70 -635
利益額 1160 1020 765
損失額 -945 -950 -1400
取引数 13 14 18
利益数 6 7 8
損失数 7 7 10
引分数 0 0 0
平均損益額 16.54 5.00 -35.28
平均利益額 193.33 145.71 95.63
平均損失額 -135.00 -135.71 -140.00
勝率 46.15 50.00 44.44
PF 1.23 1.07 0.55
POR 1.43 1.07 0.68
当年 損益額 365 5 60
利益額 1670 1490 2030
損失額 -1305 -1485 -1970
取引数 22 24 29
利益数 10 11 14
損失数 12 13 15
引分数 0 0 0
平均損益額 16.59 0.21 2.07
平均利益額 167.00 135.45 145.00
平均損失額 -108.75 -114.23 -131.33
勝率 45.45 45.83 48.28
PF 1.28 1.00 1.03
POR 1.54 1.19 1.10
通算 損益額 78000 30490 31260
利益額 181525 74130 72670
損失額 -103525 -43640 -41410
取引数 2841 1188 830
利益数 1623 657 397
損失数 1143 514 431
引分数 75 17 2
平均損益額 27.46 25.66 37.66
平均利益額 111.85 112.83 183.05
平均損失額 -90.57 -84.90 -96.08
勝率 57.13 55.30 47.83
PF 1.75 1.70 1.75
POR 1.23 1.33 1.91
最大損益額 78095 30775 32290
現在ドローダウン 95 285 1030
最大ドローダウン 1365 1125 1405

(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。

1トレード当たりの実質損益は

先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100

平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。

裁量トレード

ノートレード

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